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ETF视角下的股指期货择时

本报告基于股票型ETF数据，通过对不同风险分层下ETF交易、份额等数据的分析与结合进行策略构建。四大品种经不同策略优化后，均取得较好的收益效果。其中，四因子模型下IH实现年化收益23.64%，夏普1.14，换手率15.35%；IF年化收益21.88%，夏普1.05，换手率14.33%；IC年化收益22.17%，夏普0.94，换手率15.12%；IM年化收益32.33%，夏普1.12，换手率15.10%。由于换手率较低，策略在扣除交易成本后仍有较好的表现。核心观点1)不同风险分层下的ETF成交数据在股指期货上展现出了一定的择时作用。2)ETF份额与... 阅读全文

2025-12-18 09:07 256次浏览

1月19日万家中证1000指数增强C净值上涨0.54%

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1月19日，截至收盘，万家中证1000指数增强C（005314）较前一交易日净值上涨0.54%，跑赢上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.9175。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1768/3113，所有基金中排名4467/10186。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华富中证人工智能产业ETF515980张娅、郜哲3.1511.3... 阅读全文

2023-1-19 23:41 430次浏览

01月09日万家中证1000指数增强A净值上涨0.67%

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01月09日，截至收盘，万家中证1000指数增强A（005313）较前一交易日净值上涨0.67%，跑赢上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.9207。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1395/3093，所有基金中排名3287/10151。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1有色50159880闫冬3.05-2.53-10.702中信保... 阅读全文

2023-1-9 23:24 264次浏览

01月06日万家中证1000指数增强A净值上涨0.36%

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01月06日，截至收盘，万家中证1000指数增强A（005313）较前一交易日净值上涨0.36%，跑赢上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.9122。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1088/3138，所有基金中排名3483/10425。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1光伏ETF159857刘笑明、杨超4.991.83-6.742光伏ETF515790李沐阳、李茜4.981.95-7.243汇添富中证光伏产业ETF516290董瑾4.952.10-6.664浦银安盛中证光伏产业ETF159609高钢杰4.941.7... 阅读全文

2023-1-6 23:24 296次浏览

12月28日万家中证1000指数增强A净值下跌0.99%

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12月28日，截至收盘，万家中证1000指数增强A（005313）较前一交易日净值下跌0.99%，跑输上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.8572。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2530/3056，所有基金中排名8773/10075。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1港股通科技30ETF159636刘伟琳、赵栩3.2618.33... 阅读全文

2022-12-28 23:22 586次浏览

12月14日万家中证1000指数增强A净值下跌0.29%

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12月14日，截至收盘，万家中证1000指数增强A（005313）较前一交易日净值下跌0.29%，累计净值为1.8998，单位净值为1.26，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1821/3051，所有基金中排名7109/10049。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商中证白酒指数A161725侯昊、王平、王立立、陈剑波2.8817.03-17.252酒ETF512690张羽翔2.7117.48-16.333建信中证饮料主题ETF159789龚佳佳2.6917.53-15.214鹏华酒A160632余斌... 阅读全文

2022-12-15 00:20 441次浏览