同一期货品种跨期套利相关资讯_叩富问财专题

充分利用期指的套利模式

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股指期货在自身运行的过程中，演绎出了一些规律。下面以东吴证券（7.03,0.06,0.86%）研究所发表的“星期四效应”为例来阐述其中的某种规律。研究发现，股指期货在交割周存在明显的周日效应：通过对沪深300（2129.161,-21.48,-1.00%）指数的日涨跌幅、振幅及沪深300成分股高频数据分析，交割周股指期货日内波动有放大趋势，沪... 阅读全文

2017-6-13 10:52 844次浏览

期指套利的指数跟踪优化法

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权重优化法：利用跟踪误差最小化方程，计算样本期内各股票的优化权重，将其作为各股票的权重赋值在检验期内进行跟踪检验；保留行业比率的优化法：同样也是运用最小二乘法，只是在权重优化的过程中，保留样本股票所在各个行业的原始权重。根据相关统计结果，可以得出结论：1、各种方法得到的结果在数值上其实相差并不... 阅读全文

2017-6-12 09:53 745次浏览

快期软件如何实现大商所/郑商所套利指令？

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快期软件如何实现大商所/郑商所套利指令？答：可以通过设置自选合约来实现。 A在交易系统主界面的报价表窗口内点击鼠标右键，选择【设置自选合约】，即可进入自选合约界面。B在交易系统【选项】-【选项设置】-【自选合约】界面，交易所选择大连组合或郑州组合，设置自选合约后，在下单界面选择自选合... 阅读全文

2016-7-1 13:38 1787次浏览