基金波动率相关资讯_叩富问财专题

中信一级行业的单因子表现：上周家电涨幅最大，行业内净资产净利率TTM、size_lncap(市值规模)、alpha023(反转类)表现最好；综合金融跌幅最大，行业内每股净资产BPS同比增长率、hist_beta(历史贝塔)、alpha032(趋势类)表现最好。阅读全文

2023-4-26 09:50 345次浏览

股票股指期权：股指期权临近到期，市场波动率加剧。

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【观点及建议】股指期权临近到期，市场波动率加剧。

2023-3-17 10:20 482次浏览

金融衍生品月度报告：波动率持续下行，时序因子走低

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净值方面，由于商品市场近期震荡偏强，板块动量有所回升，但收益仍然多集中在持仓量单因子，其中黑色、贵金属板块持续走高，而农产品收益占比扩大，单月提振收益0.39%。贵金属情绪面偏逐步偏悲观，而农产品上持仓量主导油脂类信号变动方向，在震荡期获取短周期收益。期限结构上月相对表现不佳，其中农产品由于板块内品种结构有所转向的同时期价变动收窄，而能化板块上PTA期限结构在月中发生转化频繁，没有和动量形成共振导致收益磨损。动量截面上，伴随着黑色... 阅读全文

2023-3-7 17:45 386次浏览

商品期权周报：波动率低位环境下，关注跨节做多Gamma策...

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场内外期权策略推荐方面。海外方面，美国12月薪资增速回落，市场预期通胀回落，美联储加息放缓，驱动部分有色品种价格偏强，但不改经济走弱态势，能化类价格将抵抗式下跌；国内方面，地方两会设定相对较高经济增速目标，提振市场经济复苏信心，但是受到政策影响，黑色出现回调。在海外倒U型衰退与国内U型复苏预期共同作用下，前期商品市场整体波动率低位下探，但上周海外加息放缓预期与国内经济复苏预期共振，有色金属价格受到提振。综合来看，推荐跨节多个品种的... 阅读全文

2023-1-18 19:10 316次浏览

供应较为稳定，硅铁企业开工率与日均产量窄幅波动

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据我的钢铁网调研结果显示，本周136家独立硅铁企业开工率下降0.2%至43.78%，日均产量为16256吨，较上周增动加32吨。年未硅铁企业增产、扩产的动力不足，且受春节因素影响，提前停产检修也将使得供应下降，短期供给维持窄幅波动。阅读全文

2022-12-9 13:15 426次浏览

商品期权周报：波动率再次探底，关注买入铝看涨期权策略

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近期场内期权活跃度提升，铜、铁矿、原油、LPG、PTA、棉花、白糖、玉米、豆一、豆二、花生期权成交占期货在20%左右。

2022-12-6 18:45 632次浏览

原油期权：隐含波动率低位建议关注升波行情

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原油期权：隐含波动率低位建议关注升波行情成文日期：2022年10月27日李红霞期权分析师从业资格号：F0311151投资咨询资格号：Z001179400摘要1.INE原油在10月里呈现高开走低，并在短期均线处受支撑，原油主力合约平值隐含波动率在节前升波，节前三天不断微幅回落。节后跳涨降波，维持两天升波后又呈现降波低位运行状态。10月国内原油主力合约平值隐波均值为34.39%，比上月隐波均值44.01%下降21.85%。2.在全球通... 阅读全文

2022-11-7 13:21 496次浏览

【观点】南华期货：波动率低位回升油价下跌LPG下行压力增大

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现货市场。上周商品量53.18万吨，环比+1.45万吨。PDH开工率降至60%，环比-2.64%。十一临近，下游需求表现平平，市场信心不足，炼厂有排库需求，民用气价格重心下移，昨日民用气价格普跌，宁波民用气跌150元/吨至5250元/吨。进口气方面，上周到港76万吨，华东码头到船增多。港口库存单周增7.5万吨至199.6万吨。本周，上游炼厂库存持续走高之际，预期将保持积极出货，现货价格仍面临压力。LPG单边。油价回落、美国丙烷累库... 阅读全文

2022-9-27 09:05 340次浏览

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