如何制定期货的投机交易策略相关资讯_叩富问财专题

所谓“套利”就是指利用一种产品在两个不同的市场价格不一样的情况，在A市场买入，在B市场卖出，获得价差。类似的现象也发生在ETF交易中，今天我们就来捋一捋这其中的门道。一、ETF为什么会产生套利机会？这是因为ETF有两种交易方式：一个是场内交易，类似于股票的买卖，此时的价格是场内交易价格，由买卖形成的；另一个是场外交易，即ETF申购、赎回，此时的价格通过IOPV（即参考单位净值）来衡量，由股票组合加权形成的。... 阅读全文

2023-8-24 13:27 1247次浏览

Python量化交易策略及回测系统

周经理 _股票宁波已帮助95人好评0

前言：行文思路由于本文篇幅较长，而且文中关于python数据分析的知识点、python金融量化的知识点较多，因此在文章的开头先给出本文整体思路，以便读者能够拥有较为清晰的脉络通读全文。第一部分：模块导入，主要是将后面需要用到的模块进行导入（简单，非重点）第二部分：数据获取，鉴于在网络上股票数据不易找到，Wind金融终端等数据库数据收费，通过多方查找，终于让我找到了能够免费下载股票数据的模块，建议大家收藏（简单，非重点）第三部分：将... 阅读全文

2023-7-19 14:14 512次浏览

什么样的量化交易策略才是最有用的？

资深张经理 _股票苏州已帮助42人好评0

一、什么是交易策略？交易策略是一系列规则的集合，包括进场和出场的条件，资金管理和风险控制等。策略有简单和复杂之分，简单的策略通常使用技术指标和价格行为，复杂的策略使用高阶数学和统计模型。通常情况下，我们会认为复杂的模型更优，但实证分析和学术研究表明，复杂的模型往往过度挖掘了历史数据，无法适应剧烈的市场变异，相反简单的模型在长期中更加稳定。交易策略可划分为3个部分：指标（Indicator），信号（Signal）和规则（Rule），... 阅读全文

2023-1-17 14:10 942次浏览

美原油交易策略：油价维持震荡，关注EIA数据

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5213

周三(10月26日)亚欧时段，美原油震荡微跌，目前交投于84.66美元/桶附近，API原油意外大幅增加，对油价产生拖累，但沙特能源部长抨击美国释放战略储备的行为，市场对美联储将放缓加息步伐的预期升温，美元跌至近三周低位，也给油价提供支撑，油价暂时维持震荡走势。投资者需要关注EIA原油库存系列数据的表现，留底地缘局势相关消息和市场对美联储加息前景的预期变化。日线级别：震荡；均线交织，MACD粘合，KDJ粘合，油价连续数个交易日在布林... 阅读全文

2022-10-26 14:51 466次浏览

期权交易策略有哪些？—卖出看涨期权

资深期货顾问 _期货北京已帮助3166人好评317

实值、平值和虚值期权实值期权是有内在价值的期权，行权价低于标的物价格的看涨期权和行权价高于标的物价格的看跌期权是实值期权。例如，棉花期货价格为16000元/吨时，行权价为15800元/吨的看涨期权和行权价为16200元/吨的看跌期权是实值期权。虚值期权则相反，行权价高于标的物价格的看涨期权和行权价低于标的物价格的看跌期权是虚值期权。虚值期权只有时间价值，没有内在价值，其权利金相对较为便宜。特别是深度虚值期权，权利金更低，但这并不意味着期权虚值程度越深越值得买... 阅读全文

2022-6-23 14:29 895次浏览

期权交易策略有哪些？—买入看跌期权

资深期货顾问 _期货北京已帮助3166人好评317

期权内在价值与时间价值权利金包含两部分，分别是内在价值与时间价值。内在价值是期权立即行权可以获得的收益，时间价值为权利金与内在价值之差。距期权到期日时间越长，时间价值越大，因为标的物价格未来向有利于期权买方波动的可能性越大，所以权利金也就越高。权利金公式如下：权利金=内在价值+时间价值其中，看涨期权内在价值=标的物价格-行权价格（内在价值不低于0），看跌期权内在价值=行权价格-标的物价格（内在价值不低于0）时间价值=权利金-内在价值例如，白糖... 阅读全文

2022-6-23 14:28 1037次浏览