跨期套利相关资讯_叩富问财专题

资深郑经理 _股票南京已帮助2.1万+人好评6.7万+

很多做ETF套利、量化交易的朋友都关注跨境QDIIETF折溢价机会，但传统跨境ETF套利最大痛点就是：申购份额无法当日卖出，要承担隔夜波动、时差带来的巨大风险敞口。而RTGS实时逐笔全额结算，就是解决这个痛点的关键。跨境ETF瞬时套利，本质就是利用跨境ETF（QDII-ETF）二级市场成交价，和基金实时参考净值IOPV之间短暂的价差，做折价或者溢价套利交易。和普通A股ETF对比，QDII跨境ETF受外汇额度、海外时差、基金申赎规则... 阅读全文

2026-10-23 14:03 953次浏览

打板、套利、量化交易专属通道，全市场费率盘点!

量化方经理 _股票长沙已帮助1.5万+人好评1.4万+

在A股交易的效率竞争中，打板、套利、量化三类高频交易的盈利，早已和通道速度、费率成本深度绑定。2026年全市场的券商通道与费率体系已经高度分化，不同交易场景对应的最优配置差异极大，摸清全市场的真实行情，才能避免“通道拖后腿、手续费吃掉利润”的常见坑点。先从三类核心交易场景的专属通道特性说起：打板交易的核心需求是“盘前排队优先级”，对应的是券商在交易所的独立VIP通道，它的本质是一条不... 阅读全文

2026-10-23 10:47 83次浏览

量化交易实操指南：如何在QMT中配置“全自动ETF盘后业务提醒”实现闲置资...

量化张经理 _股票德阳已帮助16万+人好评1299

在将自研的智能化多因子选股策略或者高频条件单模型部署至客户端进行长期自动化生产挂机时，随着交易周期的不断拉长，每位精细化运营的量化投资者都会面临一个关于资金边际效率的利息磨损痛点——“盘后闲置现金的荒废浪费”。虽然在前期的实操指南中，我们详细拆解了如何在下午3点股票收盘后、利用场内国债逆回购（15:00-15:30）去捡拾现金红包的工具化配置，但对于许多在盘中重仓参与各大行业主题ETF（如沪深300ETF、... 阅读全文

2026-6-23 10:05 264次浏览

国债期货跨期价差持续走阔，节后建议逐步移仓-申万期货_金融专题_国债期货

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

摘要2022年11月中旬以来，国债期货合约跨期价差不断扩大，尤其是10年期合约T2303-T2306合约价差从0.4元扩大至0.8元，TF和TS合约跨期价差也分别扩大0.235元和0.13元。若不考虑净基差，跨期价差就等于当季末至次季的现券净持有收益。可以理解为，买入次季合约的成本理论上等于买入当季合约的成本扣减掉期间的现券净持有收益。因此，对跨期价差产生影响的主要是基差和净基差的影响因素，包括距离合约到期日的时间、市场情绪、投资... 阅读全文

2023-1-19 17:15 460次浏览

切记！这就是最关键的节奏问题。要么主动做低位补涨套利，要么主动做前排强势股...

赵顾问 _股票南京已帮助2.6万+人好评132

就是一个最核心的关于主动还是被动？这是一个。最致命的。节奏和大局观的问题。最最重要的。这些东西如果没有，这个主心骨，如果没有，你只能是，被动的挨打。那挣钱完全是靠运气，靠赌大运。一些大佬，永远看多，口头天天挂着要干到死，最后一棒却往往不是他吃到的。因为躬身入局，深度感知着场内节奏，变坏时，其实是能感受到的。最悲哀就是踏空后，按捺不住进去大干一场，被大干一场。尽量不左侧看空，不看好时用配置的方式，让自己在节奏点上。... 阅读全文

2020-6-24 13:55 663次浏览

期货套利、套保分析----锌期货跨市套利将大有可为，l乐山金口河区期货开户

资深张顾问 _股票苏州已帮助8998人好评71

上期所铜和铝期货一直是跨市套利的明星品种，即将推出的锌期货，是否也具有同两个兄弟品种一样的套利资质呢？笔者认为，答案是肯定的，锌满足进行跨市套利的所有基本要求和深层次要求：第一，上期所在设计锌期货合约时，就将交割标的设计为与LME相同的0#锌，这为开展两市跨市套利奠定了最根本的基础；第二，在贸易流程上，锌的进出... 阅读全文

2018-6-5 16:23 662次浏览

重点推荐｜中信证券交易系统分级基金溢价套利只需T+2日，折价套利只需T+1日！