CTA策略模型相关资讯_叩富问财专题

板块因子排名：近期，周期动量领先板块发生转换。短周期动量最强的板块从黑色转向农产品，黑色动量的减弱主要由于成材端价格下跌，原料端内部出现分化，双焦事故频发，价格短期出现攀升，动量强于铁矿，截面策略收益提高；农产品板块中单边上涨明显，包括鸡蛋、生猪、菜油、棕榈油，伴随动量上涨，菜油净多单增量最显著，同时除生猪外，其余几个品种长周期动量并未完全转向。中周期动量金融期货超过能化板块，股指动量出现V型反转，2月份大幅上行，尤其是IC、IM... 阅读全文

2024-2-29 19:27 410次浏览

量化CTA时序跟踪·黑色有色延续上行，铁矿热卷趋势获利

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本报告完成时间|2023年12月25日摘要目前商品市场波动率处于39.4%年内历史分位点。从周度表现看，上周趋势>反转。短中长周期趋势周净值变动0.23%/0.76%/0.97%，60日反转策略周净值变动-0.31%。从月度表现看，上月趋势>反转。短中长周期趋势净值变动-0.19%/-0.13%/0.7%，60日反转策略净值变动-0.72%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在贵金属板块较好，净值变动1.47%；在能化板块较差，净... 阅读全文

2023-12-26 19:34 389次浏览

金融工程量化CTA周报：黑色板块调整，持仓因子体现优势

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上周，市场持续回调，三大策略净值难以回升。尤其是基于混合Copula函数套利策略，在股指和商品方面均遭遇较大挑战。基于Hurst指数的短期择时策略的主要盈利品种为玉米、豆粕和不锈钢，主要亏损品种为甲醇、豆油和焦煤。阅读全文

2023-12-18 18:40 313次浏览

量化CTA周报：市场持续回暖，期限结构因子收益走强

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上周，商品市场持续回暖，指数上涨0.92%，黑色建材板块乐观情绪持续，指数上涨4.04%。期限结构因子和波动率因子收益回升，周涨幅分别达到1.43%和0.95%；其余两大因子受行情反转影响，收益下滑。基于延展窗口的夏普加权多因子策略和基于Hurst指数的短择时策略表现优异，净值分别上涨0.55%和0.49%。阅读全文

2023-11-6 18:30 358次浏览

量化CTA周报：焦煤和焦炭领涨，中长期动量因子能否获利

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商品市场上周恢复上涨，指数上调2.36%，黑色建材和能源化工板块涨幅较大，其中焦煤和焦炭领涨黑色板块。四大因子净值均得到回升，但主要获益和亏损品种各不相同，因子差异性于上周终于得到体现。自研策略基于Copula函数的套利策略和基于夏普加权的多因子组合策略表现优异。阅读全文

2023-9-19 14:30 503次浏览

量化CTA周报：持仓量因子显现股债轮动特征

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目前，当前国债收益率曲线相对偏平坦，考虑到市场对于经济复苏不及预期，资金利率在节后进一步宽松，短端利率下行赔率更大一些，未来短期建议以做陡为主。阅读全文

2023-6-20 16:40 386次浏览

CTA月报：基本金属截面分化加大，化工板块持仓量转向

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基于当前信号进行展望，能化和有色品种开始占据多头仓位。从短期趋势动量来看，化工品种的空头信号已经开始转向，显示盘面逐渐止盈。尽管目前基本面对于PTA库存累计仍然持利空态度，但是短期价格的快速下行基本反应完毕。建材板块中，玻璃由于前期涨势较大，目前上行动量边际递减，但仍然保持轻仓做多的判断。有色品种在时序和截面方面的信号也是持续回升，可以看到在美联储加息趋于尾声以及美元弱势的情况下，利多因素对于盘面情绪有很多改善。尽管有色整体维持b... 阅读全文

2023-5-9 18:30 430次浏览

公司拿到了量化交易模型，交易员和策略开发人员就可以卷铺盖走人了？

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在知乎上看到了一个很有趣的问题。在这个问题下面，提问者留了一些自己的看法：有种感觉，资本一直试图用电脑代替人，把人的工作用电脑替代，这样资本就可以拿走人的技术，拿走技术的费用是低廉的，这么做貌似很划算。炒了两年期货了，琢磨用程序来替代自己，但是发现很困难，我是搞电脑的没有技术障碍，算法不难，难就难在我自己的不确定性实在不可描述，炒期货就像炒中国菜，“少许”、“火候”完全不可量化。市场... 阅读全文

2019-10-10 09:06 529次浏览

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专题创建者

汪宇期货经理

从业认证| 从业4年

南京师范大学金融学专业，培训过程序化交易CTA策略的操盘手。手机、微信：188 5110 0123.擅长采用经典的均线突破和k线形态平台突破原理，对交易标的进行标准化多空方向判定，根据系统给出的量化信号实现开仓、平仓、持仓等交易动作。在汪宇经理这里开户可以给您以下承诺：1、您可以选择吉祥数字出现在期货账号中。2、免费的期货入门及提高培训指导。3、免费的早盘提示（开盘前发送）。4、盘中随时的持仓诊断（电话、短信、QQ、微信，任何您喜欢的方式均可实现）。5、免费期货模拟账号提供。6、开户快速通道。南京本地客户上门服务，异地亦可根据情况为其上门开户。

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