跨期套利相关资讯_叩富问财专题

PX与PTA套利机会探析

2023年9月15日，国内PX期货、期权合约正式在郑州商品交易所上市。作为聚酯产业链中偏上游的原料，本文将通过PX与聚酯产业链的关系分析，以及基本面格局比较，来阐明PX期货上市以后给产业以及整个市场会带来的改变和影响。PX与PTA关系方面，PX和PTA在产业链中是直接的上下游关系，且PX的下游几乎全部用于生产PTA，而PTA的生产过程中，PX是最重要的原料且不可替代，因此两者的关系极为密切，价格相关性常年在0.9以上。在生产的过程... 阅读全文

2023-9-25 00:12 244次浏览

9月黑色行业套利头寸跟踪

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卷螺价差走扩7月开始受限产消息影响，卷螺价差迅速扩大，其中盘面10合约价差从100涨至260，现货价差从100涨至300。回顾历史卷螺价差最高达到过接近700的水平，时间为21年5月，背景同样是唐山地区的减产，彼时唐山地区高炉开工率仅有50%左右，供应端实质收缩，带来了当时卷螺价差历史高位的结果。本次卷螺价差走扩，究其原因，一方面是受到区域间限产不平衡的影响，按网传第一个限产版本，要求粗钢产量不得超过22年全年水平，则河北地区7-... 阅读全文

2023-9-6 11:53 623次浏览

ETF折溢价套利策略是什么？

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ETF折溢价套利策略：折价套利（反向套利）：当ETF市价小于净值时，买入ETF，赎回ETF得到一篮子股票，然后卖出一篮子股票。溢价套利（正向套利）：当ETF市价大于净值时，买入一篮子股票，申购ETF份额，然后卖出ETF。瞬间日内套利门槛较高，资金需要百万元以上，还要考虑相关手续费、停牌股票和冲击成本等因素，故一般为专业能力较强的投资者所采用的策略。我司上市证券公司，微信或电话联系我开户，优惠：... 阅读全文

2023-8-23 16:33 1192次浏览

如何使用量化交易软件iQuant进行ETF套利？

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iQuant是一款为专业量化投资开发设计的集行情显示，策略开发，实盘交易于一身，并自备完整风控系统的综合性平台。其自带的行情显示系统可以灵活显示沪深两市所有类型股票、债券和国内五大期货交易所所有合约的实时行情；自带投研量化平台可以灵活实现CTA，无风险套利等多种量化策略，并能够对策略进行回测检验和自动化交易；支... 阅读全文

2023-7-20 16:04 2210次浏览

外汇中抵补套利的优势是什么

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外汇中抵补套利的优势是不必同时进行反方向交易轧平头寸。抵补套利是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。为了避免这种风险，套利者需要按即期汇率把利息率较低的通货兑换成利息率较高的通货，存在利息率较高国家的银行或者购买该国债券的同时，还要按远期汇率把利息率高的通货兑换成利息率较低的通货。在两国利息率之差不变的情况下，利息率高的通货升值，套利者的利润越大；利... 阅读全文

2023-7-4 16:51 489次浏览

如何看待日元资产的避险和套利功能

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特约评论员黄亚南动乱的国际形势对日本经济来说有时候并不是坏事，在以前很长时期里，日元就曾经是国际操盘手的避风港，国际局势越乱，日元就会越抢手。在今年3月，欧美投资银行家普遍认为在美国经济可能进一步走向衰退的时候，日元将再次成为绝好的避险资产。他们纷纷预测今年日元汇率可以走高到125日元兑1美元，甚至更高。但实际的日元汇率走势却是一路走低，跌到了140日元兑换1美元的关口。难道日元失去了避险的角色了吗？如果说去年美联储非常唐突的暴力... 阅读全文

2023-5-31 06:33 250次浏览

期货跨品种套利原理讲解

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跨品种套利，顾名思义，就是利用两个关联品种之间的差价的有规律波动，一个做多，一个做空，赚取利润的交易需要注意的是，跨品种套利，两个品种之间一定要有一定的关联性，这样的话其价格波动才有联动性，二者的差价才有规律可循，比如两个完全不相关的品种，一个黄金一个原油，基本上是很难从这两个品种的差价进行套利的假如是一个玉米，一个玉米的产业链下游相关产品，玉米淀粉期货，那么两者还是有可能得出比较有规律的价格差图表的很简单，我们将玉米期货和玉... 阅读全文

2023-5-4 20:16 526次浏览

玉米淀粉及玉米套利分析

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摘要：淀粉-玉米套利是常见的套利策略，其波动主要依据淀粉加工利润。该策略同时受到淀粉自身供需、玉米价格波动及淀粉副产品价格影响。历史上淀粉-玉米价差活跃区间在300-500元/吨，但近些年随着玉米价格来到高位，淀粉-玉米价差波动率也有所放大。1．玉米淀粉利润构成玉米淀粉的主要成本是玉米，玉米在生产玉米淀粉及其副产品过程中利用率约为90%，因此淀粉销售价格与玉米价格紧密相关，作为上下游二者的套利是市场关注的主要套利结构之一。玉米和玉... 阅读全文

2023-3-23 09:06 1443次浏览