基金溢价套利相关资讯_叩富问财专题

由于套利交易是利用相关期货合约间不合理的价差来进行的，价差能否在套利建仓之后“回归”正常，会直接影响到套利交易的盈亏和套利的风险。具体来说，如果套利者认为目前某两个相关期货合约的价差过大时，他会希望在套利建仓后价差能够缩小(Nar-row)；同样地，如果套利者认为目前某两个相关期货合约的价差过小时，他会希望套利建仓后价差能够扩大(Widen)。价差的扩大和缩小，不是指的绝对值的变化，而是按照统一用建仓时价格... 阅读全文

2020-9-8 21:35 2706次浏览

期债关注跨期套利机会

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宁证期货高级客户经理：房俊宁证期货开户员工联系方式：15951983592 宁证期货开户电话：15951983592 （预约开户交易手续费可加1分）期权开户，QQ：1178618422（备注：期货开户）套期保值，微信号：15951983592 （一对一的客户服务，提供权威的参考建议）期货交易手续费可加微信具体咨询（我们保证手续费最低标准） 7月以来，受央行公开市场恢复常态化资金投放稳定资金情绪以及中美关系趋于紧张推动避险情... 阅读全文

2020-7-28 16:25 1101次浏览

论有色金属如何跨市场套利

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理论分析跨市场套利是指当同一种商品在两家交易所中的价格差额超出了将商品从一家交易所的交割仓库运送到另一家交易所的交割仓库的费用时，在某个市场买入（或者卖出）某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个市场上卖出（或者买入）同种商品相应的合约，利用可能的地域差价来赚取利润。跨市场套利策略需要有三个前提：期货交割标的物的品质相同或相近；期货品种在两个期货市场的价格走势具有很强的相关性；进出口政策宽松，商品可以在两国自由流通。从贸易流向和... 阅读全文

2020-7-1 17:42 547次浏览