同一期货品种跨期套利相关资讯_叩富问财专题

PVC上行驱动较明确，黑色金属套利机会显现-20230728

1.美国第2季度实际GDP初值环比+2.4%，预期+1.8%，前值+2%。2.欧洲央行将三大主要利率均上调25个基点，为连续第9次加息，符合预期。3.全国6月规模以上工业企业实现利润总额同比-8.3%，降幅较5月缩窄4.3个百分点。发改委等6部门发布《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》，将从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量。1.欧洲：17:00欧元区7月经济景气指数；2.美国：20:30美国6月PCE物价指数；22:00美国7月密歇根大学消费者信心指数终值。股指期货：整体续涨空间依... 阅读全文

2023-7-28 09:08 241次浏览

CTA周报：期限结构得到验证，关注基本金属截面套利

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杭州已帮助184人好评3535

上周商品市场总体偏弱，黑色、农产品板块价格整体下行，贵金属板块价格有所承压。策略上周总体走低0.09%，期限结构和动量截面在过去一周是主要的收益来源，分别贡献0.87%和0.22%，而持仓量出现亏损。动量时序：因子强度上看，黑色板块下行趋势走扩，螺纹和双焦空头仓位增多。农产品板块迅速向中性回归，棉花空头仓位向多头移动。贵金属波动减小位于中性区间震荡，多头开仓次数有所减少。净值上看，亏损主要集中在农产品和贵金属板块。农产品上棉花受前... 阅读全文

2023-4-25 08:45 401次浏览

黑色套利策略周报：钢材供给回升，利润低位震荡

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策略建议：观望地产政策继续推进，远月钢材需求预期延续向上；但“房住不炒”政策延续，近端资金紧张问题难解，上半年落地潜力降低。从驱动上看，10合约的需求落地确定性强于05合约，但目前05-10价差较低，反套盈亏比不佳。建议05-10价差保持观望，在旺季来临前可逢高介入反套。风险因素：钢厂减产加快，现实需求超预期上升（上行风险），钢厂开启复产，终端需求恢复较慢（下行风险）。... 阅读全文

2023-3-7 18:50 241次浏览

黑色套利策略周报：钢厂延续复产，利润继续收缩

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2023-2-7 08:45 217次浏览

油脂月报：单边观望，关注油脂间套利机会

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短期来看，马棕减产叠加出口低迷，供需双弱格局延续，单边驱动不强；但在中国及印度进口意愿偏低背景下，我们较为担忧后续季节性累库有提前可能，马棕需求恢复将视中国消费好转幅度而定。美豆仍主要博弈主产区天气及巴西丰产预期，短期有继续交易天气可能，但中期随着巴西收割加快，市场或倾向于反馈增产预期。国内油脂短期累库，消费有好转预期。2月油脂单边未见较强驱动，预计延续宽幅震荡格局，单边观望为主。菜系在加拿大大增产及国内加大进口背景下，供需转宽松... 阅读全文

2023-2-6 11:25 362次浏览

黑色套利策略周报：钢厂逐步检修，钢厂利润低位波动

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上周随着疫情防控相关措施有所放松，地产“第二”、“第三”支箭的快速落地，远月预期明显向上；但“房住不炒”政策延续，短期放松落地潜力降低。从驱动上看，10合约的需求落地确定性强于05合约，但目前05-10价差较低，反套盈亏比不佳。建议05-10价差保持观望，可在旺季来临前适当逢高介入反套。阅读全文

2023-1-4 21:00 305次浏览

黑色套利策略周报：钢厂利润恢复，板块延续强势

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策略建议：观望地产政策持续放松，但各地疫情散发，需求预期较差，淡季后需求将逐步下滑。同时铁水产量高位回落，原料供需有宽松预期。钢材供需均有下降风险，钢材利润难有大幅回升可能，建议保持观望。风险因素：地产销售快速恢复（上行风险），钢材产量重新走强，终端需求下降（下行风险）。阅读全文

2022-11-15 21:05 272次浏览

钢市关注卷螺2301合约价差套利机会

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近期，螺纹钢价格持续小幅下跌，2301合约已从3900元/吨左右下跌至3600元/吨。目前价格接近近10年上海螺纹钢现货均价以及贸易商的冬储心理价位，而且钢材库存和利润均较低。那么，后期钢价将如何运行以及都有哪些投资机会呢？笔者作出以下分析。贸易商冬储心理价位低于去年国家统计局最新公布的数据显示，9月地产新开工面积同比下降44%，已持续6个月降幅超40%；房屋施工面积同比下降43%，持续6个月降幅超35%；1—9月房地产开发资金来... 阅读全文

2022-10-28 01:13 687次浏览