期货对冲和套利相关资讯_叩富问财专题

国债：国债期货价格涨跌不一，TS合约震荡，其他合约显著上涨，10年期国债活跃券收益率下行至2.0825%。央行公开市场操作小额净投放，Shibor短端品种多数上行，资金面保持宽松。受特朗普当选美国总统影响，引发市场通胀担忧，美元指数和美债收益率上行。10月末M2余额同比增速回升，M1同比降幅收窄，出口同比增长12.7%，创27个月新高，如果美国对我国加征关税，可能会导致国内出口走弱。十四届全国人大常委会第十二次会议增加地方化债资源... 阅读全文

2024-11-13 09:24 300次浏览

【金工专题】基于Nelson-Siegel模型的10-30Y国债期货套利策略研究

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相比于现券交易，国债期货在资金占用和流行性方面具有一定优势，这些优势使其成为管理利率风险和寻求套利机会的有效工具。国债期货市场通常具有比现券市场更高的流动性，使得投资者可以更快地进出头寸，降低了交易成本和时间成本，在最近市场风险偏好较低的背景下，国债期货的波动性有所增加，尤其是长期国债期货的波动更为显著，30年期与10年期国债期货的利差变化幅度逐渐增大，为国债跨品种套利创造了有利条件。然而，国债期货的利差变化频繁，这种波动性对套利... 阅读全文

2024-9-25 16:53 1212次浏览

【观点】国投安信期货：硅铁需求韧性强，多硅铁空硅锰套利操作

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盘面震荡下行。目前政策面影响较小，盘面价格主要受基本面指引。虽然硅铁周度供应仍在高位，但是需求端表现良好，钢厂需求有一定韧性，金属镁需求处于较好水平，硅铁出口量维持较高位置，硅铁市场库存仍缓慢去化。宁夏利润逐渐下行，周度产量略微下行，在供应端未出现减产动作的前提下，建议尝试多硅铁空硅锰套利操作。阅读全文

2024-7-16 09:23 214次浏览

【观点】国投安信期货：硅铁需求韧性强，多硅铁空硅锰套利操作

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盘面震荡下行。目前政策面影响较小，盘面价格主要受基本面指引。虽然硅铁周度供应仍在高位，但是需求端表现良好，钢厂需求有一定韧性，金属镁需求处于较好水平，硅铁出口量维持较高位置，硅铁市场库存仍缓慢去化。宁夏利润逐渐下行，周度产量略微下行，在供应端没有减产动作的前提下，建议尝试多硅铁空硅锰套利操作。阅读全文

2024-7-15 09:22 200次浏览

【观点】国投安信期货：棉花暂时观望或短线操作，套利方面推荐39反套和59反

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近期美棉走势偏震荡，最新的周度数据有所走弱，截至12月28日当周，美国当前市场年度棉花出口销售净增13.11万包，较之前一周减少65%,较前四周均值减少24%，美国棉花出口装船为21.32万包，较之前一周减少8%，较此前四周均值增加15%。郑棉连续回调，昨天棉花现货成交总体一般，价格总体持稳，成交总体尚可，纯棉纱市场平稳，价格偏强。上周纺企的棉纱库存大幅去化，但纺企对于棉花采购仍偏谨慎，内地纺企即期纺纱利润虽有所好转，但仍处于亏损... 阅读全文

2024-1-9 09:03 228次浏览

广州期货-策略周报-新增买入郑棉、工业硅跨期套利，现有策略止盈-20231213

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周度新推策略：一、买入郑棉SPDCF405&CF409跨期套利。随着近些年郑棉基差贸易的盛行以及更多资金的加入，棉花基差水涨船高，近三年常见800以上的高位，1200以上的水平也屡见不鲜。新棉收购期间，部分资金对双29以上的棉花报价已达到2401期价+600的升水。棉花全年度的基差和新棉上市阶段的基差高度相关。若新棉上市阶段基差处于高位，则接下来棉花年度的基差也会相应水涨船高。由于下游负反馈，05合约作为主力合约前期跌幅较... 阅读全文

2023-12-13 09:19 407次浏览

【观点】光大期货：看好油脂蛋白粕盘面价格买油卖粕套利持有

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国内方面，油厂大豆开工率增加，大豆库存下降。下游豆粕和豆油的表观消费均表现亮眼，因此产品库存稳中回落。市场处于涨价去库存中。因此，豆粕价格虽然偏高，但是不好跌。油脂价位低，价格有望补涨。看好下周油脂蛋白粕盘面价格，买油卖粕套利持有。阅读全文

2023-8-28 09:22 338次浏览

【观点】国都期货：螺纹钢01合约建议3600附近逢低短多套利建议做盘面钢厂利润

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10月20日，螺纹钢主力合约RB2301震荡走低，收于3586元/吨，跌幅1.86%，成交210.5万手。夜盘收于3651元/吨。20日螺纹现货（上海HRB400E，20）报3870元/吨，基差219元/吨。20日237家主流贸易商建材成交14.03万吨，环比减0.5%。基本面看，受环保限产和疫情反复影响，钢材出现减产累库，钢厂亏损扩大。据Mysteel调研，本周五大品种钢材产量977.21万吨，周环比增加14.12万吨。本周钢材... 阅读全文

2022-10-21 09:10 354次浏览