CTA策略模型相关资讯_叩富问财专题

小黄顾问 _股票德阳已帮助1.7万+人好评149

两个策略年化一样，回撤一个是平滑的下坡，一个是断崖式的深坑。差别往往不在选股能力，而在持仓集中度。持仓十只和持仓五十只，风险特征完全不同。十只的时候，单只股票的黑天鹅能带走整体百分之几；五十只的时候，同样的黑天鹅影响被稀释到几乎看不见。这就是为什么同样选股能力下，分散的组合回撤更浅。但集中也有集中的道理。持仓太少，选股的超额收益被稀释得不够，个股的随机性会盖过策略本身的逻辑；持仓太多，等于买了个指数，超额收益被平均掉。这是一个权衡... 阅读全文

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策略跑之前，先写下它应该失败的样子

小黄顾问 _股票德阳已帮助1.7万+人好评149

写策略的时候，大部分人只想着它怎么赚钱。更有用的做法是先写清楚：在什么情况下它应该亏钱。这个动作叫预设失效条件。比如你做一个动量策略，那么它的失效条件应该是市场进入长期震荡，或者风格从动量切到反转。把这句话写下来，再去回测里验证，看亏损是不是集中在这些情形。如果验证下来，亏损确实出现在你预设的情形里，说明策略的逻辑和你的理解一致，它在按预期工作，只是环境不利。这种亏损可以接受，因为你知道什么时候该关掉它。如果亏损出现在完全没想到的... 阅读全文

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PTrade的多策略并行，内存是怎么被吃掉的

小黄顾问 _股票德阳已帮助1.7万+人好评149

同时跑几个策略，电脑越来越卡，最后某个策略莫名退出。原因通常不是CPU不够，而是内存被吃满。第一个吃内存的是数据。每个策略启动时都会加载自己需要的历史数据，如果几个策略都加载全市场几年的分钟线，同一份数据在内存里存了好几份。策略越多，重复占用越大。第二个是行情缓存。为了加速，客户端会把收到的行情存在内存里，跑得越久，缓存越大。有些版本会自己清理，有些不会。第三个是日志对象。如果策略在循环里不断创建字符串、列表而不释放，内存会缓慢上... 阅读全文

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PX及PTA周度策略报告

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

公司是我国较大的水利水电企业,公司围绕水利水电工程施工的核心业务,形成了多业并举的发展格局,增强了企业的核心竞争力。公司的荆门日产4800吨水泥熟料干法生产线于前期点火投产。荆门水泥熟料干法生产线是湖北省重点工业建设项目。该生产线年产水泥200万吨,采用先进的新型干法水泥生产工艺,节能降耗和资源综合利用效率处于行业领先水平。投产后,每年可消化荆门及周边地区粉煤灰、炉渣、硫石膏等废弃物40万吨。公司在完成老水泥生产线技术改造的同时,... 阅读全文

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策略失效不是突然的，通常有半年的前兆

资深小黄顾问 _股票三亚已帮助4.5万+人好评97

很多人以为策略失效是某一天突然发生的，其实不是。一个原本有效的策略，走向失效通常有一个过程，中间会露出几次信号，只是大多数人没在那个时候当回事。第一个信号是信号密度变化。原本一周出现三次信号，慢慢变成一周一次，或者变成一天五次。频率的变化说明市场的节奏变了，你的条件不再匹配当前的环境。这时候策略还在赚钱，容易被忽略。第二个信号是胜率与盈亏比的此消彼长。胜率上升但单笔盈利变小，或者单笔盈利变大但胜率骤降。两种情况都意味着策略的收益结... 阅读全文

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PTrade的模板策略，改错一个参数就废了

资深小黄顾问 _股票三亚已帮助4.5万+人好评97

很多人的第一个策略是从模板改的，改了两个数字就上线。这种方式上手快，但有个前提：你得知道那个参数是干什么的，否则改错一个，整个策略的行为就变了。举三个最容易被改坏的参数。1、调仓周期。模板里通常写的是"每N个周期调一次仓"。这个N如果是按分钟算，你以为是每天，实际是每N分钟，一天下来会交易几十次，成本远高于预期。改之前先确认单位是按天、按分钟还是按bar。2、持仓数量。模板里写"最多持有N只"。这个数字决定分散程度，也决定单只的仓... 阅读全文

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神光2月份A股投资策略专题研究之中线组合策略

黄经理 _股票青岛已帮助340人好评7

摘要：之前在报告中我们展示了alpha策略，以及短线组合的量化策略。但是对于普通的散户投资者而言,alpha策略有股票数目过多难以配置的缺陷，而短线组合又因为操作频率较快，在操作上也可能难以跟上。本篇报告对短线组合模型进行了改良，将日级别操作扩展为周级别的操作，一年下来操作次数均少于20次，较好的解决了量化投资的... 阅读全文

2015-2-28 20:02 753次浏览

国泰君安证券2015年投资策略研讨会——年度策略观点合集

杜蓓 _股票成都已帮助16人好评0

【中小盘——孙金钜/王永辉/白晓兰】改革导致市场风险偏好上升，主题投资继续受追捧，2015年仍将呈现主题性牛市格局。可关注对周边经济带来巨大的辐射带动作用的迪士尼产业链以及经济转型（产业、经济结构转型）和制度创新（IPO改革）双重影响下的并购重组。另外可考虑破发、大股东参与、储血式定增带来的投资机会。推荐标... 阅读全文

2014-11-27 17:53 997次浏览

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专题创建者

汪宇期货经理

从业认证| 从业5年

南京师范大学金融学专业，培训过程序化交易CTA策略的操盘手。手机、微信：188 5110 0123.擅长采用经典的均线突破和k线形态平台突破原理，对交易标的进行标准化多空方向判定，根据系统给出的量化信号实现开仓、平仓、持仓等交易动作。在汪宇经理这里开户可以给您以下承诺：1、您可以选择吉祥数字出现在期货账号中。2、免费的期货入门及提高培训指导。3、免费的早盘提示（开盘前发送）。4、盘中随时的持仓诊断（电话、短信、QQ、微信，任何您喜欢的方式均可实现）。5、免费期货模拟账号提供。6、开户快速通道。南京本地客户上门服务，异地亦可根据情况为其上门开户。

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