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期权的波动率如何分析？

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随着商品期货的愈加活跃，商品期权的成交量也开始慢慢的增大，相对于期货来说，期权所需要的保证金更少，波动幅度更大，所以很多交易者都开始交易期权，但是期权的操作要比期货相对难度更大一些，期权要考虑波动率以及时间价值等等，下面我们来分析期权的波动率。波动率是用来描述金融资产变动快慢的指标，是对资产收益率不确定性的衡量。期权有以下收到广泛的三种波动率，第一个就是历史波动率，它是根据资产标的价格在过去一段时间的历史数据计... 阅读全文

2023-1-17 10:55 1321次浏览

建议交易波动率

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昨日，两市振荡走弱，量能跌破8000亿元。期权方面，标的资产多数下行。盘后数据显示，50ETF期权市场活跃度下降，持仓量继续增加。当日，全市场总持仓2804139张，较前一交易日增加70334张。其中，认购合约持仓1696175张，较前一交易日增加76910张；认沽合约持仓1107964张，较前一交易日减少6576张。持仓量PCR值为0.6532，较前一交易日下降0.0351。与此同时，全市场合计成交1665634张，较前一交易日... 阅读全文

2022-11-10 00:23 760次浏览

波动率价差缩小

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昨日，A股全天窄幅波动，两市成交0.79万亿元。与此同时，期权标的分化，上证50ETF上涨0.57%，沪深300ETF微跌0.2%，中证1000指数上涨0.56%，创业板ETF上涨0.47%。隐含波动率和历史波动率价差持续回落。期权市场交投活跃度提升，沪深两市及中金所期权总成交571.22万张，较前一交易日的489.90万张增长16.60%；总持仓650.98万张，较前一交易日的601.50万张增长8.23%。具体的，50ETF期权成交量增长21.90%、持仓量增长6.54%。50ETF期权成交量为183.99万张，较前一交易日的150.94万张增加33.05万张；持仓量为262.8... 阅读全文

2022-10-18 23:27 891次浏览

如何熨平收益率波动？（上）

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一般我们把风险定义为基金收益的变化，即用历史波动率衡量风险，波动率越高，意味着收益变化的空间越大。以世界第一只开放式股票基金马萨诸塞投资信托基金（MIT）为例，从1924年7月至2021年4月，任选一个月的月末买入该基金，持有1年后卖出，年收益率的历史波动率为18.4%。在这个例子里，年收益率波动的区间大概率处于-25%至47%之间，你可能亏掉25%，也可能赚到47%，不确定性非常高。但随着持有期延长，年化收益率的波动会变得越来越... 阅读全文

2021-12-24 09:32 498次浏览

以短线为主的期权波动率交易

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以波动率的变化为核心逻辑的交易理念包括利用波动率回归均数原理、当隐含波动率高的时候卖出以及隐含波动率变高之前买入。我们今天主要介绍以短线为主的波动率的交易。图片1什么是买入/卖出IV?什么是买入/卖出IV？最简单的买入跨式，就是买入隐含波动率最简单的方法，卖出跨式就是卖出隐含波动率最简单的方法。比较谨慎一点，可以卖出宽跨，这也是卖出波动率的方法。以下图买入股指期权的straddle组合的到期损益图和概率图为例。当到期结算行情超过4... 阅读全文

2021-1-26 20:33 962次浏览

认沽波动率攀升

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2020-7-17 21:06 762次浏览