期货对冲和套利相关资讯_叩富问财专题

周二(11月3日)亚盘午盘，美元兑日元下跌，目前交投于157附近，截止北京时间13:49分，美元兑日元报价157.92，下跌0.01%，上一交易日美元兑日元收盘为157.94。高盛策略师表示，对于顺周期投资组合而言，日元正成为更有吸引力的工具，用来对冲人工智能相关的市场冲击。包括卡马克希亚.特里维迪在内的策略师在研报中写道：尽管全球大环境仍预示日元后续可能继续走弱，但眼下日元作为顺周期组合的对冲品种，吸引力高于近几年。人工智能领域... 阅读全文

2026-11-3 13:57 50次浏览

最新版ETF套利手把手教程｜折溢价套利完整实操步骤、门槛、避坑

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最新版ETF套利手把手教程⚠️【重要前置提醒，一定要先看】A股股票ETF实物申赎套利，最低申赎单位大多是100万份，对应市值通常百万元级别，还要券商开通专门的ETF一级申赎申报权限，一般搭配量化终端，普通散户手机普通账户不能直接做实物ETF套利，属于机构、大额专业投资者策略。网上很多“散户轻松ETF套利”存在误导。下面是现行规则下标准套利完整操作流程，学会原理主要用来识别机会、避开高溢价买入的坑。一、核心原... 阅读全文

2026-9-22 15:47 512次浏览

金丹科技：公司通过优化收付汇节奏等方式进行自然对冲

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同花顺金融研究中心06月16日讯，有投资者向金丹科技提问，贵公司财报显示：“公司海外收入占比较高,本期美元对人民币汇率较上年同期贬值,导致产生相应汇兑损失。”人民币汇率双向波动是常态，而外汇衍生品是规避汇兑损失的重要工具。贵公司针对汇兑损失，是否办理了银行外汇衍生产品以规避汇率波动风险、减少汇率波动对报表和财务指标的冲击？若未办理，理由是什么？公司回答表示，您好，公司已于2024年及2025年两次经董事会审... 阅读全文

2026-6-16 08:39 145次浏览

2026年量化进阶：在QMT中实现跨品种对冲策略

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跨品种对冲是一种通过同时买入和卖出两个具有强相关性品种，以对冲掉系统性风险，获取相对收益的策略。在2026年的多变市场中，这种策略因其较低的回撤特征，越来越受到稳健型投资者的青睐。在QMT系统中实现对冲，核心在于寻找“配对”。常见的配对包括同行业的龙头股对比（如两家白酒龙头）、期货与现货的基差套利，或者是关联度极高的两个ETF。白描逻辑步骤：首先，计算两个品种的历史价差，并设定价差的均值和标准差；当价差偏离... 阅读全文

2026-4-17 16:51 254次浏览

【原油内外盘套利追踪】SC-Brent价差暴涨后连续回落，做多套利操作建议...

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能源研发中心套利追踪：1）价差：6月27日，SC夜盘1-3月差为12.9元/桶，换算成1.80美元/桶；Brent1-3月差为1.85美元/桶，WTI1-3月差为2.55美元/桶。SC夜盘-Brent主力合约为1.61美元/桶，SC夜盘-WTI主力合约为4.21美元/桶。2）套利：①估值：6月27日凌晨2：30，Brent2508盘面价为67.73美元/桶，SC2509盘面价为489.8元/桶，测算SC2509盘面理论价为503.... 阅读全文

2025-7-1 07:36 458次浏览

股指期货和股票的关系，股指期货的优势有哪些？股指期货如何跟股票作对冲

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做过股票的投资者都知道，判断国内A股的整体趋势以及强弱需要看大盘的走势情况，其中主要分析上证指数和深证成指。那么股指期货跟股市是什么关系呢？股指期货：是以股票指数为标的物的期货合约，这里的标的物为股票指数，并不是实物。如沪深300股指期货，是以沪深300指数为标的的期货合约，而沪深300指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只股票组成，综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现。那么不难看出，交易沪深300... 阅读全文

2020-8-3 10:37 1522次浏览