期货浮盈加仓策略相关资讯_叩富问财专题

　　近期A股行情，令不少量化私募旗下的中性策略产品承压。此前百亿量化巨头幻方量化表示，公司将逐渐把对冲全系产品投资仓位降低至0，今日，又有量化私募“放弃”中性策略了。　　上海幂数资产公告称，由于市场环境发生了重大变化，公司的期权套利策略遭受重创，经公司内部商议之后，决定未来主推策略将调整为带有多头敞口的策略，而不再推广中性策略。　　又有量化私募“放弃”中性策略转向多头　　在日前宣布将... 阅读全文

2024-10-23 17:46 234次浏览

CTA市场跟踪周报：CTA各类策略涨跌不一，套利类策略更值得关注

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评181

　　商品市场方面，上周商品市场行情分化，农产品偏强，而黑色和能化建材偏弱。近期，受产业数据和市场情绪拖累，黑色和能化建材走出了一波预期修正的下行趋势；受供应端扰动和市场情绪带动，碳酸锂走出了一波短周期的趋势性行情；其他品种多数处于震荡行情中。　　CTA市场方面，上周各类策略小幅波动涨跌不一。主流因子方面，各主流因子涨跌不一，中长周期动量和期限结构因子回撤幅度较大。国内外的需求共振尚未实现，依然需要警惕预期（国内政策、海外降息）的修... 阅读全文

2024-3-6 18:20 213次浏览

权益及期权策略周报（金融期权）：关注方向中性的长期策略

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评181

　　价差策略盈利窗口期偏短，长期双卖或领口更优。

2023-11-13 16:15 290次浏览

A股市场有什么经典的量化交易策略？“双动量策略”一定不能错过！

资深梁经理 _股票
福州已帮助2.0万+人好评800

《双动量投资：高回报低风险策略》的作者加里•安东纳奇一直被公认为动量投资领域的权威，他设计出简单易行的双动量策略，结合相对强度和顺势操作的思想，使投资者以较低的风险赚取高于市场平均水平的长期回报，被称为颠覆传统投资哲学的“投资革命”。一、动量投资的概念：动量，就是投资绩效维持其绩效的趋势。做得好的投资，会持续其好的表现，做得差的投资，会持续其差的表现。该概念最早由杰加迪西和蒂特曼在1993年提出的，投资者可... 阅读全文

2023-8-1 15:16 864次浏览

燃料油投资策略周报：关注空低硫裂解价差策略

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评181

　　短期：震荡　　目前燃油价格处于震荡偏弱过程中，受成本端原油价格不确定影响，预计FU主力运行区间[2700，3300]，LU主力运行区间在[3600，4200]。

2023-7-4 10:45 293次浏览

期权策略：10分钟带你弄懂牛市套利策略

玉涛经理 _期货
北京已帮助13万+人好评24万+

套利的分类套利可以分为3类，垂直的、水平的和对角的。垂直套利所涉及的是到期日相同但执行价不同的套利；水平套利中的期权是执行价相同，到期日不同；对角套利是垂直套利和水平套利的结合，看涨期权的执行价和到期日都不同。用看跌期权可以构建牛市套利吗？牛市套利虽然对标的物看多，但并不是只能由看涨期权构成，它也可以由看跌期权构成。由看涨期权构成的牛市套利是指买入执行价格较低的看涨期权，同时卖出执行价格较高的看涨期权，由于看涨期权的价值与执行价格... 阅读全文

2023-4-3 19:48 527次浏览

期权入市手册（二十三）：期权常用交易策略之备兑策略

资深杨经理 _股票
南通已帮助1632人好评3386

1.备兑策略运用场景如计划长期持有标的、判断标的将会震荡或者小幅上涨，投资者可通过备兑开仓策略增厚持有标的收益，降低持仓成本。2.备兑策略构建持有标的卖出认购期权3.备兑策略到期损益图4.举例说明策略损益情况假设期初标的价格S0=4元，行权价K=4.2元的近月认购期权价格C0=0.05元。通过持有标的和卖出认购期权可构建备兑策略。情况一：若到期时，标的价格小幅上涨，假设到期标的价格S1=4.23元，卖出的认购期权将有行权价值，投资... 阅读全文

2023-2-3 09:39 531次浏览

能源策略】LPG：底部支撑较强，持续关注多PG空原油策略

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评181

　　今年与过去相比，LPG行情有两大特点。其一是期现价差较过去波动幅度大大减小，且总体在小幅贴水至平水的区间运行；其二是与原油比价较过去更为明显保持平稳，但近一两个月开始有所转向。　　从长期来看，今年在走势上出现以上两大变化的背景，是自2020年以来，LPG持续逆季节性趋势上涨之后，受制于其化工消费占比提高，刚需性质和季节性下滑，导致其达到了一个绝对高点；此外今年的能源品种上涨，在前两年的供需错配因素以外，还新增了地缘政治风险的缘... 阅读全文

2022-9-16 23:27 140次浏览