基金波动率相关资讯_叩富问财专题

周二（4月15日）亚盘早盘，美元指数最新价报99.94，涨幅0.27%，开盘价为99.67。近期外汇期权市场的价格走势反映了美国贸易政策对投资者信心的影响，导致投资者为防范未来波动和美元损失支付更高的溢价。隐含波动率从上周的高点有所回落，因为风险偏好略有恢复，现货市场在经历了过度波动和美元对多数G10国家货币的下跌后趋于稳定。然而，与4月2日关税公告前的水平相比，隐含波动率仍然很高，美元看跌期权相对于看涨期权的溢价也处于高位，这从... 阅读全文

2025-4-15 10:03 256次浏览

隐含波动率下降欧元看涨期权需求激增

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周五（4月11日）亚盘早盘，欧元兑美元上涨，目前交投于1.12附近，截止北京时间9:52分，欧元兑美元报价1.1301，涨幅0.97%，上一交易日欧元兑美元收盘为1.1192。在欧元/美元（EUR/USD）中，看涨期权的溢价正在重新积累，表明市场对欧元的看多情绪增强。4月3日，欧元/美元飙升至六个月高点1.1147，1个月25-delta风险逆转指标攀升至2020年以来的新高0.9，偏向欧元看涨期权。然而，4月7-8日，该合约回吐... 阅读全文

2025-4-11 10:33 352次浏览

美元/日元期权：隐含波动率降看跌风险犹存

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周三（3月12日）亚盘早盘，美元兑日元上涨，目前交投于147附近，截止北京时间9:29分，美元兑日元报价147.92，上涨0.14%，上一交易日美元兑日元收盘为147.70。美元/日元期权隐含波动率和看跌风险溢价在2025年达到高点后回落。1个月期基准期权隐含波动率从12.4降至12.0，1个月风险逆转期权从1.8降至1.7，日元看涨期权表现突出。交易商提到，市场正在解除或获利了结一些看跌策略。期权市场曾增加145日元的敲出触发器... 阅读全文

2025-3-12 10:08 375次浏览

隐含波动率升至高位日元看涨情绪增强

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周一（3月10日）亚盘早盘，美元兑日元下跌，目前交投于147附近，截止北京时间9:45分，美元兑日元报价147.28，下跌0.49%，上一交易日美元兑日元收盘为148.00。近期，美元兑日元现货市场的波动性增强，特别是日元看涨期权的需求增加。隐含波动率作为衡量实际波动的指标，已升至三个月高位，其中1个月期隐含波动率为12.0，3个月期为11.2，较之前分别从9.3和9.75上升。风险逆转指标显示，日元看涨期权的波动率溢价升至202... 阅读全文

2025-3-10 10:27 809次浏览

隐含波动率飙升！期权卖方紧急避险攻略

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01IV暴涨的“双杀危机”：卖方亏钱的两大元凶Vega维度：波动率“保险费”暴涨，权利金倒贴在IV处于低位时，卖出期权就如同保险公司收取保费，卖方能够轻松躺赚时间价值。然而，当IV突然飙升，情况就发生了戏剧性的转变。期权价格，尤其是虚值合约，会像火箭般迅速上涨，这使得卖方的浮亏加速扩大。例如，你卖出沪深300ETF平值看涨期权，最初权利金为500元。但如果IV从15%飙升至25%，权... 阅读全文

2025-3-3 17:07 2146次浏览

黄金资产再次上行尝试挑战2480美元，短期波动率如何？

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2024-08-0609:17:51新浪网黄金资产在连续两周的弱势整固之后，上周内再次上行尝试挑战重要压力区域2480美元。美国就业市场降温刺激降息预期等避险热情升温均提振周内金价表现。市场观点方面，过去的一周里（7.29~8.2），黄金资产在连续两周的弱势整固之后，周内再次上行尝试挑战重要压力区域2480美元。美国就业市场降温刺激降息预期等避险热情升温均提振周内金价表现。美联储周内继续维持利率不变，但主席鲍威尔在新闻发布会上确认... 阅读全文

2024-8-6 11:23 1676次浏览

中证红利波动率控制20%指数报5805.78点

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金融界7月25日消息，上证指数低开震荡，中证红利波动率控制20%指数(红利波控1，H30449)报5805.78点。数据统计显示，中证红利波动率控制20%指数近一个月下跌5.05%，近三个月下跌7.90%，年至今上涨2.11%。据了解，中证波动率控制指数系列由相应指数及中证短融50指数以一定的比例构成，股票资产仓位根据相应指数的波动率水平每月调整一次，以控制组合的波动率在目标波动率附近。该指数以2005年12月30日为基日，以10... 阅读全文

2024-7-25 23:24 352次浏览

10日美国国债收益率小幅波动

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上证报中国证券网讯据中国债券信息网消息，7月10日美国国债收益率小幅波动。具体来看，美国国债收益率曲线3M期限稳定在5.46%，3年期收益率上行1BP至4.38%，10年期收益率下行2BP至4.28%。阅读全文

2024-7-11 22:17 235次浏览

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