个股期权保险策略相关资讯_叩富问财专题

热点分析：纯碱价格高位回落纯碱期货价格强势上涨情绪转弱，近期转为震荡偏弱走势，关注偏空策略。初始资金100万，回测对比纯碱期货空头、买入纯碱看跌期权、卖出纯碱看涨期权。在波动率偏高，震荡偏弱的行情下，卖出看涨期权净值达1.57，远高于做空纯碱期货。中央经济工作会议后，多数品种趋势出现变动。中央经济工作会议对地产基建提出多条政策，黑色板块多数品种价格从强势走势转为弱震荡。本周价格呈现先涨后跌，不但未能延续前期上涨行情，反而呈现空头排... 阅读全文

2023-12-18 14:00 367次浏览

权益及期权策略周报（商品期权）：部分品种调整，推荐备兑增厚策略

同花顺期货 _期货
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本周部分品种出现调整，但基本面未发生较大变化，同时期权情绪指标无明显转向，短期推荐关注备兑增厚策略。

2023-9-11 16:40 513次浏览

【期权投资组合策略】-策略4CoveredPut-卖出看跌期权，担心价格走低？别慌！

叶经理 _期货
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关注本栏目学习更多策略知识~四、CoveredPut策略在卖出看跌期权时，担心价格不断降低怎么办？Coveredput策略就可以用来预防这种风险，因此被称为covered，保护了卖出看跌期权put的处境。当投资者卖出看跌期权时，可以同时卖出资产，避免资产价格下跌带来的风险。例如下图，横轴为价格，竖轴为投资组合总利润，图1黑线为卖出看跌期权的价值走势，红线为卖出后资产的价值走势，当二者组合时，可以得到图2的投资组合稳定利润图，避免了... 阅读全文

2023-7-24 15:41 699次浏览

期权交易策略有哪些？—熊市看涨价差策略

资深期货顾问 _期货
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例：投资者预计期权标的物后市价格将会下跌，考虑到单纯买入看跌期权的成本较高故选择熊市看涨期权价差策略进行套利：买入行权价格较高的看涨期权，同时卖出行权价格较低的看涨期权。产生权利金净收入。到期时，若市场价格下跌后低于卖出看涨期权的行权价格与权利金的净收入之差，投资者可获得收益；熊市看涨期权价差策略的最大收入为卖出看涨期权与买入看涨期权的权利金收入；期权到期的盈亏平衡点等于卖出看涨期权的行权价格加上权利金净收入。... 阅读全文

2022-6-23 15:34 1619次浏览

期权交易策略有哪些？—熊市看跌价差策略

资深期货顾问 _期货
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例：投资者买入行权价较高的看跌期权，卖出行权价较低的看跌期权。产生权利金净现金支出，其最大收益与损失被锁定。到期时，若市场价格下跌后低于卖出看跌期权的行权价格，投资者可获得最大收益；熊市看跌期权最大收入是看买入跌期权与卖出看跌期权的行权价格之差，最大盈利是最大收入减去权利金净支出，最大风险是权利金净支出；期权到期时的盈亏平衡点等于买入看跌期权的行权价格减去权利金净支出。... 阅读全文

2022-6-23 15:23 738次浏览

期权交易策略有哪些？—牛市看跌价差策略

资深期货顾问 _期货
北京已帮助3171人好评317

例：与牛市看涨价差类似，投资者买入行权价较低的看跌期权，卖出行权价较高的看跌期权。产生权利金净现金流入。到期时，若市场价格上涨后超过卖出看跌期权的行权价，期权全部放弃，权利金的净收入为投资者可获得的最大收益；牛市看跌价差策略最大盈利为权利金净收入。最大亏损为卖出看跌期权与买入看跌期权的行权价格之差减去权利金收入；期权到期时的盈亏平衡点等于卖出看跌期权的行权价格减去权利金净收入。... 阅读全文

2022-6-23 14:42 1834次浏览

期权交易策略有哪些？—牛市看涨价差策略

资深期货顾问 _期货
北京已帮助3171人好评317

例：投资者预计期权标的物后市价格将会上涨，考虑到单纯买入看涨期权的成本较高，故选择牛市看涨期权利差进行套利：买入行权价较低的看涨期权，同时卖出行权价较高的看涨期权收取权利金。产生权利金净现金流出。盈亏说明：到期时，如果市场价格上涨后高于卖出看涨期权的行权价格，投资者可获得最大收益；牛市看涨价差的最大收入是卖出看涨期权与买入看涨期权的行权价格之差，最大盈利是最大收入减去权利金净支出，最大风险是权利金净支出；期权到期日时的盈亏平衡点等... 阅读全文

2022-6-23 14:35 809次浏览