期货对冲和套利相关资讯_叩富问财专题

昨日焦煤2309合约缩量下跌，盘面收于1462元/吨，跌幅1.91%。现货方面各煤种涨跌互现，动煤出现下跌，关注动煤对焦煤向下的拖累影响。供应方面，国内扰动因素大于国外，蒙煤通关稳定性强于国内。需求方面，跟随焦化利润的调节而波动。库存方面，焦煤是库存偏低，下游存在补库预期。整体来看，焦煤价格向上受到粗钢平控和焦化利润的双重压制，向下受到下游补库的支撑，后续随着压产政策逐步落地，焦煤供需格局偏宽松，建议作为套利组合的空配。... 阅读全文

2023-8-1 09:05 370次浏览

国投安信期货有色金属1月套利月报

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一、铜市场套利机会1、国内市场机会1月铜价大幅飙升，但节后表现为回落整理，国内主力合约一度站上7万整数关口，沪铜总持仓在40万手之上波动，成交量并未进一步放大。宏观方面，美国四季度GDP超预期，市场一致预期1月美联储会议加息25个基点，关注会议声明对于未来基准利率路径得指引。此外日本央行放宽收益率波动区间和欧央行偏鹰派态度也削弱了美元强度。弱美元是导致铜价持续上扬的主要原因。现货市场支撑力度较小，下游需求表现并不乐观，国内社会库存... 阅读全文

2023-1-31 22:08 229次浏览

【洞见研报】国投安信期货有色金属套利月报

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一、铜市场套利机会1、国内市场机会12月铜价处于反弹冲高回落后的整理，国内主力合约围绕六万六附近窄幅波动，沪铜总持仓持续回落至40万手，多空双方偃旗息鼓。宏观方面，美国三季度GDP超预期，市场重新拾起美联储鹰派预期，但从其他数据来看，包括美国营建许可，消费者信心，制造业PMI等方面均显示美国经济放缓压力较大，延续鹰派加息实际有难度。此外日本央行放宽收益率波动区间和欧央行偏鹰派态度也削弱了美元强度。现货市场支撑主要在货源偏紧，但下游... 阅读全文

2022-12-27 08:54 242次浏览

基于机器学习的股指期货周频跨期套利策略构建

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2022年9月30日★策略构建思路我们选用两合约多空跨期组合的收益率作为目标变量，从A股市场风险收益、套保需求、合约成交持仓情况、基差价差、跨期组合特征五个方面选取特征，使用OLS、XGBoost、随机森林算法分别建立了预测模型，每周在收益率预测绝对值最高组合中的两个合约上建仓，由此构建了周度调仓的跨期套利策略。★策略回测结果预测模型对于不同的输入变量以及不同的参数取值均表现出了较好的稳健性。机器学习集成算法的预测效果显著优于普通线性回归，预测R方与策... 阅读全文

2022-10-10 17:09 2392次浏览

【观点】南华期货：LPG内外价差和期现出现继续套利空间

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估值。受下半年燃料需求旺季影响，FEI/MOPJ价差走势强于FEI/brent比价，FEI/MOPJ价差继续走强，仍有提升空间；FEI/Brent比价受PDH低开工率短期继续提升力度或有限，窄幅波动。PDH利润。PDH利润继续回落，PDH利润整体呈现区间波动，当前PDH利润已逐步回落至区间下轨，等待做PDH利润回归的可能性。内外价差。单考虑汇率换算，PG2210与外盘FEI纸货价差至130美元/吨的高位，买外抛内的性价比较高，目标... 阅读全文

2022-8-29 08:57 593次浏览

在期货交易中锁仓和套利保证金是单边收取还是双边收取？

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在期货交易中，不免会对期货品种锁仓，或者进行相关品种套利活动，那么各大交易所是如何收取保证金的呢？是单边收取还是双边收取呢？第一，中金所，只收取双边中保证金比较大的一边，也就是单边收取，盘中实时生效第二，上海期货交易所和上海期货交易所的子公司，上海国际能源期货交易中心，同样也是单边收取，按照单边最大的收取，盘中实时生效，与中金所不同的是，不过只支持同品种，不支持跨品种相关锁仓或套利保证金减免。第三，大连商品交易所，锁仓单盘中实时生... 阅读全文

2022-3-15 09:46 2820次浏览

期货套利交易的手续费和保证金一般怎么收？

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关于期货套利交易的手续费和保证金的收取，期货手续费是按照正常的标准收取的，对于套利的单子，期货手续费是没有优惠政策的。但是，对于套利的单子，期货保证金是有优惠的。一、郑商所套利交易与单向保证金制度郑州商品交易所必须用套利指令下单才能享受套利优惠，盘中实时生效，但是对锁单不可以在盘后享受单边优惠，则郑商所只有套利单才可以享受单向大边保证金的优惠。二、大商所套利交易与单向保证金制度大连交易所盘中如果要享受单边保证金优惠必须盘中下套利指... 阅读全文

2021-11-30 13:21 1100次浏览