同一期货品种跨期套利相关资讯_叩富问财专题

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ETF（交易型开放式指数基金）因其T+0交易属性（部分品种）和费率优势，一直是量化交易的热门标的。在2026年的量化体系中，QMT系统凭借对ETF申赎业务的支持，为投资者打开了更广阔的获利空间。基础的ETF量化包括网格策略、趋势跟踪等。而进阶的套利逻辑则涉及“一揽子股票”与“ETF份额”之间的价值修复。当二级市场出现折溢价时，量化脚本可以在秒级时间内完成“买入一揽子股票-... 阅读全文

2026-3-11 12:19 363次浏览

专题研究报告：螺纹热卷跨品种套利简析

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AU螺纹热卷跨品种套利简析2023.9.16月份以来，螺纹钢期货陷入震荡格局，RB2310合约最大波动区间在400元/吨左右，没有明显的趋势行情。在此背景下，我们对套利机会进行分析探讨。跨品种套利的核心逻辑跨品种套利是指利用两种不同的、但相互关联的商品的期货合约价格之间的差异进行套利。黑色系品种的跨品种套利可以有多种组合，螺纹热卷之间、成材原料之间等等。从源头上讲，针对两个品种之间的价差进行分析，与针对单个品种价格进行分析，都可以... 阅读全文

2023-9-1 08:51 697次浏览

【期市早餐】重点品种操作指南|宁证期货|20220511

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编辑：宁证期货房俊期货从业资格证号：F3047658（期货业协会官网可查询真伪）期货开户联系电话：15951983592（微信同号）开户交易手续费优惠！螺纹钢5月10日，国内钢材市场价格延续跌势，唐山普方坯出厂价格下跌60报4620元/吨。15家钢厂下调了建筑钢材出厂价格30-100元/吨。全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价4969元/吨，较上个交易日下跌51元/吨。评：短期来看，国内疫情反复叠加南方强降雨过程，钢材需求... 阅读全文

2022-5-11 10:12 360次浏览

【期市早餐】重点品种操作指南|宁证期货|20220210

房俊 _期货兰州已帮助1.1万+人好评34万+

编辑：宁证期货房俊期货从业资格证号：F3047658（期货业协会官网可查询真伪）期货开户联系电话：15951983592（微信同号）焦炭国内焦炭市场趋弱运行，山西地区山西建龙、晋钢、建邦等钢厂对焦炭采购价格进行第二轮提降200元/吨，已发出降价回复函。评：焦炭现货市场稳中偏弱运行，市场情绪低迷，首轮提降落地，港口贸易商低价出货。钢厂焦炭到货情况好转，现以按需采购为主。供应方面，疫情对焦炭生产和运输的制约逐渐减弱，焦炭供应弹性恢复，... 阅读全文

2022-5-10 10:03 403次浏览

【期市早餐】重点品种操作指南|宁证期货|20220509

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编辑：宁证期货房俊期货从业资格证号：F3047658（期货业协会官网可查询真伪）期货开户联系电话：15951983592（微信同号）铁矿石Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为14324.82，环比降192.68；日均疏港量315.66增17.88。分量方面，澳矿6747.32降127.38，巴西矿4674.20降107.9，贸易矿8244.20降162.2。（单位：万吨）评：海外发运回升，进口量逐步补充需求，巴西发运加速... 阅读全文

2022-5-9 10:03 412次浏览

【期市早餐】重点品种操作指南|宁证期货|20220506

房俊 _期货兰州已帮助1.1万+人好评34万+

编辑：宁证期货房俊期货从业资格证号：F3047658（期货业协会官网可查询真伪）期货开户联系电话：15951983592（微信同号）铁矿石4月25日-5月1日中国45港铁矿石到港总量2120.5万吨，环比减少152.8万吨；北方六港铁矿石到港总量为938.6万吨，环比减少146.7万吨。评：国内需求来看，按照今年粗钢包括铁水产量也持平的角度分析，5到12月份日均铁水产量在233万吨，跟当前的铁水产量基本持平，意味着后期产量增量空间... 阅读全文

2022-5-6 09:19 351次浏览

期领汇-近期期货重点品种操作良机

郑顾问 _期货济南已帮助2.8万+人好评8318

行情聚集：文华商品指数减仓8.5万手，上涨0.59%报133.77点，上周四连阳累计上涨3.24%。周五指数低开高走之后，增仓博弈之下，午后继续是多头占据上风，再创近期阶段性反弹新高，均线技术性企稳之后，目前上方空头暂时规避，尝试性做多。日内工业品上涨1.10%，农产品回落0.46%、在40日均线附近争夺未能企稳，注意做空抉择。贵金属高开之后震荡回落，未能突破本周高点，不过整体在避险情绪犹存的情况下，债市和黄金仍旧是好于其他资... 阅读全文

2020-4-12 22:32 805次浏览

案例分析连塑与PVC跨品种套利的可行性

财经小李子已帮助0人好评0

在期现套利、跨期套利和跨市套利策略中，组合内的各种资产间具有相对确定的因果关系，可以在不考虑交易成本的前提下，得出无套利均衡时资产价格间的等式，而跨品种套利策略中的资产间却只具备一定程度的相关关系。这种关系来源于上市品种间的相互替代性或因处于同一产业链受成本和收益约束而形成，跨品种套利正是利用这种相关性在不同品种合约分别做多和做空，以期在有利时机对冲在手的合约获利。与其他三种套利模式相比，跨品种套利具有三个特点：第一，套利组合中资... 阅读全文

2019-6-25 13:04 1061次浏览