寿险的价格是根据什么波动的？相关资讯_叩富问财专题

在股债“跷跷板效应”下，近期，债市波动明显放大。在多只债券基金出现大额赎回的情况下，部分基金投顾组合下调了债券仓位。实际上，债市自开年以来便陷入调整，并且呈现由短及长的压力传导，去年一路高歌猛进的债市进入“逆风期”。其中，短端的回调开启得较早，2年期国债期货主力合约自1月3日起便震荡下行，长端则在春节后加速回调。多家基金公司认为，近期债市持续盘整，资金面偏紧和风险偏好提升或是导致债市调整的主要原因。(证券时报)... 阅读全文

2025-2-20 08:25 840次浏览

波动或将加剧—2月12日日策略

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【市场判断】海外市场，隔夜欧美股市收盘涨跌不一，道指涨0.28%，标普500指数涨0.03%，纳指跌0.36%。美联储主席鲍威尔重申无需急于调整利率。如果经济持续强劲且通胀未向2%靠拢，则可以在更长时间内维持政策的谨慎。如果劳动力市场意外走弱或通胀降幅超出预期，政策可以适度放松。从美债收益率表现看是有所回升的，这意味着之前美债收益率的下行已经是市场对于3月份美联储维持利率不变进行定价了。国内市场，昨天市场缩量回调，两市有1624家... 阅读全文

2025-2-12 08:21 708次浏览

量化交易中的量化波动率策略有哪些？

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量化交易中的量化波动率策略除了上文提及的基于历史波动率、隐含波动率以及实际波动率与预期波动率差异的策略外，还有以下几种及应用方式：波动率加权组合策略。该策略根据资产的波动率来确定投资组合中各资产的权重。通常会给波动率较低的资产分配较高的权重，给波动率较高的资产分配较低的权重。这样可以在保证一定收益的同时，降低投资组合的整体风险。例如，在一个包含股票和债券的投资组合中，若股票的波动率较高，债券的波动率较低，就可以适当增加债券的权重，... 阅读全文

2025-1-22 13:12 1446次浏览

量化交易中的量化波动率策略有哪些？

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量化交易中的量化波动率策略丰富多样，以下是一些常见类型：首先是基于历史波动率的策略。历史波动率是根据资产价格过去的波动情况计算得出的。其中一种简单策略是当资产的历史波动率处于较低水平时，预期未来价格波动可能加大，此时可以买入期权等具有杠杆性质的金融工具，以在波动率上升带来的价格大幅变动中获利。还有一种通道突破策略，根据历史波动率计算出价格通道，当价格突破上通道时做多，突破下通道时做空，利用价格在波动率影响下的突破走势来盈利。其次是... 阅读全文

2025-1-22 11:12 1209次浏览

美降息预期重燃汇市波动或加剧

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本周，美国公布的一系列重要经济指标普遍弱于预期，令市场刚刚降温的降息预期再次升温，因此已连涨六周的美元出现回落。与此同时，日本央行官员的强硬言论进一步加强了市场对日本央行下周加息的预期，导致日元显著升值。考虑到这些因素，下周汇市波动性可能加大，特别是特朗普将于下周一正式成为美国总统。继“六连阳”后，美元本周有所回落，美元指数一周累计下跌0.22%，至109.41点。美元回落的原因，除了此前的超涨外，还与本周... 阅读全文

2025-1-19 20:49 581次浏览

美国股指：美股波动渐起，盈利驱动前行

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2025-1-16 16:47 260次浏览

苹果期货波动一个点是多少名词解释