期货的套利要怎么做？相关资讯_叩富问财专题

本文为国债期货和国债ETF的统计套利策略研究的下篇。在上篇中，我们介绍了如何使用卡尔曼滤波算法动态估计时变参数，捕捉两者之间的时变均衡关系，并在两个国债ETF上进行测试，验证了算法的有效性。本文将在上篇模型建立的基础上，围绕卡尔曼滤波算法中的新息序列展开分析，探讨如何捕捉两者关系中的异常部分并构建统计套利策略。我们同样在两个国债ETF进行了回测以进行相互印证。回测结果显示，改进后的统计套利策略在两只30年期国债ETF上均能实现正向... 阅读全文

2025-11-7 09:08 395次浏览

国债期货和国债ETF的统计套利策略（上篇）

同花顺期货 _期货
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本报告围绕30年期国债期货与国债ETF之间的价差展开统计套利策略研究，重点探讨了如何通过改进传统统计套利方法，在波动较小的利率资产中捕捉有效的套利机会。国债ETF相比与现券，具备交易门槛低、流动性好、颗粒度细等优点，本报告尝试将博时上证30年期国债ETF(511130.SH)和鹏扬中证30年期国债ETF(511090.SH)作为研究对象，进行策略的回测与策略适用性的相互印证。国债期货和国债ETF之间，由于相关性极高、波动相对较小等原因，套利空间易被交易成本覆盖。为此，本报告在论文《ANovelAlgorit... 阅读全文

2025-11-7 09:08 219次浏览

7月5日，外盘原油该怎么做好？

期货陈顾问 _期货
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【外盘表现】： Brent原油期货上一交易日结算价：78.24美元/桶，涨0.48美元/桶或环比0.62%；WTI原油期货因美国独立日休市，无结算价。【重要资讯】：伦敦7月3日消息，英力士公司礼拜二呈现，公司将投资27亿欧元在欧洲北部新建一套乙烷裂解装置和一套丙烷脱氢（PDH）装置，这将是欧洲北部地区过去20多... 阅读全文

2018-7-5 11:07 1056次浏览

北京股票佣金开户怎么做到最低

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北京股票佣金开户怎么做到最低【股票开户怎么办理？佣金哪家最低开户最方便？】【佣金万2.5无资金要求资金量大更优万1.5左右开户】【所有所说佣金均包括规费及过户费。】【在线咨询开户相关投资理财产品，股票开户，证券】【联系人：曾经理电话：18615742581qq：2756970070】股票开户可以7×24小时申请办理啦，想开户转... 阅读全文

2016-11-4 10:43 507次浏览

盘后思考：散户到底该怎么做股票？

陈经理
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［此观点是对该条资讯的解读］万科放量涨停：广州资金再出手豪买7亿恒大又买入？最近几天北京一直是桑拿天，好难受，收盘了，睡了一觉，满脑子都是股票，起来之后，看了1个小时的盘面技术分析，也就是复盘，看看今天突然启动的银行，地产，走势非常漂亮！其实，无论是机构，还是个人，都不可能把握住每次启动的热门板块，因... 阅读全文

2016-8-12 21:30 35次浏览

浆洗街怎么做好股票趋势

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2016-6-1 14:55 762次浏览

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专题创建者

玉涛经理

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