期货价差套利相关资讯_叩富问财专题

财经小李子
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在通常情况下，SHFE与LME之间的三月期铝期货价格的比价关系为10：1。（如当SHFE铝价为15000元/吨时：LME铝价为1500美元/吨）但由于国内氧化铝供应紧张，导致国内铝价出现较大的上扬至15600元/吨，致使两市场之间的三月期铝期货价格的比价关系为10.4：1。但是，某金属进口贸易商判断：随着美国铝业公司的氧化铝生产能力的恢复，国内氧化铝供应紧张的局势将会得到缓解，这种比价关系也可能会恢复到正常值。于是... 阅读全文

2019-6-27 10:29 1820次浏览

乙二醇期货上市火爆PTA-MEG套利机会来临？

刘经理 _期货
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导读我们于昨日发布脱水策略报告：这份关于乙二醇期货的脱水策略请收好：单边、跨期、跨品种价差交易机会及逻辑全解析对乙二醇产业链、定价方式、单边及价差交易策略做了详细梳理。乙二醇期货上市第一天有何特点？我们通过此文来做一次全景复盘。2018年12月10日，乙二醇期货在大连商品交易所挂牌上市，挂牌基准价为6000元/吨，所有合约均低开，其中主力为1906合约，次主力为1909合约，均开在5600元/吨，之后小幅回落后平稳回升，维持窄幅波... 阅读全文

2018-12-11 15:32 686次浏览

审视股指期货套利头寸的现货部位全复制策略

韩磊 _期货
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使用全复制策略构建沪深300指数期货套利头寸的现货部位时，应关注增发导致的自由流通股数量上扬、停牌、小权重个股交投规模有限等事件冲击。在稳健获利过程中，貌似稳健的获利方式，需要实际来检验及修正。正向套利实施上，机构、公司等大资金偏好使用全复制策略构建现货组合。理论上，全复制策略，具备实时贴近指数走势... 阅读全文

2017-6-14 09:43 544次浏览

期货超额收益套利策略资金管理：以四周为界

韩磊 _期货
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超额收益套利需要严格的资金管理，按照套利组合持有周期长短的不同，我们将超额收益套利交易的资金管理分为两类情况进行分析：持有期在四周以内对于持有期较短的套利策略，可根据历史价格波动确定一个安全的期货资金额度。具体方法如下：1.根据历史价格统计一下股指周度涨幅数据，比如可以按照一周、两周、三周... 阅读全文

2017-6-14 09:33 424次浏览