国债期货怎么交易相关资讯_叩富问财专题

11月13日，国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.17%，10年期主力合约涨0.03%，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.04%。国债期货指数为0.2。量价因子看空，会员席位因子看多，基本面因子看空。无杠杆下，策略近20日累加收益为0.10%，近60日累加收益为0.24%，近120日累加收益为1.08%，近240日累加收益为2.93%。市场方面，A股三大指数今日集体收涨，截至收盘，沪指涨0.25%，深成指涨0.1... 阅读全文

2023-11-14 09:29 460次浏览

香港证监会：正准备推出A50期权和国债期货等对冲工具

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11月9日，香港证监会主席雷添良在出席香港股票分析师协会活动时表示，香港证监会致力强化香港离岸人民币中心地位，今年6月推出双柜台股票交易模式，并积极研究将人民币柜台纳入港股通。而为加强风险管理中心角色，除现有A股指数期货和互换通外，香港证监会正准备推出A50期权和国债期货等对冲工具。雷添良指出，在国家经济疫后稳步复苏的过程中，香港金融业的桥梁角色仍无可替代，香港必须把握机遇，在国家经济“引进来、走出去”双向... 阅读全文

2023-11-9 14:00 211次浏览

国债期货日报：美债收益率进一步回落

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11月3日11月2日今日涨跌上周同期11月3日11月2日今日涨跌(Z0016413)iFind，南华期货...

2023-11-6 19:37 264次浏览

国债期货：期债回升修复，收益率曲线走陡

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9月12日，今日国债期货高开低走，小幅收涨。盘中一度回落至水面附近后，多头重新发力拉升收涨。与国债活跃券收益率走势出现背离，长端国债活跃券收益率小幅上行，曲线形态走陡。然而十年期国债期货价格较为抗跌，主要受前期回调幅度较大，且今日高开驱动多头交易行为支撑国债期货价格，市场或有“降准”预期作用支撑期债价格见底。目前海外通胀压力有所释放，国内股市筑底震荡回升，北京“认房不认贷”政策进一步... 阅读全文

2023-9-13 09:30 696次浏览

中国国债期货收益指数系列二季度稳中有升

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指数运行情况说明2023年4月12日，中证商品指数公司正式发布中国国债期货收益指数10年期（简称期指10年期）、中国国债期货收益指数5年期（简称期指5年期）和中国国债期货收益指数2年期（简称期指2年期）三条指数。上市以来，三条指数走势相关性较强，二季度运行较为平稳，呈现出由上涨转为振荡态势。图为中国国债期货收益指数走势期指10年期由4月3日的118.766点，振荡上涨至6月30日的121.212点，涨幅达到2.06%，高点出现在6... 阅读全文

2023-9-4 07:54 368次浏览

国债期货周报：继续宽松或仍有空间，建议可调整后做多

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短期来看政策博弈还未结束，下周增量信息较多，包括15日MLF续作、7月经济数据、一线城市地产政策优化可能接续出台。鉴于7月社融数据大幅下降，短期降息预期可能有一定升温，上周五公布社融数据后10年期国债现券收益率尾盘下行1bp左右，周一期债或高开，日内或偏强震荡。但由于距离6月降息仅过去2个月，叠加当前PMI、核心CPI等环比指标指向当前基本面存在一定的好转迹象，这个节点上接续降息的可能性倾向于认为偏低。参考已经公布7月基本面数据，... 阅读全文

2023-8-22 16:50 474次浏览

国债期货周度报告：信贷数据不及预期，前期政策落地存疑

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进出口数据以及信贷数据不及预期，令长端收益率再次走低，10年期以及30年期国债期货涨幅明显，但是短端资金偏紧，央行净回笼350亿资金，使得短端2年期国债期货价格回落，整个利率曲线继续走平。预计下周还有一线房地产政策出台，继续托底经济预期。国债现券与期货价格在中央政治局会议后大跌，但是随着利率上行至2.7%，部分做多资金再次入场，推升价格反弹。从收益率曲线看，曲线再次走平，远端下跌幅度低于近端，显示市场对于政策层面反映集中于近端。操... 阅读全文

2023-8-14 11:00 218次浏览

利用国债期货管理风险与增加收益（详细讲解）

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近年来，公募基金参与国债期货需求逐年攀升。在低利率背景下，收益增强策略越来越受关注。目前国债期货在公募基金投资运用中处于探索阶段，增长空间较大，东证期货基于国债期货策略理论与部分成功案例进行研究，包括结合利率曲线结构的利率债套保、信用债套保最优方案等。“固收+”策略广受关注据了解，2022年上半年，公募基金持有国债期货主要围绕以套保为核心的风险管理与收益增强策略。套保方面，利率债组合是基于国债期货基差与利率... 阅读全文

2023-8-8 18:05 457次浏览