期货对冲和套利相关资讯_叩富问财专题

麦格理：随着美联储降息2025年美元可能成为主要套利货币

麦格理策略师ThierryWizman表示，交易员在2025年可能转向美元作为主要套利货币，因届时美联储降息，而新兴市场收益率保持在高位。这一策略涉及投资者借入低收益货币，然后买入高收益货币，“实际上最终会从对欧元的套利转向对美元的套利，”Wizman周二在接受采访时说。“明年美联储可能处于宽松模式，做空美元变得更有趣，尤其是在全球经济强劲的情况下。”这一转变将标志着美元走势的急剧扭... 阅读全文

2024-6-6 10:23 453次浏览

麦格理：随着美联储降息，2025年美元可能成为主要套利货币

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麦格理策略师ThierryWizman表示，交易员在2025年可能转向美元作为主要套利货币，因届时美联储降息，而新兴市场收益率保持在高位。这一策略涉及投资者借入低收益货币，然后买入高收益货币，“实际上最终会从对欧元的套利转向对美元的套利，”Wizman说。“明年美联储可能处于宽松模式，做空美元变得更有趣，尤其是在全球经济强劲的情况下。”... 阅读全文

2024-6-6 02:15 931次浏览

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2024-5-29 16:28 656次浏览

PVC粉：看似无风险套利实则海市蜃楼

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导语近两年PVC期现基差维持弱势。尤其是合约换月期间基差波动明显，近月走弱现实，远月走强预期，基差逐渐走弱。在基差优势显现的同时，本该出现的无风险套利机会却可操作性不足。基差出现偏差，但期现套利可操作空间不足当期货和现货之间的价差，超过了合理的区间，就会出现期现套利的基础。以华东市场为例，从2023年底PVC粉期现基差就达到了200元/吨以上，2024年随着供应过剩矛盾的进一步激化，以华东市场为例，PVC期现基差升至目前的360元... 阅读全文

2024-5-15 17:26 391次浏览

股指基差及展期产品绩效回顾：政策短期摩擦，套利策略或介入

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4月各指数先下后上，经过清明假期后约半个月时间的摩擦下挫后，随后在消息面的刺激下快速上涨，放量修复月线跌幅。4月市场托底力量主要来自政策层面，而消极扰动则主要来自海外。在底层制度不断优化的大背景下，市场信心和内生动力逐渐增强，市场在利空扰动导致的调整后出现了明显的承接力量，这是4月最积极的变化。基差方面，各品种基差与标的指数走势依然保持高度一致，4月基差全部上行，IH、IF、IC基差均已回升至去年同期（亦即中枢位置），IM基差上行... 阅读全文

2024-5-9 08:56 288次浏览

CTA市场跟踪周报：CTA各类策略净值修复，相对看好套利类策略

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1.市场行情回顾商品市场方面，上周商品市场整体偏强运行且板块间持续分化，贵金属延续偏强而黑色依然偏弱。贵金属因对冲货币信用风险而保持强势，黑色从快速下行进入了震荡偏弱行情，有色受供应扰动而保持强势，能化内部相对分化而整体震荡偏强，农产品内部相对分化而整体震荡。CTA市场方面，上周各类策略净值修复，中长周期策略优于中短周期策略。主流因子方面，大多数因子净值修复，截面动量依然优于时序动量，中长周期动量依然优于短周期动量。宏观研判方面，... 阅读全文

2024-4-10 08:20 140次浏览

金价飙涨“多米诺效应”各路资本追涨白银套利

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迭创新高的金价，正带动白银期货买涨热情潮涌。截至4月8日11时，国内白银延期交易主力合约报价在7132元/公斤，盘中一度触及涨停，达到过去10年以来最高值7170元/公斤。“这背后，是黄金白银价格涨跌有着较高的正相关性，随着黄金价格持续飙涨，部分投资机构将买涨白银作为新的获利投资策略。”一位国内CTA策略私募基金交易员告诉记者。在他看来，4月以来国内白银延期交易主力合约从6459元/公斤大涨至7132元/公... 阅读全文

2024-4-8 14:12 260次浏览

CTA市场跟踪周报：CTA各类策略均有回撤，套利类策略更值得关注

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从总量风险监测来看，近6个月量化CTA趋势策略和套利策略风险偏好显著的基金数量都在下降。从结构风险监测来看，近3个月量化CTA趋势和套利策略基金在风险因子上的暴露不高。阅读全文

2024-2-29 18:40 269次浏览