溢价/折价与套利相关资讯_叩富问财专题

量化张经理 _股票
德阳已帮助16万+人好评1271

一、价差消失风险这是ETF套利最核心的风险。ETF的折溢价窗口通常持续的时间非常短，可能只有几秒甚至更短。如果在套利操作的某个环节出现延迟——比如成份股买入速度不够快、ETF申购/赎回处理时间超预期——等所有操作完成时，价差可能已经消失，导致套利无利可图甚至亏损。PTrade等专业交易系统通过极速交易引擎和自动撤补功能来缓解这个问题。[6]自动撤补功能可以在篮子交易过程中按配置的时间间隔对可撤委托进行撤补，补单价格默认为前一委托价... 阅读全文

2026-5-15 13:33 32次浏览

ETF套利中的IOPV是什么？怎么用

量化张经理 _股票
德阳已帮助16万+人好评1271

一、IOPV的定义和计算原理IOPV的全称是IndicativeOptimizedPortfolioValue，中文叫"实时参考净值"，由交易所每15秒发布一次，是衡量ETF实时价值的重要参考指标。[6]IOPV的计算逻辑是：将ETF一篮子成份股的实时价格按权重加权计算，加上ETF的现金余额后除以ETF的基金总份额。具体公式可以理解为：IOPV=(各成份股权重数量×实时价格的总和+ETF现金余额)/ETF基金总份额。[6]对于成份股处于不同状态的情况，IOPV的计算也有不同的处理方式。如果成份股正在正常交易，使用该股的最新成交价；如果成... 阅读全文

2026-5-15 13:32 31次浏览

ETF套利全解析

小鹿量化经理 _股票
三亚已帮助1.9万+人好评8

一、ETF套利核心原理：一价定律ETF在两个市场交易：一级市场（机构用股票换ETF份额）和二级市场（散户买卖ETF）。IOPV是基金净值，每15秒更新一次；市价是二级市场实际成交价。理论上两者应相等，但因市场因素常出现偏差，形成套利机会。#ETF套利#一价定律二、主要ETF套利策略套利本质是“低买高卖”，具体分为：1.折价套利（市价<IOPV）情形：ETF市价低于净值，相当于“打折&rdq... 阅读全文

2026-5-12 15:36 28次浏览

白银LOF套利怎么操作的？

资深王经理 _股票
三亚已帮助1.2万+人好评613

一、套利原理：为何白银LOF成“套利热土”？LOF基金的核心套利逻辑是场内外价格背离，而近期国投白银LOF（代码161226）的极端行情，让这一机会被持续放大，背后离不开三大关键推手：基础逻辑：净值与市价的价差空间场外申购价以每日基金净值（NAV）为基准（相当于“成本价”），场内交易价由实时供需关系决定（相当于“市场价”）。当“市场价”... 阅读全文

2025-12-23 10:56 3064次浏览

如何选择ETF套利平台？

资深苏经理 _股票
鹤岗已帮助2.7万+人好评446

关于为什么一定要选择一个靠谱的ETF套利平台，首先就不得不给大家介绍一下ETF套利存在的一些难点，我们在做ETF套利的时候往往会面临以下一些问题？1、申赎清单有现金替代要求为了防止套利，基金公司在申赎清单中设置了现金替代要求，这意味着即使投资者想要通过申购和赎回ETF来套利，也必须提供现金，但是具体需要多少，人为计算就比较麻烦，我们需要一个可靠的ETF套利平台，这样就能帮我们自动计算出现金替代所需的金额。2、ETF存在交易成本和时... 阅读全文

2025-6-23 14:46 528次浏览

ETF套利时要注意什么

首席王经理 _股票
西安已帮助4968人好评1368

如何玩转etf套利理财玩转ETF套利理财的关键在于密切关注市场动态、‌选择合适的ETF、‌设定止损和止盈点、‌合理安排资金，‌并跟踪市场新闻和信息。‌密切关注市场动态：‌这是ETF套利的关键，‌包括ETF的市场价格、‌净值以及成交量，‌分析套利机会。‌当市场价格与基金净值存在较大溢价或折价时，‌套利机会可能出现。‌选择合适的ETF：‌优先选择流动性较好、‌规模较大的ETF进行套利，‌以降低交易成本和风险。‌设定止损和止盈点：‌在进... 阅读全文

2024-8-5 12:30 521次浏览

基金套利条件

首席王老师 _期货
阿拉尔已帮助5445人好评1121

三、基金套利需要的工具1、需要费率低廉的券商。申购基金，是在你的证券账户里申购，而申购是要向基金支付费用的，通常申购的费率是1.5%。你场内卖出时，又需要向券商支付交易费用。如果申购费+交易费用还高于套利所得，也就无利可图。所以，一定要选择场内基金申购费率一折，且基金卖出没有最低5元收费的券商才能套利。不然，套利还不够交手续费的。2、要组成拖拉机账户规模化申购。存在溢价的基金，证券公司经常会限购，如161116每个户每日限购100... 阅读全文

2024-6-22 21:08 2438次浏览

招行惊现天量高溢价大宗交易溢价10.7%成交136亿

兰经理 _股票
西安已帮助23人好评10

昨日沪市大宗交易平台惊现“土豪式”交易，招行以高于市价10.7%的价格成交11.33亿股，金额高达136.78亿元，堪称天量交易。从大宗交易数据看，买卖双方均采用机构专用席位，目前市场对于交易方究竟来自何方尚不得而知；每股12.07元较市场有10.7%的溢价，也引人思索。阅读全文

2013-12-10 10:29 816次浏览

上一页 1...66 676869 70 71 724 下一页到页确定

专题创建者

玉涛经理

- 期货 -

本人电话：15103944474 微信：15103944474 QQ：1310880788 多年期货金融市场从业经验，连续九年获得公司最佳客户经理，专业提供国内大型正规前十AA级期货公司开户，支持同花顺、文华财经、博易云等多种软件交易，支持CTP主席通道、量化交易、投教，服务，研判，私人定制计划，手续费大额优惠，提供专业，精准，高效的金融服务，欢迎随时添加玉涛本人好友咨询了解。

展开