蝶式套利相关资讯_叩富问财专题

本文详细演示如何利用上证50股指期货和股指期权构建转换套利和反转套利的无风险套利策略，并进行情景分析，利用实际数据给投资者刻画了最后到期日组合策略盈亏示意图。股指期权转换套利转换套利是指持有现货(期货多头)的同时，买入同一标的合约相同数量的看跌期权，同时卖出相同数量、相同行权价的看涨期权。实际上买入看跌期权，同时卖出相同数量、相同行权价的看涨期权称为合成期货空头，因此转换套利实际上是赚取现货(期货多头)跟合成期货空头之间的价差。上... 阅读全文

2023-11-26 22:22 389次浏览

有色金属套利周报：宏观情绪偏乐观，关注铜铝锡跨市反套机会

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当前市场情绪重回偏乐观状态。10月非农新增就业超预期回落及10月CPI低于预期，美联储偏鹰派态度或有望改观，美元指数走弱；中美关系阶段性有所缓和。而就供需面来看，供需有趋松预期，并且部分品种有所兑现。上周价格运行上来看，除伦铜和沪伦铅涨幅较大，LME和SHFE大部分有色品种收跌。短期来看，宏观面情绪偏乐观，有色金属延续弱反弹；中长期来看，海外衰退风险是持续的压制，并且供需趋松预期将逐步兑现，有色重心或有望下移。... 阅读全文

2023-11-21 16:45 251次浏览

有色金属套利周报：宏观面有所反复，关注铜铝锌锡跨市反套机会

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国内财政赤字率将提升且中美关系阶段性缓和，这在一定程度上提振乐观情绪，10月中国制造业PMI超预期重回收缩区间，宏观情绪有所反复。而就供需面来看，供需有趋松预期，并且部分品种有所兑现，但现实供需仍偏紧。上周价格运行上来看，LME和SHFE大部分有色品种收涨。近期美国多项数据好于预期，美元指数维持偏强势。短期宏观面有所反复，在低库存背景下，有色价格保持震荡。中长期来看，海外衰退风险是持续的压制，并且供需趋松预期将逐步兑现，有色重心或有望下移。... 阅读全文

2023-10-31 18:55 396次浏览

广州期货-策略周报-新增两项套利策略，现有策略继续持有-20230829

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周度新推策略：多RB2401/J2401合约套利策略。铁水见顶，供需缺口收窄，短期成本支撑焦炭价格，但在钢材亏损情况下，后续铁水下行，产业利润或重新分配。1)短期J2401合约价差收敛后，焦炭暂无独立性驱动，焦煤现货见顶后，驱动焦炭上涨的驱动有限。2)目前铁水进入绝对高位，焦煤焦炭或进入季节性累库阶段，现货价格继续上行驱动不足。从短期看，盘面成材利润接近于0，后续继续收缩的幅度有限。从利润分配角度看，考虑当前汇率情况，焦炭要相对弱... 阅读全文

2023-10-26 17:09 231次浏览

方正中期期货：贵金属内外盘走势分化，关注套利机会

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方正中期期货指出，国内贵金属这两天走的很迷，已经脱离国际贵金属近期偏弱走势，独自走强，内外价差已经达到较大的位置，存在套利的机会。细究国内贵金属走势与国际贵金属走势的偏离原因，可能存在的几个原因：第一，人心思涨，贵金属上涨行情的预期一致性较强，在国内股市和风险类大宗商品走势偏弱基础上，贵金属的青睐程度较高；第二，国内经济现实略弱，或者说略不及预期，或者有其他的言论出现，国内房地产经济复苏的进展和预期直接影响整个经济形势；对国内贵金... 阅读全文

2023-9-14 11:00 191次浏览

2023年期货交易中进行套利保证金是单边收取还是双边收取？怎么规定的？

玉涛经理 _期货
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您好，2023年在期货交易中有一种交易类型叫做套利，套利类型的交易，不同的交易所规定的保证金制度是不同的，有的保证金是可以进行单边收取的。套利就是两个或者三个相关性比较强的品种合约，一边做多，一边做空，只要做多的比做空的上涨幅度大，正向套利就能赚钱，只要做空的比做多的下跌幅度大，反向套利就能赚钱。套利可以分为很多种类型，常见的有跨期套利，跨品种套利，跨市套利，等等。两个合约之间进行套利，是非常简单的套利，大于等于三个以上，期货合约... 阅读全文

2023-6-14 17:41 2446次浏览

期权交易风险无处不在，盘点期权无风险套利的5种潜在风险

玉涛经理 _期货
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无风险套利，例如买入一个低行权价的看涨期权，同时卖出一个高行权价的看涨期权，如果后者的权利金更高，那么就会构造一个涨跌皆赚的牛市价差无风险套利组合。类似的无风险套利也可以在日历价差、蝶式价差等组合中出现。事实上这种独特的交易手法并非毫无风险。01收不抵支风险即便是无风险套利，依然要占用资金，价差一天不回归合理，资金就要多占用一天，亏掉的利息就越多。因此我们有时可以看到，套利点数可观的远月期权没有人抢，近月的套利机会却很渺茫。如果投... 阅读全文

2023-5-18 17:19 398次浏览

有色金属套利周报：库存累积幅度较大，铜铝锌跨期反套滚...

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宏观面上，1月美国非农新增就业超预期回升，美联储鹰派预期升温驱动美元指数反弹，这对有色金属价格有一定压制；但国内经济复苏乐观预期还未改变。而就供需面来看，国内有色消费缓慢回升，供应维持在偏高位，部分品种累库幅度偏快；同时，我们也看到秘鲁1月初以来的暴力抗议事件对部分品种的矿端供应构成扰动。中短期来看，国内经济复苏预期乐观支撑有色价格，但美元反弹及累库节奏偏快或限制进一步上行高度。从时间跨度内价格运行上来看，LME市场多数下跌LME... 阅读全文

2023-2-8 08:30 161次浏览