基金波动率相关资讯_叩富问财专题

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第一个是如何让用市场上有限的观测点得到一个更合理更光滑的隐含波动率曲面。第二个是，如何去处理和利用这个曲面上丰富的信息。01波动率很重要，站在今天这个时刻，可以通过各种各样的方法算出历史的波动率。但是所有人都希望去预测未来的波动率。预测方法分为两大类：一大类叫做历史法，用标的资产已发生的历史价格数据来估计波动率。另一种方法是隐含法，基本思想是：期权交易中，非常重要的一点就是所有人都要估计未来的波动率，其往往决定了最后是盈利还是亏损... 阅读全文

2023-10-27 17:20 663次浏览

量化CTA周报：波动率下调，CTA本轮反弹是否见顶

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商品市场指数：上周，市场整体震荡上涨，中信期货商品指数上涨0.07%。各板块涨跌差异较大，能源化工指数涨势较强，达到0.64%；农产品和贵金属指数涨势平稳；黑色建材板块虽然整体指数上涨，但除铁矿石外，其余主要品种价格下跌明显，仍需关注房地产需求端变化；有色金属板块受宏观情绪干扰，跌幅较大，达到2%。商品市场因子：上周，动量、期限结构、持仓和波动率四大类因子净值都迎来下调。其中，动量因子净值下调幅度最大，达到-1.37%，主要亏损来... 阅读全文

2023-8-15 13:50 330次浏览

金融工程跟踪周报：风格弱化、波动率余威不减

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最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中存货周转率、hist_sigma(历史残差波动率)、alpha021(趋势类)表现最好。单因子在时间序列上的表现：上周A股震荡中爬升，短期内或仍有波折、但整体蓄势待发，30个中信一级行业中八成上涨。上周量价体系中，全体因子风格弱化、残差波动率余威不减，而贝塔、中市值等因子由负翻正；财务体系中，各因子预测效果相比于量价体系表现欠佳。中信一级行业的单因子表现：上周石油石化涨幅最大，行业内净资产净利率TTM、longtermhistoricalalpha(长期历史Al... 阅读全文

2023-7-18 19:45 261次浏览

金融工程周报：残差波动率因子发力

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最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中存货周转率、hist_sigma(历史残差波动率)、alpha101(反转类)表现最好。单因子在时间序列上的表现：上周A股呈震荡调整市、整体先扬后抑，30个中信一级行业中涨跌比例接近五五分，具体为16个行业上涨、14个行业下跌。上周量价体系中，全体因子延续一致负向风格，残差波动率因子整体发力、引领当期反向选股风格，而动量、长期反转和流动性因子部分个体表现较好；财务体系中，各因子预测效果... 阅读全文

2023-7-12 09:15 292次浏览

权益策略周报（期权）：波动率拐点与市场拐点的确认

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股指方面，结合汇率及PPI，TMT仍是本轮市场的重点关注方向：1）针对汇率，判断贬值主升浪结束，但中美利差高位驱动难以升值，历史经验显示，在汇率6.9之上，政策链（地产、非银、银行）、TMT（通信、计算机）强势，涨价链（石化、煤炭、钢铁）承压，汇率贬值压力下，政策启动以及流动性宽松是主导逻辑；2）针对PPI，历史经验显示PPI负数阶段，全A指数表现更为突出，显示PPI低于0时，也是流动性主导预期，而在历史上，该状态下，地产后周期链... 阅读全文

2023-6-12 17:00 778次浏览

新西兰联储将迎来利率会议新西兰元波动率飙升

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周三（5月24日）亚市盘中，新西兰元/美元上涨，暂报0.6250，涨幅0.08%。在新西兰联储周三利率决议之前，纽元波动率飙升，交易员建立看涨头寸，同时对冲纽元走弱的风险。新西兰联储最新动态：机构分析对纽元的前景看法不一。一些人预计，在其他国家央行暂停紧缩之际，新西兰联储将再次加息，并发表鹰派的政策声明，以坚定确立纽元的高收益吸引力。而其他人则相对消极，指出新西兰经济基本面存在弱点。花旗表示，预计新西兰联储将加息25个基点，且预计... 阅读全文

2023-5-24 09:30 396次浏览

金融期权：下行降波，波动率差值收敛

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比较期权平值隐波和历史波动率来看，上周平值隐波和历史波动率出现收敛迹象,当前平值隐波为14.19%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看，上周标的资产和平值隐波呈现负相关性，该相关系数达到-97.86%。阅读全文

2023-5-8 15:05 365次浏览

商品期权周报：波动率维持低位，Theta不及Gamma

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商品期权周报包含四部分内容，第一部分是自上而下的场内外期权策略推荐，第二部分是场内固定期权策略跟踪，第三部分是场内商品期权隐含波动率跟踪，第四部是场内期权流动性概况。阅读全文

2023-4-25 16:05 385次浏览