同一期货品种跨期套利相关资讯_叩富问财专题

在国际成熟的市场中很难见到国内仿真期指这样失真的偏离情形，而且在套利参与度极高的形势下，股指期货套利机会也是稍纵即逝。影响套利空间的因素也是纷繁复杂的，笔者下面简要分析几点:1、套利模型的有效性各种模型的区别主要在于上述公式中TC参数的计算。由于TC中包含的每个参数的不同可能导致最终计算的上下边界就会出现偏差，意味着各套利交易者存在不同的进场时机，因此可以理解套利模型的有效性不但决定套利的空间，同样也决定套利的成败。不过国内股指期... 阅读全文

2020-6-16 20:09 1034次浏览

沪深300股票指数期货期现套利

资深期货投顾 _期货
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沪深300股票指数期货期现套利是指当期货市场与现货市场价差发生不合理变化时，交易者在两个市场进行反向交易，利用价差变化获得无风险利润的行为。即在买入（卖出）某个股指期货合约的同时卖出（买入）相同价值标的指数现货组合，并在未来某个时点对两笔头寸同时进行平仓或交割的行为。期现套利方式分为两种：正向套利和反向套利。正向套利即买入现货，卖出期货。反向套利即买入期货，卖出现货。沪深300股指期货采用保证金交易和当日无负债结算制度，所以基于远... 阅读全文

2020-6-16 20:07 1490次浏览

期货套利不好做?案例告诉你如何巧用价差期权

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什么是价差期权？价差期权（Spreads）也称为价差组合，是指标的资产相同的两个或者多个期权合成的交易策略组合，其主要类型有牛市价差（BullSpreads）、熊市价差（BearSpreads）、蝶式价差（ButterflySpreads）等。价差期权其本质是将不同的期权进行组合从而得到新的收益支付结构，其思想较为直接，在场外衍生品市场中也十分常见。对于期权价差策略，无论你是做多还是做空，都存在支付或者收取权利金行为。利用看涨期权... 阅读全文

2020-6-12 09:47 640次浏览

股指期货套利交易原理及案例分析

财经小李子
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针对股指期货与股指现货之间、股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为。股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约，期货指数与现货指数（沪深300）维持一定的动态联系。但是，有时期货指数与现货指数会产生偏离，当这种偏离超出一定的范围时（无套利定价区间的上限和下限），就会产生套利机会。利用期指与现指之间的不合理关系进行套利的交易行为叫无风险套利（Arbitrage），利用期货合约价格之间不合理关系进行套利交易的称为... 阅读全文

2019-6-25 13:04 1016次浏览

期货套利交易存在的基本原理分析

财经小李子
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不同的套利对象在同一市场因素的作用下，其价格的变化不同，或者说，同一因素对不同合约或商品的作用强度有强有弱，有正有反，作用时间有长有短，同时同一套利对象受多种不同的因素影响。在有效市场中，各种影响价格的因素总能在一定的时间和空间中达到某种平衡，因此不合理的价格关系经历一定的时间后总会趋于合理，套利就是利用投资对象的价格或价格关系出现违背事物发展内在关系的机会，凭借市场的自我修正获取低风险盈利，因此内因套利具有获利的必然... 阅读全文

2019-6-10 09:51 506次浏览