期货对冲和套利相关资讯_叩富问财专题

摩根大通表示，从长期来看，由于波动性增加和美联储可能转向鸽派，货币套利交易的吸引力可能减弱。包括MeeraChandan在内的分析师在一份报告中表示，套利交易在过去一个月出现了重大亏损，“不利于全球外汇套利交易的力量正在倍增，如果美国通胀走软得到证实，而美联储在未来转向鸽派立场，那么潜在的损失将会出现”。在墨西哥、印度的选举结果震惊了市场之后，波动性有所增加。本月早些时候，ClaudiaSheinbaum在... 阅读全文

2024-6-14 17:02 123次浏览

【收评】PVC日内上涨0.69%机构称聚氯乙烯价格回落，期现套利窗口或将关闭

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行情表现6月7日收盘价当日涨跌幅五日涨跌幅PVC6287.00元/吨0.69%-4.25%日内消息1、PVC高位累库，社会库存周增0.23%截至6月7日，国内PVC社会库存在60.4万吨，环比增加0.23%，同比增加40.88%；其中华东地区在53.90万吨，环比增加1.62%，同比增加40.88%；华南地区在6.5万吨，环比减少9.97%，同比减少29.96%。下周中国PVC社会仓库库存量预计在60.6万吨左右，当前下游终端开工... 阅读全文

2024-6-7 15:32 165次浏览

股票股指期权：下行升波，关注不同指数间隐波差值套利机会。

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【观点及建议】下行升波，关注不同指数间隐波差值套利机会。

2024-3-14 08:28 199次浏览

外汇波动率降至两年低点提振了套利交易吸引力

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在交易员等待全球利率走向明朗之际，外汇市场波动率跌至两年低点，提振了套利交易的回报。数据显示，一个构成美元即期指数的各种货币的三个月隐含波动率合成指标周三跌至6.34%，为2022年1月以来最低。与此同时，一个外汇套利交易的指标今年迄今已上涨3.2%，势将创出2022年4月以来最大的两个月涨幅。套利交易涉及借入低利率货币并投资于高收益率货币。“在经济、尤其是美国经济良好增长的情况下，对全球央行放松政策的预期带来了总体上... 阅读全文

2024-2-22 00:35 178次浏览

有色金属套利周报：季节性累库延续，继续推荐铜铝跨期反套

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中国央行降准消息一度提振国内市场，但股市表现疲软打压市场乐观情绪；美国1月非农新增就业好于市场预期且美联储1月议息会议表态偏鹰派，美元指数延续反弹压制有色。而就供需面来看，供需有趋松预期，多数品种季节性累库逐步展开。短期来看，宏观面预期出现反复，需求走弱压制有色；中长期来看，海外衰退风险是持续的压制，并且供需趋松预期将逐步兑现，有色重心或有望下移。截至本周一，内外盘全线大跌，外盘：LNE锌跌幅最大，跌幅为6.06%；内盘：SHFE市场锡跌幅最大为5.13%。... 阅读全文

2024-2-6 18:15 156次浏览

方正中期：掐灭套利空间，美联储提高银行紧急贷款利率

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美联储上调了去年推出的银行定期融资计划(BTFP)的贷款利率。最近几周，由于机构利用融资条件，导致贷款余额大幅增加。调整后的借款利率将“不低于”贷款发放当日有效的准备金余额利率，并立即生效。准备金余额利率通常与基准联邦基金利率目标同步变动，目前为5.4%，而贷款计划的利率为4.88%，与市场利率挂钩。对银行来说，BTFP借贷成本的下降意味着更大的套利机会，机构可以从该工具中借款，然后将收益存入美联储的账户，... 阅读全文

2024-1-25 08:45 336次浏览

有色金属套利周报：春节前累库预期下，关注铜铝跨期反套机会

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12月美国CPI超预期回升，美联储降息预期反复，美元指数延续震荡回升；就国内来看，维稳的政策仍在推进，但权益市场表现疲软增添悲观情绪。而就供需面来看，虽然供需有趋松预期，并且部分品种有所兑现，但现实供应端仍存在一些供应扰动。短期来看，美元指数反弹和需求走弱预期压制有色金属，但考虑到春节前下游有备货需求，因此，金属价格或有望震荡止跌；中长期来看，海外衰退风险是持续的压制，并且供需趋松预期将逐步兑现，有色重心或有望下移。截至本周一，L... 阅读全文

2024-1-24 09:55 299次浏览

浅析上证50股指期权无风险套利策略

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本文详细演示如何利用上证50股指期货和股指期权构建转换套利和反转套利的无风险套利策略，并进行情景分析，利用实际数据给投资者刻画了最后到期日组合策略盈亏示意图。股指期权转换套利转换套利是指持有现货(期货多头)的同时，买入同一标的合约相同数量的看跌期权，同时卖出相同数量、相同行权价的看涨期权。实际上买入看跌期权，同时卖出相同数量、相同行权价的看涨期权称为合成期货空头，因此转换套利实际上是赚取现货(期货多头)跟合成期货空头之间的价差。上... 阅读全文

2023-11-26 22:22 398次浏览