2022中概股名单最新相关资讯_叩富问财专题

在量化投资的专业语境中，阿尔法（Alpha）和贝塔（Beta）是两个衡量收益来源的核心指标。理解这两者的区别，是构建多因子量化模型的第一步。简单来说，贝塔代表的是“随大流”的收益，而阿尔法则是“跑赢大盘”的超额收益。贝塔收益反映的是投资组合对市场整体波动的敏感度。如果你买入一个沪深300指数基金，其贝塔值通常接近1。这意味着当大盘上涨10%时，你的组合也会上涨约10%；同理，大盘下跌... 阅读全文

2026-4-10 09:43 734次浏览

量化交易中的“情绪归因”：如何结合研报关注度进行选股？

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在多因子量化选股中，除了传统的财报数据，市场情绪的量化也是超额收益的来源。其中，“研报关注度因子”被证明是一个具有较高预测能力的另类指标。它的逻辑在于：被越多卖方分析师覆盖的个股，其信息透明度越高，且更容易吸引机构资金的配置。利用量化系统，投资者可以构建一个自动化筛选逻辑：获取全市场股票在过去一个月内被机构发布研报的数量。如果某只标的的研报覆盖数量突然脉冲式增长，且分析师给出的评级多为“增持... 阅读全文

2026-3-27 10:46 268次浏览

量化交易中的情感因子：如何通过舆情分析辅助选股？

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2026-3-19 14:44 174次浏览