期货对冲和套利相关资讯_叩富问财专题

核心观点：本周，市场当前对沥青的交易还是情绪为主，特别是本周降准释放流动性的消息，对宏观和大宗商品特别是工业品的需求有较强的信心提振，与此同时也对原油成本端也有一定的提振。但就大的宏观需求展望而言，从目前国家对目前严控地方债务的表态来看，沥青明年真实的需求还是要维持谨慎。短期，沥青在淡季走货和对高价货源的接受意愿仍然较差，只是当前亏损的估值（现货），以及由此对应的未来2月相对偏低的排产计划（特别是地炼），亦限制了其下方的下跌空间。... 阅读全文

2024-1-29 17:42 397次浏览

对冲基金大佬Cohen壮大宏观交易团队捕捉政策环境变局下的投资机会

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SteveCohen麾下Point72AssetManagement正在壮大其宏观交易团队，这家以股票为重点的多经理投资公司正在多元化其310亿美元的对冲基金业务。据一位发言人称，由MoGrimeh领导的该部门很快将拥有51个宏观交易团队，明年还将有两位新员工加入。这一规模是三年前Grimeh刚加入Point72时的五倍。Grimeh之前是IzzyEnglander旗下MillenniumManagement固定收益部门的全球副主管。这位发言人表示，CharlesThorburn将于1月从CaxtonAssociates加入该公司从事利率交易。KetanGada将于4月... 阅读全文

2023-12-13 01:55 188次浏览

开源证券：重视消费弱势下生猪对冲、白鸡供需双驱投资机会

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开源证券发布研究报告称，能繁长期去化大势未变，优质猪企再迎配置良机。推荐：华统股份(002840.SZ)、巨星农牧(603477.SH)等。需求旺季供给收缩在即，供需双驱看好白鸡景气抬升。推荐圣农发展(002299.SZ)、禾丰股份(603609.SH)等。▍开源证券主要观点如下：生猪：消费弱势下能繁去化逻辑强化，生猪对冲投资机会显现据涌益咨询，截至2023年12月1日，全国生猪销售周均价回落至14.34元/公斤，周环比-0.37元/公斤。生猪出栏均重抬升至124公斤/头，随市场大猪供给增加，150kg肥猪较120kg标猪溢价收... 阅读全文

2023-12-4 15:06 206次浏览

机构：对冲基金持续看空石油欧佩克需拿出超预期措施才能支撑油价

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对冲基金愈发看空石油，因为他们对欧佩克+支撑全球油市的准备失去了信心。美国商品期货交易委员会数据显示，在截至11月21日的当周，基金经理将布伦特原油和WTI原油的净多头头寸削减至6月份以来的最低水平。做空有充足的理由：投资者似乎已经消化了沙特及俄罗斯将当前限产措施延长至明年第一季度的预期。许多交易员还假设，欧佩克+本周将宣布进一步减产。因此，沙特及其盟友将需要推出一些超越预期的措施，来重新燃起油价的升势。... 阅读全文

2023-11-28 20:04 255次浏览

GTC泽汇资本：原油对冲交易量比2020年水平低62%

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原油和大宗商品生产商以及重度消费者经常采用各种对冲策略来保护自己免受市场波动的影响。如果原油生产商认为未来价格可能会更低，他们通常会在原油价格下跌期间使用空头对冲来锁定油价。当原油价格上涨时，通常会发生相反的情况，而生产商只是为了从更高的价格中受益而进行轻微的对冲。GTC泽汇资本表示，去年，随着俄罗斯乌克兰战争引发的全球能源危机，两种大宗商品飙升至历史新高，绝大多数原油和天然气生产商放弃了大部分对冲。今年原油市场的慷慨程度要低得多... 阅读全文

2023-11-24 13:42 402次浏览

对冲基金的美债空头头寸升至创纪录水平时机不对

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就在美国债券销售规模小于预期且就业数据较为疲软引发市场走高之前，对冲基金将美国国债空头部位扩大至创纪录水平。根据商品期货交易委员会截至10月31日的最新数据，杠杆基金将美国国债期货的净空头部位增至2006年以来的最高水准。麦格理策略师GarethBerry说，感觉美国国债空头部位在上周处在极端状态。过去几个月的美国国债价格走势是一个典型的例子：有说服力的叙事推动了价格走势，直到太过头，目前正在修正。自10月23日的5.02%高峰以来，10年期美债收益率已下跌43个基点，这个26... 阅读全文

2023-11-6 13:54 348次浏览

投机客蜂涌入场！对冲基金正加码押注两大“宏观交易”

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进入今年最后一个季度，对冲基金们正在加码押注两项最大的“宏观交易”——做空美国国债和做多美元。根据CFTC的数据，这群投机者对两年期美国国债的空头仓位创纪录新高，且为一年来最看多美元。这些数据表明，基金们正寻求在年底前加速进行这类交易，这一策略在过去几个月似乎非常有利可图。对冲基金们对两年期至10年期美国国债的空头仓位增加，也表明它们并不急于缩减“基差交易”头寸。基差交易是一种利用现... 阅读全文

2023-10-10 07:36 437次浏览

国际清算银行：一颇受对冲基金欢迎的美债交易策略可能引起市场压力

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国际清算银行（BIS）周一警告称，一项颇受欢迎的美国国债对冲基金策略可能会破坏金融市场的稳定，成为了表达担忧的最新一家监管机构。国际清算银行在季度报告中表示，对冲基金建立了约6,000亿美元的美国国债净空头头寸，暗示所谓的基差交易有所增加。这一策略通常涉及借入大量资金，以利用现金债券和期货之间的小额价差来盈利，目前正在引来监管机构的审查。国际清算银行表示，此类交易的风险尤其高，因为对冲基金以美国国债为抵押，来为交易进行融资，这使它... 阅读全文

2023-9-19 13:45 718次浏览