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金融衍生品周报

展望下周，两会无疑是影响市场重要因素。从历史经验看，两会期间市场上涨的概率并不高，2005年至2023年，两会期间的上涨概率为42%。近几年看，2022年两会期间有明显上涨是基于前一个月市场表现平淡的基础上。而今年两会前一个月市场出现了较大幅度的反弹，因此今年两会行情震荡的概率比较大。两会前的政治局会议是重要的政策信号，结合此前密集召开的深改委和中央财经委会议，可以观察到当前高层比较重视经济。由于政治局会议明确了“增强... 阅读全文

2024-3-4 13:58 251次浏览

金融衍生品日报

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后市展望：周三大跌后证监会快速回应市场关注问题，“春节后开市以来DMA业务规模稳步下降，日均成交量占全市场成交比例约3%。证监会将继续强化监管、完善制度，指导行业控制好业务规模和杠杆，严厉打击违法违规行为，维护市场平稳运行。”管理层的表态为市场增添了信心，加之北向资金持续大幅净买入，使市场重现活力。再度出现阳包阴后，市场在3000点整数关震荡的格局显现，但在融券受限、管理层维护市场平稳的基调下，压力在于获利... 阅读全文

2024-3-1 09:52 297次浏览

金融衍生品日报

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后市展望：股指仅调整一天就受到踏空资金的大举买入，表明目前市场在融券受限后，空头压力减少，做多相对容易。北向资金再现百亿净买入，融资买入快速反弹。受国资委表示“加快人工智能等新技术赋能打造一批有竞争力的平台和企业”消息影响，人工智能板块再度领涨市场，也带动了市场人气。酿酒、煤炭、银行等高股息板块表现相对较弱，大型指数受到拖累。股指期货成交持仓较为稳定，但基差明显收敛，显示期货投资者受现货大涨影响情绪高涨。综... 阅读全文

2024-2-28 11:17 302次浏览

贵金属衍生品日报

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近期美国的宏观数据整体指向通胀具有持续风险，令市场进一步将对美联储降息时间开启的押注推迟到6月，另外，大部分美联储官员也因担忧物价风险而对降息保持谨慎态度。在此背景下，美元指数和10年美债收益率在近期高位运行，令贵金属上方面临压力，料贵金属短期内将延续稍偏弱的震荡走势。阅读全文

2024-2-27 18:21 292次浏览

贵金属衍生品日报

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伦敦金关注2020，若无法站稳，则看向2001；伦敦银关注22.7，若无法站回则看向22.4。沪金主力合约关注479，若无法站回则看向477；沪银主力合约进一步看向5860附近。（以上观点仅供参考，不作为入市依据）阅读全文

2024-2-23 17:21 193次浏览

金融衍生品日报

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节后各个期权品种隐波回落幅度较大，导致波动率风险溢价明显收窄，从名义上看此时卖权策略性价比明显下降。然而一方面衡量标的实际波动率的指标普遍具有滞后性，另一方面根据历史经验在市场超跌反弹的过程中，市场对隐波的定价更多遵循隐波与标的的相关性，而非波动率溢价水平，即标的维持平稳上涨趋势则期权隐波水平，易跌难涨。所以波动率卖方策略依然有交易空间。综上我们依然建议在50ETF，300ETF和深100ETF等品种上布局偏卖方的头寸，做好压力测试，同时减少日内对冲频率。... 阅读全文

2024-2-22 09:32 311次浏览

金融衍生品日报

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金融期权：今天A股市场普涨。宽基指数尾盘拉升，多数收红。北向资金今天净流出1.23亿元。期权方面，多数期权品种标的波动有限，期权成交量较昨天大幅回落。隐波方面，由于标的温和上涨，实际波动有限，各个期权品种隐波继续回落，符合预期。同时，500ETF期权隐波期限结构倒挂现象减弱，市场恐慌情绪持续缓解。节后两个交易日，各个期权品种隐波回落幅度较大，导致波动率风险溢价明显收窄，从名义上看此时卖权策略性价比明显下降。然而一方面衡量标的实际波... 阅读全文

2024-2-21 09:52 276次浏览

金融衍生品日报

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节后开门红在大部分投资者的预期之中，从各ETF的表现看继续出现放量，护盘力量充裕，这使得银行股大涨超2%。长假期间，海外人工智能新成果的发布，为A股市场提供了良好的做多方向，Sora（文生视频）概念、多模态、虚拟人、光模块等概念都大幅上涨，多家公司20%涨停，使市场人气快速恢复。虽然券商拖累了中证500指数，但并未影响上证指数站上2900点，大型指数已经收复今年以来的失地。股指期货表现不如现货，使基差再度扩大，2402合约交割之后... 阅读全文

2024-2-20 11:10 274次浏览