同一期货品种跨期套利相关资讯_叩富问财专题

期货止损侠 _期货北京已帮助13万+人好评25万+

你好，期货套利保证金如何收取，其实取决于交易所的保证金收取制度，哪些情况单边收取呢？下边我们来详细介绍一下第一，郑州商品交易所套利保证金收取制度郑州交易所是单边套利制度，不过要注意以下2点1.盘中下单必须使用套利指令才能享受单边收取保证金的优惠，不是双边收取2.盘中对锁单的保证金，盘中是双边收取，收盘后可以享受单边收取的制度优惠。第二，大连商品交易所套利保证金收取制度大连商品交易所盘中所下的套利单子必须用套利指定才能使用单边收取的... 阅读全文

2021-11-12 17:32 2023次浏览

股指期货交易策略：套保、投机、套利

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根据交易者交易目的不同，股指期货交易行为可分为三类：套期保值、投机、套利。下面分别介绍这三种期货交易。1、套期保值就是买入(卖出)与股票现货市场金额相当或相近、但交易方向相反的股指期货合约，以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约来补偿股票现货市场价格变动所带来的实际价格风险。保值的类型最基本的又可分为买入套期保值和卖出套期保值。买入套期保值是指通过期货市场买入股指期货合约以防止因股票现货价格上涨而遭受损失的行为；卖出套期保值则... 阅读全文

2020-5-26 08:57 1472次浏览

方正中期：股指期货套利报告

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期现套利方面，IF季月及下季，IC季月及下季股指期货跌出无风险套利区间以外，可以买入股指期货，卖出ETF进行套利。跨期套利方面，指数短期回落，IC及IF近月涨幅较大，近远月价差扩大。IH远月涨幅与近月持平，近远月价差缩小。股市短期可能回落，多近月，空远月。跨品种套利方面，中证500短期走势一致强于IF及IH，IF-IH、IH-IC价差缩小，短期指数延续上涨难度较大，IC有望加速下行，投资者可以短期做空IC，做多IH进行套利。一、现... 阅读全文

2020-3-5 11:08 789次浏览

8、股指期货与现货指数套利原理

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指投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略，以谋求从期货、现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润。一是当期货实际价格大于理论价格时，卖出股指期货合约，买入指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益二是当期货实际价格低于理论价格时，买入股指期货合约，卖出指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益。... 阅读全文

2019-10-17 16:39 801次浏览

举实例分析商品期货铜的套利操作

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案例一：某公司每年船运进口铜精矿含铜约2万吨，分6-7批到货，每批约3500吨铜量。方案为：若合同已定为CIF方式，价格以作价月LME平均价为准，则公司可以伺机在LME买入期铜合约，通过买入价和加工费等计算原料成本，同时在SHFE卖出期铜合约，锁定加工费（其中有部分价差收益）。2000年2月初该公司一船进口合同敲定，作价月为2000年6月，加工费约350美元（TC/RC＝72/7.2），铜量约3300吨（品位约38%）。随即于2月... 阅读全文

2019-6-25 13:02 1024次浏览

我国期货市场套利交易方式分析

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目前国内期市成交、持仓规模较大、市场流动性较强的品种有大豆、铜、糖、小麦等，因此大资金（指占活跃品种主要合约成交量、持仓量10％－15％比例以上份额的资金规模）的选择余地也较小。对于追求稳定回报的大资金来说，其较为理想的投资策略应是采取各种切实可行的套利策略，在避免较大的市场风险的同时，获取较高的投资回报。套利交易风险小回报稳定。对于大资金而言，如果单边重仓介入，将面临持仓成本较高、风险较大的不足，反之，如果单边轻仓介入，虽然可能... 阅读全文

2019-6-12 11:39 1378次浏览

期货套利的优点的详细分析

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1、有限的风险套利交易是惟一的具有有限风险的期货交易方式(购买期货期权是期货交易者其他的惟一的风险有限的交易，但是国内还没有推出期权)。因为可仓储的商品有所谓的持有成本，所以很少发生价差超过历史的某个水平的情形。这意味着可以在历史的高位或低位区域建立套利头寸，并且可以估算出所要承担的风险水平。2、更低的波动率一个显著优点是价差通常具有更低的波动率，于是套利者面临的风险更小。一般而言，价差的波动比期货价格的波动小得多。这是套利... 阅读全文

2019-6-11 10:03 621次浏览