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期权策略周报

SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在过去五个交易日（2024.9.30-2024.10.11）的表现进行了回测。期间沪深300ETF波动较大，各期现结合策略均取得了正收益，95/05策略表现较好，保险策略、领口策略、卖认沽策略所涉认沽期权已深度虚值。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，卖认沽策略表现较好。五个策略的具体表现如下：注释备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023年12月29日，以收盘价买入1万份300ETF现货... 阅读全文

2024-10-15 21:18 340次浏览

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期权策略周报SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.9.23-2024.9.27）的表现进行了回测。上周沪深300ETF大涨，保险策略、领口策略、卖认沽策略所涉认沽期权已深度虚值，国债ETF回调影响了95/05策略和卖认沽策略的收益。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，保险策略表现较好。五个策略的具体表现如下：option注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023年1月3日，以收盘价买入1万份300E... 阅读全文

2024-9-30 23:17 317次浏览

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我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.9.18-2024.9.20）的表现进行了回测。上周沪深300ETF上涨，保险策略、领口策略已止盈，国债ETF回调影响了95/05策略和卖认沽策略的收益。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，卖认沽策略表现较好。五个策略的具体表现如下：注释备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023年12月29日，以收盘价买入1... 阅读全文

2024-9-23 19:14 314次浏览

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SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.9.9-2024.9.13）的表现进行了回测。上周沪深300ETF下跌，各期现结合策略表现均优于现货。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，卖认沽策略表现较好。五个策略的具体表现如下：注释备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023年12月29日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价备兑卖出开仓1张当月虚值5%的认购合约，保险策略以收盘价买入开仓1张当月虚... 阅读全文

2024-9-18 19:20 244次浏览

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我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.9.2-2024.9.6）的表现进行了回测。上周沪深300ETF下跌，各期现结合策略表现均优于现货。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，卖认沽策略表现较好。五个策略的具体表现如下：注释备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023年12月29日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价备兑卖出开仓1张... 阅读全文

2024-9-9 21:05 353次浏览

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期权策略周报SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.8.5-2024.8.9）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货下跌，备兑策略所持期权已深度虚值，保险策略和领口策略所持期权已止盈平仓。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，领口策略和卖认沽策略表现较好。五个策略的具体表现如下：option注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023年1月3日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘... 阅读全文

2024-8-12 20:09 274次浏览

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期权策略周报SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.7.29-2024.8.2）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货微跌，保险策略和领口策略所持期权已止盈平仓，95/05策略和卖认沽策略表现较好。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，领口策略和卖认沽策略表现较好。五个策略的具体表现如下：option注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023年1月3日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以... 阅读全文

2024-8-5 19:00 344次浏览

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期权策略周报SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.7.22-2024.7.26）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货下跌，各期现结合策略的表现均优于现货。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：option注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023年1月3日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价备兑卖出开仓1张当月虚值5%的认购合约，保险... 阅读全文

2024-7-29 20:57 274次浏览

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专题创建者

汪宇

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南京师范大学金融学专业，培训过程序化交易CTA策略的操盘手。手机、微信：188 5110 0123.擅长采用经典的均线突破和k线形态平台突破原理，对交易标的进行标准化多空方向判定，根据系统给出的量化信号实现开仓、平仓、持仓等交易动作。在汪宇经理这里开户可以给您以下承诺：1、您可以选择吉祥数字出现在期货账号中。2、免费的期货入门及提高培训指导。3、免费的早盘提示（开盘前发送）。4、盘中随时的持仓诊断（电话、短信、QQ、微信，任何您喜欢的方式均可实现）。5、免费期货模拟账号提供。6、开户快速通道。南京本地客户上门服务，异地亦可根据情况为其上门开户。

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