股指期货的特点相关资讯_叩富问财专题

韩磊 _期货
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由于本质上都是基于股票指数的衍生工具，股指期货和ETF的价格变动之间往往存在较为紧密的联系，投资者可以综合运用股指期货和ETF之间的价格联系来构建套利策略，以提升投资业绩。 常见的交易策略是利用ETF和股指期货来实现期货与现货间的套利交易。这类策略的原理在于利用期货和现货之间价差的变动规律进行套利... 阅读全文

2017-6-14 09:52 1053次浏览

结合量价持仓分析的股指期货日内交易策略

韩磊 _期货
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在股票市场中，量价关系是技术面分析的重点之一。在股指期货市场中，由于T+0交易制度，以及期指上市后不同阶段的投机程度不同，股指期货的成交量和价格之间的关系并不明朗。持仓量是期货交易区别于股票交易的重要市场变量，任何时点上，期指合约的持买单数量都等于持卖单数量。我国股指期货持仓和商品期货持仓的一个细微... 阅读全文

2017-6-14 09:36 665次浏览

股指期货投资资金管理技巧

韩磊 _期货
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《期货交易管理条例》已在2007年2月7日国务院第168次常务会议通过，自今年4月15日起施行，条例中第三十八条对期货公司强行平仓做了详细的规定。投资者为保证沪深300指数期货合约持仓不至因次日指数大幅波动触发强平线而意外出局，除了开仓资金外，还要保持一定的可用资金，但是存放大量的保证金意味着丧失许多机会成本，因此... 阅读全文

2017-6-14 09:11 771次浏览

结合量价持仓分析的股指期货日内交易策略

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2017-6-14 09:05 670次浏览

CPPI保本策略在股指期货交易中运用

韩磊 _期货
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一、CPPI保本策略的介绍保本策略的关键点是对下跌风险的控制，常用的保本策略是投资组合保险策略，通过在风险资产和无风险资产之间进行策略性配置，以达到控制下跌程度的目的。最早的投资组合保险策略是Leland,Rubinstein(1976)提出的基于期权的投资组合保险OBPI(Option-BasedPortfolioInsurance)策略，动态OBPI策略利... 阅读全文

2017-6-14 09:00 1022次浏览

股指期货基于协整理论的跨期套利

韩磊 _期货
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传统的股指期货跨期套利模型是通过计算融资成本和持有成本设定无套利区间，这种方法存在较大的缺陷。首先，融资成本和持有成本的计算较为困难，因为反映货币真实成本的上海银行间同业拆借利率不断变化，且投资者不可能按照相同的成本得到资金。其次，基于持有成本理论的套利，其价差会一直处于偏高或偏低的状态，只有在... 阅读全文

2017-6-13 10:49 880次浏览

股指期货市场不存在“炒新”的基础

韩磊 _期货
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“炒新”曾经是我国股票市场发展过程中的一种特定现象，指的是新股在上市首日被投资者一致追捧而出现开盘价远高于发行价、甚至在其后数个交易日内仍连续上涨的情形。但是，股指期货市场与股票市场存在较大的差异，不存在“炒新”的基础。第一，股指期货市场实行双向交易制度，既能买入做多，也能卖出做空，多空双方都能... 阅读全文

2017-6-13 10:24 783次浏览

策略：股指期货不同合约差价的套期如何保值？

韩磊 _期货
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本文重点讲解了股指期货不同合约差价的套期保值策略当套期保值期限长于可用来对冲的期货合约期限时，或者只利用流动性好的近月合约进行较长期限的风险对冲时，套保者就需要考虑把期货合约向前展期实现期限匹配，以达到最佳的风险规避效果。基差风险及展期风险是套期保值过程中的主要风险，这些风险无法通过精确的期现头... 阅读全文

2017-6-13 10:15 1675次浏览