看跌期权相关资讯_叩富问财专题

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期权一直被大家视为一个高风险的投资品种，但是其实它可以研究的策略和方法比股票多得多了。今天我们来看一个期权看涨看跌比率PCR（putcallratio），PCR是一个情绪指标，一般用期权持仓量或者交易量来计算看跌期权和看涨期权的比。PCR数值高说明目前看跌的是比较多的，市场比较悲观，见底的概率较大；相反，PCR数值低，说明看多的比较多，这种时候就是市场见顶的概率比较大了。华福证券利用沪深300股指期权PCR指标和沪深300的走势对... 阅读全文

2024-7-22 21:54 1053次浏览

期权看跌看涨比率PCR是什么？可以运用在量化投资中吗？

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2024-7-17 22:31 646次浏览

期货午评：沪银跌超5%，氧化铝跌超4%，国际铜、沪镍、沪铜跌超3%，菜粕涨...

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早盘收盘，国内期货主力合约多数下跌。沪银跌超5%，氧化铝跌超4%，国际铜、沪镍、沪铜、集运指数、燃料油跌超3%，沪铝、沪金、烧碱、硅铁跌超2%；涨幅方面，菜粕涨超2%，棉花、豆粕涨超1%。白银近月看跌期权整体减仓，但浅虚值看跌期权加仓国泰君安期货点评：5月23日截至10点15分，白银期货近月合约价格下跌5.07%，波动率指数同时正相关变动，下跌约12.13%。全部沪银期权合约成交量近78万张，其中近月合约AG2406系列期权合约成... 阅读全文

2024-5-23 14:07 229次浏览

股票股指期权：下行升波，市场看跌情绪继续上升。

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【观点及建议】下行升波，市场看跌情绪继续上升。

2024-1-11 08:40 332次浏览

期权交易策略有哪些？—保护性看跌策略

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例：投资者在期货市场买入期货合约，为了防止价格大幅下跌，选择在期权市场买入相应数量的看跌期权。若后市价格上涨，投资者在期货市场盈利，总收益为期货市场收益减去看跌期权支付的权利金；若市场价格大幅下跌，所购入的看跌期权将帮助投资者将损失锁定到某一水平。市场价格上涨，买入的期货合约盈利，买入的看跌期权放弃，组合的净盈利为期货市场的盈利减去买入看跌期权的权利金；到期市场价格下跌，买入的期货合约亏损，但买入的看跌期权盈利，限定了期货合约亏损... 阅读全文

2022-6-23 15:49 1118次浏览

期权交易策略有哪些？—熊市看跌价差策略

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例：投资者买入行权价较高的看跌期权，卖出行权价较低的看跌期权。产生权利金净现金支出，其最大收益与损失被锁定。到期时，若市场价格下跌后低于卖出看跌期权的行权价格，投资者可获得最大收益；熊市看跌期权最大收入是看买入跌期权与卖出看跌期权的行权价格之差，最大盈利是最大收入减去权利金净支出，最大风险是权利金净支出；期权到期时的盈亏平衡点等于买入看跌期权的行权价格减去权利金净支出。... 阅读全文

2022-6-23 15:23 751次浏览

期权交易策略有哪些？—牛市看跌价差策略

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例：与牛市看涨价差类似，投资者买入行权价较低的看跌期权，卖出行权价较高的看跌期权。产生权利金净现金流入。到期时，若市场价格上涨后超过卖出看跌期权的行权价，期权全部放弃，权利金的净收入为投资者可获得的最大收益；牛市看跌价差策略最大盈利为权利金净收入。最大亏损为卖出看跌期权与买入看跌期权的行权价格之差减去权利金收入；期权到期时的盈亏平衡点等于卖出看跌期权的行权价格减去权利金净收入。... 阅读全文

2022-6-23 14:42 1844次浏览

PTA基本面弱势，买入看跌or卖出看涨期权？

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01基本面弱势逢高沽空短期：供需方面，PTA装置负荷还在提升中，供给在逐步增加，织造开工略有降低，聚酯开工依旧高位，但终端订单近期接单较少，需求持续性不佳，库存较高且在累积；估值方面：PX端加工差目前基本算是底部位置，后期有走强的预期；PTA加工费中性，下方仍有小空间但不是很大，整体PTA估值中性偏低。当前的矛盾在于现货的弱势与期货的相对强势，原因是交割库容受限导致期现劈叉。现货是弱势基本面逻辑，期货是估值低，原油涨的预期。近期抄... 阅读全文

2020-12-6 19:15 626次浏览