风格ETF相关资讯_叩富问财专题

跟踪周报：风格持续弱化

　　本文回顾了财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中上周的单因子表现。上周财务体系中，各财务因子预测能力显著增强，盈利能力类因子表现较好，净资产净利率TTM因子表现最优。上周量价体系中，各因子选股能力呈现进一步弱化的趋势，残差波动率的负向选股能力尽管微弱但较为一致，而长期反转类别则出现较大的分化。上周市场横盘调整，30个中信一级行业中三成行业上涨。市场情绪显著回暖、持续向好，需密切关注组合分散程度调整。整体仍建议保... 阅读全文

2024-3-11 19:30 40次浏览

分析人士：市场风格切换明显

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　　4月以来，市场总体呈现冲高回落的走势，从月初至4月18日，股指持续振荡上行，之后出现大幅回落。　　方正中期期货研究院首席宏观经济分析师李彦森表示，股指上行阶段主要受到经济基本面好转、市场预期持续增强影响。4月18日公布一季度GDP和3月主要经济数据超预期后出现利多出尽效应，且近期经济上行斜率放慢，从此前加速修复重回弱修复，叠加投资表现不及预期，房地产改善速度依然偏慢。同时，近期疫情有增长迹象，市场对近期中央政治局会议政策预期偏... 阅读全文

2023-4-27 22:32 65次浏览

量化CTA风格因子跟踪·生猪黑色强势，偏度风格切换

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　　本报告完成时间|2023年2月20日　　摘要　　传统上，多因子截面策略主要应用于股票市场。随着我国期货市场建设的稳步推进，市场规模和上市品种数量得到了充分增长，使得多因子截面CTA策略也日益受到投资者关注。　　通过研究，我们发现了动量、偏度、持仓、期限结构等因子的有效性，并通过指数化，形成期货市场的SmartBeta，对它们作持续的跟踪。　　动量：近一月累计多空收益1.71%，本周累计多空收益-0.20%。　　偏度：近一月累计... 阅读全文

2023-2-20 17:10 62次浏览

小盘成长风格有望接力成“涨”中证1000指数ETF成交持续放量

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　　据同壁财经2023年2月10日讯，今日早盘，A股三大指数低开，概念板块中，光模块、AIGC、传感器等板块涨幅居前，一体化压铸、汽车配件等板块跌幅居前。截止上午收盘，中证1000指数ETF(159633)跌1%，成交总额5.89亿，成分股中航电测、宝立食品冲击涨停，梦网科技、新乳业、天孚通信、兴齐眼药、拓尔思等个股走高。青鸟消防、雷赛智能、赛意信息等个股走弱。　　东方证券分析，春节之后中小盘股逐渐走高，科技、信创等成长股风格占优... 阅读全文

2023-2-10 11:59 112次浏览

股指价值风格持续占优

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　　“第三支箭”落地提振信心　　股指自11月以来开启超跌反弹行情，与宏观经济周期相关的价值板块获得边际改善，IF和IH反弹力度强于IC和IM。　　11月28日，房地产行业再迎重磅利好政策，“第三支箭”房企股权融资重启再次为市场注入信心，催化地产相关产业链和金融权重股行情。11月29日，四大期指集体高开高走，IF、IH、IC和IM分别上涨3.39%、4.44%、1.83%和1.79%。... 阅读全文

2022-11-29 23:53 153次浏览

风格切换正当时

何经理 _股票
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银行黑天鹅，跳空跌破3200，对于蓝筹可以执行逢反弹卖出的策略，因为他们就是指数的代名词。但是就指数而言，目前的整个结构并不是大头的特征，没有必要过分惊慌，既然不是头部特征，那么就不会没有反弹的一路向下。我记得有几次黑天鹅事件，比如稀土的黑天鹅，酿酒的黑天鹅，都是在一个热点被爆炒之后所发生的，之后都出现... 阅读全文

2015-2-2 20:47 402次浏览