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指标跟踪：节前一周IC、IF、IM合约当月和当季对冲成本均有所上升。指增超额环境追踪指标中，两市成交额走强，全A截面波动率走强，行业动量指标走强，超预期因子走强，风格因子不稳定性指标大幅走弱。CTA策略跟踪指标中，中信期货商品指数波动率滚动20日平均波动率有所回升，波动率因子走强，期限结构因子、持仓因子、动量因子走弱。公募基金配置比例较高的行业为食品饮料、医药，配置比例较低的行业为商贸零售、建筑。... 阅读全文

2024-2-20 18:40 294次浏览

金融工程FOF周报：市场整理分化，小盘成长领涨

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指标跟踪：上周IC、IF合约当月和当季对冲成本有所下降，IM合约当月对冲成本有所上升，当季对冲成本有所下降。指增超额环境追踪指标中，两市成交额走强，全A截面波动率走强，行业动量指标走强，超预期因子走强，风格因子不稳定性指标有所回落。CTA策略跟踪指标中，中信期货商品指数波动率滚动20日平均波动率下跌，期限结构因子、波动率因子、持仓因子、动量因子走强。公募基金配置比例较高的行业为电力设备及新能源、医药，配置比例较低的行业为综合金融、钢铁。... 阅读全文

2023-11-21 18:30 322次浏览

金融工程FOF周报：市场延续反弹，大盘成长领涨

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重点回顾：上周权益市场延续反弹，国内市场指数整体上行，近期指增超额环境偏好，指数增强策略周度表现较好；商品市场涨跌不一，黑色建材板块涨幅较强，CTA趋势策略周度表现相对较好。权益市场：上周市场主要指数中，上证综指的涨跌幅为0.43%，恒生指数的涨跌幅为1.53%，纳斯达克的涨跌幅为6.61%，南华商品的涨跌幅为0.82%，中证全债的涨跌幅为0.15%。上周中信一级行业指数中，传媒、食品饮料表现靠前，房地产、建材表现靠后。中信风格指... 阅读全文

2023-11-7 16:10 292次浏览

金融工程FOF周报：市场整体反弹，大盘成长领涨

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上周市场整体反弹，大盘成长领涨。农林牧渔、汽车表现靠前；通信、煤炭表现靠后。公募基金一级分类中，股票型基金的涨幅最大，上涨1.65%。截至10月20日，朝阳永续私募策略指数整体下跌，股票多头指数跌幅最大，下跌-2.37%。阅读全文

2023-11-1 08:40 309次浏览

金融工程FOF周报：市场震荡整理，小盘价值领跌

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上周市场震荡整理，小盘价值领跌。电子、汽车表现靠前；消费者服务、建筑表现不佳。公募基金一级分类中，QDII型基金的涨幅最大，上涨0.98%。截至9月28日，朝阳永续私募策略指数部分上涨，股票中性策略指数涨幅最大，上涨0.30%。阅读全文

2023-10-18 13:15 374次浏览

FOF配置周报：市场震荡偏弱，中盘成长领跌

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周度市场整体回顾：上周市场主要指数中，上证综指的涨跌幅为-1.22%,恒生指数的涨跌幅为-2.26%,纳斯达克的涨跌幅为-2.72%,中信商品的涨跌幅为0%,中证全债的涨跌幅为-0.04%。上周中信一级行业指数中，消费者服务、食品饮料等板块涨幅较大，表现靠后的行业有有色金属、电力设备及新能源等。中信风格指数多数下跌，其中周期风格领跌，跌幅为-2.28%；市场风格指数全部下跌，其中中盘成长风格领跌，跌幅为-2.88%。周度基金产品表... 阅读全文

2022-12-22 19:20 230次浏览