怎么构建基金组合？相关资讯_叩富问财专题

张经理 _股票深圳已帮助7.6万+人好评552

多因子选股是机构投资者的主流方法。利用PTrade，普通投资者也可以构建复杂的因子评分模型。在PTrade中执行多因子策略，通常涉及以下步骤：第一步，因子提取。利用系统API获取全市场个股的估值、盈利能力、成长性等因子。第二步，因子中性化处理。通过数学手段消除行业和市值偏差，确保选股逻辑的客观性。第三步，打分排名。给每个因子设定权重，计算个股的综合得分。第四步，自动调仓。系统会根据得分变化，在每个月度节点自动卖出低分股，买入高分股... 阅读全文

2026-4-22 16:53 287次浏览

如何构建一个具备高夏普比率的ETF投资组合？

量化张经理 _股票德阳已帮助16万+人好评1298

在2026年的投资评价体系中，单纯追求高收益已不再被视为成熟。真正专业的投资者追求的是“高夏普比率（SharpeRatio）”——即在承担同等风险的前提下，能够获得更高的超额收益。夏普比率越高，说明组合的收益曲线越平滑，持有体验越好。构建一个高夏普比率的ETF组合，本质上是一场关于资产相关性与风险预算的客观计算。相关性分析：高夏普组合的秘密武器高夏普组合的逻辑在于“风险的相互抵消”。... 阅读全文

2026-4-22 10:50 424次浏览

构建铜期权领子组合降低套保成本

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企业持有现货，为防范价格下跌风险可买入看跌期权，但因单纯买入期权成本较高，若企业判断未来价格上涨存在压力，可再卖出行权价较高的看涨期权，与之前买入的看跌期权共同构建领子组合，若未来价格在卖出的看涨期权行权价下方，企业获得全部的卖出看涨期权的权利金，可有效降低单纯买入看跌期权的成本，以更低的成本开展套保，获得比单纯买入看跌期权更好的套保效果。假定铜加工企业现有1000吨铜库存，当前期货与现货价格均为50000元/吨，后续期现基差维持... 阅读全文

2020-7-1 17:44 420次浏览

铜期权适宜构建牛市看跌价差组合

期货胡经理 _期货南京已帮助1632人好评2507

手机：18013899938郑重声明：本资讯内容仅供参考，据此入市，风险自担从业资格证号：F3006821 投资咨询从业证书号：Z0013752期货开户，商品期货开户，股指期货开户，原油期货开户，外盘期货咨询，商品期权，股指期权，场外期权，基金投资（货币型基金，债券型基金，混合型基金，股票型基金等）企业套期保值等；联系人：胡经理手机：18013899938微信：18013899938QQ：1813627901文章转自和讯网投资者据此操作风险请自担！！期价预计偏多振荡打开APP阅读最新报道 [节后沪铜先... 阅读全文

2020-2-24 15:30 662次浏览

【绿色金融政策体系构建打出组合拳】

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经过持续的、自上而下的政策推动，我国绿色金融市场经历了从无到有，规模正在逐渐扩大。记者获悉，下一步，相关部门将从多个方面推动绿色金融进一步高质量发展，包括构建绿色金融标准体系、进一步深化绿色金融产品和服务创新、强化绿色金融国际合作等。与此同时，绿色金融改革创新试验区的部分创新政策和经验也将进一步复制和推广。（经济参考报）... 阅读全文

2019-5-20 09:19 601次浏览

构建铜期权领子组合降低套保成本