阿尔法收益相关资讯_叩富问财专题

CBCX：油价与收益率联动升温

全球债券收益率上行，市场担心油价反弹重新推高通胀压力，并影响主要央行政策预期。外汇和商品市场因此联动增强，CBCX表示，能源价格变化正在重新进入利率交易框架。当油价抬升通胀预期，债券投资者会要求更高补偿，美元和欧元等主要货币也会随政策预期波动。CBCX认为，收益率上行会压制部分风险资产，同时提高黄金和比特币的估值压力。跨资产联动意味着单一市场信号不再足够。交易者需要同时观察原油、债券、美元指数和股指表现，以判断资金是在避险、调仓，... 阅读全文

2026-7-21 14:44 59次浏览

核心收益与风险指标的白描解析

张经理 _股票
深圳已帮助7.7万+人好评551

评估一个量化策略是否具备实盘价值，必须通过以下几个多维度的物理指标进行客观拆解：最大回撤（MaximumDrawdown,MDD）：这是衡量策略极端风险最关键的指标。它代表在历史回测周期内，资产净值从任意最高点滑落到后续最低点的最大单边跌幅。如果一个策略年化收益有30%，但最大回撤高达40%，这意味着投资者在实盘运行中必须承受资产随时缩水近半的精神折磨，极易导致策略在执行中被人工强行终止。夏普比率（SharpeRatio）：该指标... 阅读全文

2026-6-16 16:08 224次浏览

债券投资——收益率与利率风险

晖哥聊财经 _股票
成都已帮助454人好评390

核心事实债券是政府或企业向投资者借款并承诺按期付息、到期还本的债务工具。根据国际清算银行（BIS）2023年数据，全球债券市场规模约130万亿美元。美国财政部数据显示，截至2023年初，美国国债总规模约31万亿美元，其中公众持有的约24万亿美元。债券收益率与价格呈反向关系：当市场利率上升时，存量债券价格下跌，以使新买家获得与市场相当的有效收益率。这一关系的敏感度由“久期”（duration）衡量。彭博数据显... 阅读全文

2026-4-15 12:59 328次浏览

风险与收益的正相关关系

晖哥聊财经 _股票
成都已帮助454人好评390

核心事实金融学的一个核心原理是，在有效市场中，预期收益与风险呈正相关关系。芝加哥大学布斯商学院教授尤金·法玛（EugeneFama）与达特茅斯学院教授肯尼斯·弗兰奇（KennethFrench）在1992年发表的经典论文《股票回报的交叉截面》中提出三因子模型，随后扩展为五因子模型。根据他们基于1963年7月至2021年12月美国股市数据的研究，将股票按波动率从低到高分为十组，波动率最高组的年化平均收益比波动率最低组高出约4.5个百... 阅读全文

2026-4-15 12:57 283次浏览

美元走强美债收益率领跑

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4399

2026年3月26日，全球外汇市场迎来了属于美元的“高光时刻”。尽管中东地缘政治紧张局势的缓和削弱了部分避险买盘，但强劲的美国经济基本面与顽固的通胀预期，如同两股强大的合力，推动美元指数(DXY)无视短期情绪波动，强势上行。截至发稿，美元指数报104.85，日内涨幅达0.6%，距离突破105.00的关键心理关口仅一步之遥。美元兑主要非美货币呈现普涨格局，其中对英镑、欧元及瑞郎的涨幅尤为显著。今日美元走强的核... 阅读全文

2026-3-26 16:03 120次浏览

美国国债收益率持续攀升

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4399

美国国债收益率持续攀升，10年期国债收益率创下自年初以来新高，达到4.32%。

2026-3-20 21:31 140次浏览

如何通过“止盈止损”锁定收益、控制风险？

晖哥聊财经 _股票
成都已帮助454人好评390

止盈止损是股票基金投资的“保命技巧”，很多投资者因为不会止盈止损，要么让盈利白白回吐，要么让亏损不断扩大。其实，止盈止损没有“统一标准”，但有4个实用方法，新手也能轻松掌握。先说说“止盈”：止盈的核心是“落袋为安”，避免收益回吐，这3个方法最实用。方法一：目标止盈法（最适合新手）。根据投资目标设置固定止盈点，比如年化收益15%-20... 阅读全文

2026-3-15 21:23 573次浏览