溢价/折价与套利相关资讯_叩富问财专题

巴克莱银行最新研报指出，随着中美关税争端出现缓和迹象，全球主要央行面临的降息压力有所减轻，短期内套利交易可能再度活跃。该行策略团队在5月18日发布的报告中强调，当前市场环境为外汇套利策略提供了窗口期，但需警惕央行政策转向中性利率带来的潜在风险。巴克莱分析师埃里克.马丁内斯团队明确表示，当前更看好美元、巴西雷亚尔、哥伦比亚比索、印度卢比及墨西哥比索的汇率表现。在融资货币选择上，该行倾向以欧元作为借入货币，理由是“峰值关税... 阅读全文

2025-5-19 15:08 128次浏览

法国巴黎银行发出铜价崩盘预警：关税倒计时或终结跨洋套利狂欢

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法国巴黎银行的分析师在上周五发出警告，随着全球在潜在25%关税前将铜运往美国的热情逐渐消退，未来几个月铜价可能会出现“崩盘”的情况。该行大宗商品团队最新报告警告称，全球铜价可能在今年二季度末暴跌至每吨8500美元，较当前价格回落近15%，截至发稿，但当前铜价报每吨9779美元。上周伦敦金属交易所(LME)期铜价格曾触及每吨10000美元以上的九个月高位，纽约商品交易所(COMEX)铜期货更历史性地突破每磅5... 阅读全文

2025-3-31 07:53 152次浏览

【观点】申银万国：国债收益率下行，建议暂时观望跨品种套利机会

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国债：探底回升，10年期国债活跃券收益率下行至1.73%。央行连续5个月缩量续作到期的MLF，当日公开市场操作合计净投放1293亿元，Shibor品种涨跌不一，市场资金面紧张情况有所缓和。海外美联储暂停降息，会议纪要显示特朗普的初步政策建议引发了美联储对通胀上升的担忧，2月密歇根大学消费者信心指数低于预期，美债收益率回落。国内1月份企业贷款和政府债券同比大幅增加，推动社融规模创历史新高，一线城市商品住宅销售价格环比继续上涨，二三线... 阅读全文

2025-2-26 09:15 188次浏览

【收评】橡胶日内下跌0.99%机构称天然橡胶与合成橡胶可继续持有跨品种套利

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行情表现12月26日收盘价当日涨跌幅五日涨跌幅橡胶17505.00元/吨-0.99%-0.51%品种基本面据同花顺iFinD数据显示：12月26日上海地区天然橡胶现货价格报价16800.00元/吨，相较于期货主力价格（17505.00元/吨）贴水705.00元/吨。机构观点国投期货：天然橡胶与合成橡胶可继续持有跨品种套利目前国外天然橡胶供应处于高产期，中国云南产区全面停割，海南产区将逐渐进入停割期，泰国原料市场价格继续下跌，上周国内丁二烯橡胶装置开工率小幅回落，裕龙石化试车中。上周国内全钢胎开工率大幅... 阅读全文

2024-12-26 15:11 245次浏览

【原油内外盘套利周度追踪】SC盘面实际价偏离理论价程度低，市场估值相对均衡

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能源研发中心套利追踪：1）价差：12月20日，SC夜盘1-3月差为6.90元/桶，Brent1-3月差为0.75美元/桶，WTI1-3月差为0.84美元/桶。SC夜盘-Brent主力合约为1.31美元/桶，SC夜盘-WTI主力合约为4.13美元/桶。2）套利：①估值：12月20日凌晨2：30，Brent2502盘面价为72.92美元/桶，SC2503盘面价为536.5元/桶，测算SC2503盘面理论价为539.2元/桶，盘面估值偏离程度-0.5%。②利润：测算SC2503盘面到岸利润为-2.15元/桶，折合-0.29美元/桶，其到岸利润为负值。③价差：SC2503-Brent2502盘面差为0.72美元/桶，理论... 阅读全文

2024-12-24 14:16 231次浏览

【观点】申银万国：国债期货价格走势仍强，关注套利机会

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国债：国债期货价格涨跌不一，TS合约震荡，其他合约显著上涨，10年期国债活跃券收益率下行至2.0825%。央行公开市场操作小额净投放，Shibor短端品种多数上行，资金面保持宽松。受特朗普当选美国总统影响，引发市场通胀担忧，美元指数和美债收益率上行。10月末M2余额同比增速回升，M1同比降幅收窄，出口同比增长12.7%，创27个月新高，如果美国对我国加征关税，可能会导致国内出口走弱。十四届全国人大常委会第十二次会议增加地方化债资源... 阅读全文

2024-11-13 09:24 240次浏览

银行结售汇重归顺差背后：“存贷双高”套利萎缩汇率调整迎窗口期

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伴随着美国进入降息周期，美元存款利率下调，国内企业的结汇意愿明显上升，此前“存贷双高”吃利差的怪象也在逐渐减少。据了解，9月中旬美联储宣布降息50个基点之后，国内银行纷纷下调了美元存款利率且幅度不小。对于出口型企业而言，本外币利差的收窄降低了企业套利空间。与此同时，在汇率双向波动的情况下，中长期持有美元的汇率风险有所增加，此前“存外币、贷本币”的躺赚行情渐渐成为过去式。... 阅读全文

2024-10-26 03:27 606次浏览

【金工专题】基于Nelson-Siegel模型的10-30Y国债期货套利策略研究

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相比于现券交易，国债期货在资金占用和流行性方面具有一定优势，这些优势使其成为管理利率风险和寻求套利机会的有效工具。国债期货市场通常具有比现券市场更高的流动性，使得投资者可以更快地进出头寸，降低了交易成本和时间成本，在最近市场风险偏好较低的背景下，国债期货的波动性有所增加，尤其是长期国债期货的波动更为显著，30年期与10年期国债期货的利差变化幅度逐渐增大，为国债跨品种套利创造了有利条件。然而，国债期货的利差变化频繁，这种波动性对套利... 阅读全文

2024-9-25 16:53 1046次浏览

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玉涛经理

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本人电话：15103944474 微信：15103944474 QQ：1310880788 多年期货金融市场从业经验，连续九年获得公司最佳客户经理，专业提供国内大型正规前十AA级期货公司开户，支持同花顺、文华财经、博易云等多种软件交易，支持CTP主席通道、量化交易、投教，服务，研判，私人定制计划，手续费大额优惠，提供专业，精准，高效的金融服务，欢迎随时添加玉涛本人好友咨询了解。

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