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实操指南：股票量化策略中如何科学引入“个股ST与*ST退市危机防空拦截库”...

在股票二级市场的量化长跑中，无论你的多因子模型在历史离线时序上跑出来的阿尔法胜率有多么坚固，如果策略的数据清洗流水线最前沿缺乏最硬性的合规风控防火墙，那么系统在实盘自动化选股时，就极易遭遇来自尾部边缘化个股的非对称性致命狙击。举例来说，某些常年处于经营困境、连续多年亏损的上市公司，其股价由于经历了极长周期的连续阴跌，在特定时间点的多因子横截面测算中，往往会呈现出极其诱人的“高账面反转动量”或“极... 阅读全文

2026-6-25 09:38 386次浏览

债券策略领跑五大策略

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中国基金报记者任子青今年以来，债券市场整体走强，带动私募债券策略表现亮眼，业绩领跑五大策略。不过，在多重扰动因素的影响下，近期债券市场高位震荡。多家私募表示，对公司整体业绩影响不大，在操作上降低了久期策略比重，并严格控制风险敞口。私募排排网数据显示，截至4月30日，有业绩记录的2243只债券策略产品4月收益均值为0.93%，今年来收益均值为3.15%，其中1801只产品实现正收益，占比为80.29%，债券策略整体表现在五大策略中领... 阅读全文

2024-5-20 07:41 343次浏览

量化策略之双均线策略

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为何很多交易标准难以执行？因为没有被量化，一旦交易标准无法被量化，就容易向情绪化交易倾斜，交易系统有两个最大的目的：追求长期整体高期望值和把情绪关进制度的笼子。但是大家想用量化，却苦于没策略，今天，小布丁以“双均线”策略为例，跟大家聊一下。添加图片注释，不超过140字（可选）“双均线”究竟是什么。均线就是股票几天收盘价的平均值，3日均线就是3天收盘价的平均值，1日均线其实就是当天的收... 阅读全文

2024-1-3 16:11 957次浏览

商品期权周报：节后价升波稳，关注金铜比波动率套利策略

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商品期权周报包含四部分内容，第一部分是自上而下的场内外期权策略推荐，第二部分是场内固定期权策略跟踪，第三部分是场内商品期权隐含波动率跟踪，第四部是场内期权流动性概况。阅读全文

2022-10-11 10:55 627次浏览

年化收益率70.4%！震荡行情下不可不知的期权日历价差策略

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在标的涨跌方向与波动率走势均难以判定的行情中，现货和期货市场的投资机会被严重压缩，而巧妙利用期权的时间价值可以在振荡市中获得稳健收益。01市场走势迷雾重重回顾A股市场今年以来的行情可谓是跌宕起伏，从春节前登上3000点，到节后受疫情打击直线跳水，其后虽然在降准等政策刺激下一度反弹，但受海外疫情反复所拖累再度大幅回调。近期，疫情的压力正在逐步缓解，自4月以来大盘呈现出振荡中缓慢修复的走势。可以说，当前大盘涨跌方向并不明朗。海外疫情虽... 阅读全文

2020-6-29 15:59 988次浏览

等是一种美德，50ETF期权无脑对冲双卖策略绩效数据更新