期货价差套利相关资讯_叩富问财专题

主要是汇率差，港股通是港币报价、人民币交收。港股通买入时使用的是卖出参考汇率（因人民币换港币），港股通持仓中的证券市值（持仓市值要有港币换算成人民币)，是按照港股通的股数乘以现价再乘以当日买入参考汇率，而当天的买入参考汇率与卖出参考汇率相差6%左右，故客户刚买入港股通即看到持仓亏损很多。买入当天会因为参考汇率的影响增加6%的虚拟成本，当结算完后因为用了正常的结算汇兑比率会降低大概3%的收益误差，但主要客户没有卖掉，持仓使用的参考买... 阅读全文

2020-8-27 13:41 6644次浏览

“小强大弱”格局难以持续，期指跨品种价差变化的主要风险竟是……

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随着货币政策边际收紧信号的进一步确认，我们认为，当前的基本面已经不再支持IC与IF、IC与IH跨品种价差继续走阔，价差大概率出现回落。同时，需要将美联储货币政策的动态纳入后续的考量中，以更好地跟踪价差回落的幅度。最近，关于风格切换是否会出现成为市场热议的一个话题。这个话题如果用盘面指标来表述，就是IC与IF、IC与IH的跨品种价差是否会缩小。目前是不是风格切换前调仓的最好时间窗口呢？我们希望可以从跨品种价差的历史走势以及最近的基本... 阅读全文

2020-8-17 18:42 336次浏览

全面牛市结束了？后市怎么看？比率价差策略了解一下

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当下的市场长期向好，不改短期扰动的格局，近期，国内竖起内循环经济的大旗、整个资本市场的改革等利好消息，与美国大选逐渐临近而各种作妖带来的利空消息，来回拉锯。每日早盘高开，低走或V型反转，金融股奋力护盘，尾盘收阴跌或者小阳，而创业板指已泥沙俱下累计跌幅超过10%。因此，高位震荡的格局下，指数可能会重新选择方向。作为期权市场来说，指数时常日内V型反转，波动率持续处于高位，到了一个买卖都很尴尬的时刻，以交易方向型单腿的客户最近可能来回被... 阅读全文

2020-8-17 13:16 1211次浏览

20200724燃料油：内外盘低硫市场有所走强，高低硫价差小幅反弹

光大期货李经理
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本周FU和LU跟随油价小幅震荡走强，其中LU较FU而言涨幅更为明显。1、供应方面，截至7月22日当周，新加坡陆上燃料油库存录得2350.5万桶，环比前一周下滑260.5万桶（10%）。近期中东地区电厂发电需求旺盛，使得部分高硫燃料油从新加坡运往中东，促进了当地的去库。新加坡低硫纸货月差和现货贴水也有所走强。富查伊拉燃料油库存本周录得1409万桶，环比前一周下滑221.5万桶（13.58%），回落至5月以来的最低位，但仍高出近3年同... 阅读全文

2020-7-24 09:07 584次浏览

原油丨原油月差收窄运费下降，柴油裂解价差再创新低

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原油市场至暗时刻或已过去，但市场供过于求的局面可能还会维持几周，至少需要一年才能恢复到疫情前的消费水平。在美国，随着各州重新开放，出现第二波疫情的风险不容小觑。运费下降与Contango月差缩窄相互作用。随着原油反弹月差下降，囤油利润下降，而原油成品油需求不高，运费逐步回落，囤油成本下降，月差缩窄，形成循环作用。EFS为-1.2，中东至远东运费回落至1.89，4月22日为6.48；美柴油-布伦特原油裂解价差、迪拜新加坡柴油裂解价差... 阅读全文

2020-5-9 19:32 476次浏览

聚丙烯供需错配矛盾仍存阶段性L-P价差维持高位

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近期国际油价不断破位下跌，WTI甚至出现了负油价，开创了历史新记录。当负油价出现时，与之息息相关的下游化工将深受其影响，这种影响不仅会体现在成本坍塌方面，还会对市场信心和情绪都有所打压，更深远的可能对某些产业供需格局造成一定冲击。1、聚丙烯炒作后回归理性供应结构性矛盾阶段性延续聚丙烯二季度新增产能较少，但前期新增产能产量持续释放。聚丙烯截至目前全国产能达到2632万吨/年。一月份浙江石化一期和恒力二期共计140万吨新增产能投放市场... 阅读全文

2020-4-30 17:04 481次浏览