期货对冲和套利相关资讯_叩富问财专题

沪深300股票指数期货期现套利是指当期货市场与现货市场价差发生不合理变化时，交易者在两个市场进行反向交易，利用价差变化获得无风险利润的行为。即在买入（卖出）某个股指期货合约的同时卖出（买入）相同价值标的指数现货组合，并在未来某个时点对两笔头寸同时进行平仓或交割的行为。期现套利方式分为两种：正向套利和反向套利。正向套利即买入现货，卖出期货。反向套利即买入期货，卖出现货。沪深300股指期货采用保证金交易和当日无负债结算制度，所以基于远... 阅读全文

2020-6-16 20:07 1458次浏览

期货套利不好做?案例告诉你如何巧用价差期权

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什么是价差期权？价差期权（Spreads）也称为价差组合，是指标的资产相同的两个或者多个期权合成的交易策略组合，其主要类型有牛市价差（BullSpreads）、熊市价差（BearSpreads）、蝶式价差（ButterflySpreads）等。价差期权其本质是将不同的期权进行组合从而得到新的收益支付结构，其思想较为直接，在场外衍生品市场中也十分常见。对于期权价差策略，无论你是做多还是做空，都存在支付或者收取权利金行为。利用看涨期权... 阅读全文

2020-6-12 09:47 631次浏览

纯技术战法秘籍：收益稳定的商品期货跨期套利

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在一个均衡的市场条件下，根据无套利均衡思想，同一种资产不同期货合约的价格以持仓成本模型为基础，与持有期间的时间价值相对应。令同种期货品种近月合约价格为F1，远月合约价格为F2，r是银行短期贷款利率，t是期货合约存续时间之差，当且仅当F2=F1en时，不存在套利机会，否则市场处于非均衡状态。跨期套利正是通过观察期货各合约价差的波动，以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位，并以对冲或交割方式结束... 阅读全文

2020-6-4 14:07 539次浏览

纯技术战法秘籍：收益稳定的商品期货跨期套利

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2020-6-3 18:45 491次浏览

纯技术战法秘籍：收益稳定的商品期货跨期套利

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2020-6-3 18:38 407次浏览

纯技术战法秘籍：收益稳定的商品期货跨期套利

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2020-6-2 14:58 407次浏览

纯技术战法秘籍：收益稳定的商品期货跨期套利

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