Alpha预期年化预期收益相关资讯_叩富问财专题

小李经理 _股票
宁波已帮助6.8万+人好评71

多因子Alpha策略是量化投资中最为经典、也是应用最广的选股框架。其核心理念是认为股票的收益可以被多个相互独立的“因子”所解释。这些因子通常包括价值（Value）、成长（Growth）、质量（Quality）、规模（Size）以及反转（Reversal）等。通过对这些因子进行量化评分，策略旨在构建一个能够在长期内跑赢基准指数（如沪深300）的组合。因子的有效性分析是策略的基础。在实际操作中，量化研究员会通过... 阅读全文

20小时前 19次浏览

中金：LPR非对称降息助力稳预期

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评1909

中金公司研报指出，2月5年期LPR下调25bp至3.95%，降幅创新高，1年期LPR维持3.45%不变。非对称降息一方面是将5年-1年LPR息差弥合至2019年LPR改革前，另一方面贷款利率曲线平坦化有助于稳投资、稳楼市、稳预期，并减轻按揭等长期贷款利息负担。本次LPR调降前，政策进行了较充分的预期引导，前期的存款降息、降准也为LPR下行铺路。去年6月松货币以来银行净息差总体收窄，实际贷款利率仍较高，未来贷款利率进一步下调或需伴随银行成本下降。... 阅读全文

2024-2-21 07:41 254次浏览

偏多预期消化，能化震荡收低

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评1909

橡胶：本周一国内沪胶期货2401合约呈现放量增仓，震荡偏弱，略微收低的态势，盘中期价重心维持至14100-14500元/吨区间内运行。收盘时期价略微收低0.31%至14355元/吨。1-5月差贴水幅度扩大至45元/吨。短期胶价涨幅过大或存在透支利多嫌疑，预计后市国内沪胶期货2401合约料维持震荡整理的走势。甲醇：本周一国内甲醇期货2401合约呈现放量增仓，冲高回落，震荡小幅上涨的走势，期价最高上涨2591元/吨一线，最低下探至25... 阅读全文

2023-9-12 08:20 93次浏览

能化篇：通胀超预期，油价继续回调

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评1909

汇通财经APP讯——原油:通胀超预期，油价继续回调沥青:供给低位，但需求仍需检验PTA:终端及下游需求季节性走弱，等待需求检验乙二醇:装置转产降负荷，但短期上行空间或有限甲醇:基差继续走强L:价格企稳，震荡修复PP:下游需求有待恢复，期货价格震荡企稳阅读全文

2023-2-15 11:33 238次浏览

金融工程多因子选股专题系列二：基于情景Alpha模型的中...

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评1909

本文是多因子选系列的第二篇，使用多频共振方法测试了基于证的多因子选策略，并进一步引入了情景Alpha模型。本文发现情景模型有助于更好的解释宽基下个之间的收益率差别，设置相对权重后的全样本策略显著优于合并样本的直接选方法，回测内化收益率可相对提升/左右，最近三化收益率最高超过%，且组合回撤降低。阅读全文

2022-9-7 10:15 369次浏览

“2016年A股行情仍是泡沫市，需提防的黑天鹅是美联储超预期收缩

哈宏宇 _股票
西安已帮助21人好评0

事实上，自A股大幅下挫以来，监管层已针对场外配资、融资融券、收益互换、资管业务等多个业务维度对A股的场内外杠杆进行限制，而此后大规模的交易类杠杆工具也仅剩沪深交易所两融可供使用。但另一方面，即便是去杠杆化后，也仍有投研人士指出，2016年的A股或无法脱离“泡沫市”的宿命，而其中的紧缩风险和政策性风险也应... 阅读全文

2015-12-16 16:01 523次浏览