同一期货品种跨期套利相关资讯_叩富问财专题

ETF的套利原理及套利策略？

ETF之所以可以进行套利，主要是因为ETF在一级市场和二级市场有不同的价格，而同一个品种本身又应当有着相同的价格，这就会驱使两个市场的价格趋于一致，也就是会使得一级市场的基金净值和二级市场的价格最终趋于一致。那么我们只要在价格低的市场买进去，等到两个市场价格趋于一致的时候就能获得利润。一、ETF的套利原理由于ETF实行一级市场申购赎回与二级市场买入卖出同步进行的制度，投资者可以在ETF二级市场交易价格与基金份额参考净值（IOPV）... 阅读全文

2024-4-23 14:06 1622次浏览

ETF怎么套利？有免费好用的套利软件吗？

资深吴经理 _股票莆田已帮助3678人好评4275

ETF套利是指利用ETF基金的二级市场价格与净值之间的差异，通过买入或卖出ETF基金，以获取差价收益的一种投资策略。具体来说，当ETF基金的二级市场价格低于其净值时，投资者可以在二级市场买入ETF基金，然后将其赎回，再将其在二级市场卖出，从而获取差价收益。相反，当ETF基金的二级市场价格高于其净值时，投资者可以在二级市场卖出ETF基金，然后将其赎回，再将其在二级市场买入，从而获取差价收益。至于免费好用的套利软件，目前市场上并没有公... 阅读全文

2023-11-15 10:23 1154次浏览

期现套利中的无套利区间

期货胡经理 _期货南京已帮助1632人好评2527

期现套利的前提是期货价必须高于或低于现货价一大截。在高出一个幅度的情况下，可以进行正向套利，将现货价加上这个幅度之后的价格称为上边界，则只有当期货价格高于上边界的情况下才能进行正向套利；同样，在反向套利时，期货价必须低出现货价一个幅度，将现货价减去这个幅度之后的价格称为下边界，则只有当期货价格低于下边界的情况下才能进行反向套利。当期货价落在上下边界之间时，显然就无法进行期现套利了。因而将这个上下边界之间便称为无套利区间。例如... 阅读全文

2022-11-9 09:39 1010次浏览

期现套利中的无套利区间

期货李经理 _期货北京已帮助24人好评0

2022-5-24 09:33 850次浏览

什么是正向套利？什么是反向套利？

期货止损侠 _期货北京已帮助18万+人好评26万+

什么是正向套利？什么是反向套利？在期货的投资研究报告里面，总会出现这样的字眼某月份的合约和某月份的期货合约之间“正套”或者“反套”这么专业的词汇，投资者读起来令人头大，不明所以，下面就为大家解释一下，让你也能看得懂是什么意思首先，普及两个概念远月合约，就是距离当前月份最远的那个合约近月合约，就是距离当前月份最近的那个合约比如玻璃2205和玻璃2209，近月合约就是2205，远月合约就... 阅读全文

2022-4-20 09:57 3524次浏览

期现套利中的无套利区间

期货胡经理 _期货南京已帮助1632人好评2527

2022-1-24 09:56 1246次浏览

升水套利很完善贴水套利很麻烦

崔经理 _期货阿拉尔已帮助1538人好评6.2万+

升水套利很完善贴水套利很麻烦由于现货市场做空机制不完善当股指期货大幅贴水时无法通过有效的做空现货做多期货来套利但升水套利却很完善买多现货卖空期货这样是不是就会出现：一旦股指期货升水很容易被套利盘拉下来接近现货价格而一旦出现贴水却很难用套利盘缩小于是也会经常出现贴水容易升水难的情况图片来源网络期货贴水与期货升水：在某一特定地点和特定时间内，某一特定商品的期货价格高于现货价格称为期货升水；期货价格低于现货价格称为期货贴水。在期货... 阅读全文

2021-4-8 12:03 1283次浏览

跨市场套利（跨市套利）

资深-于经理 _股票成都已帮助9703人好评110

①、跨交割月份套利（跨月套利）投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质，是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。这是最为常用的一种套利形式。比如：如果你注意... 阅读全文

2018-1-18 14:25 1534次浏览