多头套期保值的原理相关资讯_叩富问财专题

什么是股指期货套期保值

股指期货套期保值的原理是什么？股指期货套期保值和其他期货套期保值一样，其基本原理是利用股指期货与股票现货之间的类似走势，通过在期货市场进行相应的操作来管理现货市场的头寸风险。由于股指期货的套利操作，股指期货的价格和股票现货（股票指数）之间的走势是基本一致的，如果两者步调不一致到足够程度，就会引发套利盘入这种情况下，那么如果保值者持有一篮子股票现货，他认为目前股票市场可能会出现下跌，但如果直接卖出股票，他的成本会很高，于是他可以在股... 阅读全文

2018-10-31 10:41 1071次浏览

套期保值（对冲）合约数量的确定

首席刘经理 _股票福州已帮助2.6万+人好评488

套期保值（对冲）合约数量的确定债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系：（1）零息债券的久期等于到它到期的时间。（2）债券的义期与票面利率呈负相关关系。（3）债券的久期与到期时间呈正相关关系（4）债券的付息频率与久期呈现负相关系。（5）债券的到期收益率与久期呈负相关系。... 阅读全文

2018-5-3 14:03 980次浏览

套期保值（对冲）合约数量的确定

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套期保值（对冲）合约数量的确定零息债券的久期等于到它到期的时间。

2018-5-3 13:59 1231次浏览

套期保值（对冲）合约数量的确定

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套期保值（对冲）合约数量的确定确定利率期货套期保值比率最重要的因素是套期保值债券与利率期货合约波动的计算。在债券价格分析中，常用修正久期和基点价值来衡量债券价格对利率的敏感和波动性。... 阅读全文

2018-5-2 17:28 1550次浏览

套期保值（对冲）合约数量的确定

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套期保值（对冲）合约数量的确定修正久期在数值上描过的是当市场利率变化一个百分点时债券价格的变动百分比。票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大。... 阅读全文

2018-5-2 16:58 864次浏览

股指期货卖出套期保值

首席刘经理 _股票福州已帮助2.6万+人好评488

股指期货卖出套期保值交易者担心股票市场价格下跌，则应进行卖出套期保值，并且应选择与该股票组合相关性强的股指期货。

2018-5-2 16:18 1067次浏览

套期保值操作的扩展及注意事项

张经理 _期货上海已帮助1942人好评244

一、套期保值操作的扩展：1．交割月份的选择合约月份的选择主要受下列几个因素的影响：①合约流动性；②合约月份不匹配；③不同合约基差的差异性。2．套期保值比率的确定企业结合不同目的，灵活确定套期保值比率，不一定完全按照“1：1”的比率操作。3．期转现与套期保值(1)概念：期货转现货交易，简称期转现交易... 阅读全文

2018-4-19 10:46 1070次浏览

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专题创建者

领期先锋财经达人

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拥有七八年期货行业从业经历，亲身经历多轮市场行情，熟悉期货全品类基础知识、交易规则、基本面与技术面分析思路，也懂交易风控等问题。不管是刚接触期货的新手，想要了解入门知识、理清交易误区；还是有实盘经验的交易者，想探讨品种逻辑、资金管理、风控规划。在这里只做期货知识分享和问题解答，所有观点仅为交流参考，不构成任何投资建议，不承诺盈利。

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