期货基差相关资讯_叩富问财专题

壹周一L2305开8210最高8300最低8180结算8240涨63，持仓减少3022手；PP2305开7685最高7820最低7674结算7743涨46，持仓减少46644手，日盘期价冲高回落收阳，夜盘回落。技术面来看，PP05均线系统，5日均线上穿20日均线形成支撑，60日均线存压力，MACD（8，13，9）红柱伸长，两线在0轴下方发散向上，上行动力增加，短期支撑位7600，压力位7900。L05均线系统来看，5日均线上穿20... 阅读全文

2023-4-4 08:12 615次浏览

盘面弹性大于现货，聚烯烃等待基差走弱机会

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摘要：周五大连商品交易所发布了聚氯乙烯、线型低密度聚乙烯及聚丙烯期货交割品牌，此次是第一批，后续还会有第二批品牌，静待公布，整体可交割量不会明显减少。上周期货盘面反弹上行为主，一方面受到国内相关宏观数据的提振，另一方面也是现货基本面预期的好转。进入4月宏观层面中美的关系变化及外围银行风险因素的动态仍是关注重点。国内3月的经济数据比较重要，能够给市场带来些许信心。基本面来看，后续对价格影响较大的更多的来自于供给端，市场逻辑也在于因检... 阅读全文

2023-4-2 17:56 638次浏览

基差修复后现货成交有限，聚烯烃谨防冲高回落

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周二L2305开8060最高8134最低8054结算8103涨55持仓减少9863手;PP2305开7573最高7643最低7573结算7614涨70，持仓减少24436手，日盘期价冲高回落呈现震荡态势，夜盘震荡回落。技术面来看，PP05均线系统，5日均线上穿10日均线形成支撑，20日均线处暂存压力，MACD(8，13，9)红柱伸长，两线在0轴下方交叉向上，上行动力增加，短期支撑位7500，压力位7700。L05均线系统来看，5日... 阅读全文

2023-3-29 07:44 502次浏览

一周集萃-畜禽养殖：鸡蛋基差继续走强

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生猪期现货价格节后在国家收储消息的带动下大幅反弹，随后由于现货缺乏持续上涨动力，市场预期逐步弱化，期价升水持续下降，期价再度下跌至前期低点一线；在这种情况下，需要反思现货弱势的原因，从供应层面来看，规模企业2月生猪出栏环比增加，出栏体重和宰后均重均显著高于去年同期，或表明节前集中供应仍有待释放；从需求端看，考虑到蛋禽和肉禽价格均处于历史同期高位，表明其需求端总体较疫情前有所恢复，与上述两者相比，可能区别在于节前生猪供应释放以熏腊制... 阅读全文

2023-3-27 08:15 273次浏览

强基差下聚烯烃存修复预期，宏观动态仍为关键

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壹周二L2305开8026最高8050最低7977结算8018涨3，持仓减少672手；PP2305开7555最高7556最低7475结算7515跌23，持仓减少5788手，日盘期价先抑后扬，夜盘反弹。技术面来看，PP05均线系统呈现空头排列，MACD（8，13，9）绿柱缩短，两线在0轴下方收敛，下行动力减弱，短期支撑位7500，压力位7700。L05均线呈空头排列，MACD（8，13，9）绿柱缩短，两线在0轴下方收敛向上，下行动力... 阅读全文

2023-3-22 08:18 357次浏览

一周集萃-畜禽养殖：鸡蛋基差继续走强

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行情回顾现货整体先抑后扬，周初延续前期趋势继续震荡回落，周中逐步止跌回升；期价周初再创新低，周二大幅反弹之后陷入震荡走势，总体表现强于现货，带动基差小幅走弱。逻辑观点在前期报告中我们指出，去年年底生猪期现货崩盘主要源于供应集中释放和需求塌陷两个方面，供应端从能繁母猪存栏滞后推算，去年生猪供应整体尚未恢复，我们倾向于认为，后期供需有望趋于改善继而带动猪价上涨，甚至可能带动市场重归春节前后中断的产能恢复过程，这意味近月期价可能低估，而... 阅读全文

2023-3-20 08:25 379次浏览

沥青产业周报：上行压力显现，基差和套保机会关注

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在经历了上周PMI预期交易后，本周沥青全周高位震荡。但总体较原油价格已经相当抗跌，国内依旧有着极强的复苏交易预期。沥青、螺纹钢等地产基建端工业品都维持了非常强的走势。但目前国内工业品真实的需求现实的分歧也比较大，黑色本周的表需数据也被业内质疑和终端感受有着较大的劈叉。但其实这样的感知劈叉在沥青上同样也存续已久。从目前了解的终端现实看需求依然没有好转，资金问题依然是严重的掣肘，即便当前我们看到国内的货币环境持续宽松（未来进一步宽松的... 阅读全文

2023-3-11 11:10 604次浏览

2023年1-2月展期产品绩效及股指基差回顾

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多头展期：由于开年以来股指期货处于持续升水、基差缓慢下移的过程当中，因此这段时间利用股指期货多头吃贴水的策略承受了一定的损失，IF、IH这两个升水幅度较大的品种损失尤为明显。但展期策略1-2月以来对该损失起到了一定的缓冲作用。将40%当月合约+10%次月合约+40%当季合约+10%次季合约作为基准组合，策略较基准组合跑出了一定的超额收益，IF、IH、IC、IM四个品种的年化超额收益分别为1.3%、0.4%、0.5%和3.3%。空头... 阅读全文

2023-3-6 08:42 528次浏览