基金波动率相关资讯_叩富问财专题

周五（7月18日）亚盘早盘，美元指数最新价报98.43，跌幅0.22%，开盘价为98.66。尽管美元存在更大的反弹空间，但远期外汇期权市场尚未对此给予认真关注。隐含波动率目前接近自4月2日以来的最低水平，这在实际外汇波动率较低的环境中很常见。尽管这些价格与市场对美元突破性上涨的担忧不符，但其相对于历史波动率的较高溢价，确实反映出市场缺乏自满情绪，这在周三美国政治驱动的外汇波动和美元走弱后是合理的。尽管近期美元需求增加了美元看涨期权... 阅读全文

2025-7-18 10:59 125次浏览

英国薪资数据表现不佳英镑/美元隐含波动率攀升

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周三（6月11日）亚盘早盘，英镑兑美元暂报1.3481，跌幅0.10%，昨日收盘报1.3494。周二伦敦早盘，市场对英镑/美元看跌期权的需求有所上升，反映出部分投资者对英镑短期走势的谨慎态度。1周期1.3400看跌期权的隐含波动率报7.6%，2周期1.3350看跌期权隐含波动率为7.7%，而标准的1个月期期权隐含波动率也从周一的7.25%小幅攀升至7.4%。这一看跌期权需求的增加，主要源于英国最新薪资数据表现疲软，导致英镑/美元短... 阅读全文

2025-6-11 10:38 142次浏览

美元兑日元隔夜隐含波动率升至21.145%，为2024年11月以来最高

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每经AI快讯，4月7日，美元兑日元隔夜隐含波动率升至21.145%，为2024年11月以来最高。

2025-4-7 09:27 327次浏览

美国大选前波动率飙升企业加大力度对冲外汇风险

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距离美国总统大选投票日还有不到一个月的时间，选情难解难分促使企业财务管理人士加强了外汇对冲操作。总统大选和国会选举的选情越来越势均力敌，哈里斯和特朗普对贸易、政府支出和经济有截然不同的观点。在不同国家开展业务的公司面临着选举出现多种结果的可能性，其中包括共和党或民主党大获全胜，这些情境都可能导致外汇市场出现剧烈波动，就像八年前特朗普首次当选时那样。这导致汇率波动率上升，欧元、墨西哥比索和美元指数的一个月波动率指标周一全线走高。数据... 阅读全文

2024-10-15 08:12 371次浏览

股指期权套利策略系列三：利用波动率进行跨市场套利

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股指期权套利策略系列三：利用波动率进行跨市场套利本系列专栏讨论权益指数类股指期权套利策略，并使用不同策略进行分析。前期文章提到边界套利、平价套利的无风险套利策略方法，以及使用股指期货进行替代的方法进行收益增强。接下来我们将继续介绍一种利用不同市场品种的波动率回归的统计套利方法。利用波动率回归进行统计套利能取得良好效果各种股指之间走势趋同，孕育出统计套利机会。在上文中提到无风险套利，指在套利的同时进行了保值，锁定收益的同时，不承担风... 阅读全文

2024-6-17 15:34 435次浏览

投资者紧盯CPI数据影响：标普500波动率达新高

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投资者关注今晚CPI数据，美股或迎剧烈波动。花旗集团分析师指出，期权市场对周二通胀报告的关注度高于美联储下周的利率决策。数据显示，标普500指数周二的潜在波动水平达到0.9%，创2023年4月以来CPI发布前的新高。交易员采用平价跨式期权交易策略，以相同执行价格和到期日买入看涨期权和看跌期权。这一策略导致标普500指数期权定价大幅上涨。分析师认为，CPI数据对美联储利率决策具有重要影响。经济学家预测，2月份CPI同比增长3.1%。... 阅读全文

2024-3-12 11:20 186次浏览

量化CTA周报：商品多现收益回调，波动率因子表现尚可

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春节节前一周（截止至2024/2/7），商品市场持续收益回调，中信期货商品指数净值下跌1.23%。节前一周，波动率因子止跌返涨、一枝独秀，收益上涨0.16%，而持仓因子、期限结构因子和动量因子收益分别下跌0.32%、0,12%和0.05%。商品指数收益波动率持续在底部徘徊，因子收益偏震荡市。三大自研策略——基于延展窗口夏普加权多因子策略、基于混合Copula函数套利策略和基于Hurst指数短期择时策略净值分别上涨0.38%、0.98%和0.23%。... 阅读全文

2024-2-19 19:20 235次浏览

【股指期权基础知识】期权交易之神奇的波动率

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原芝加哥期权交易所董事总经理郑学勤提到：“期权投资要对三方面进行预测：标的物价格、时间变化、波动率”。标的资产价格的方向性变化、时间的损耗、波动率变化都会影响期权价值。01作为全球范围内交易较为活跃的场内金融衍生品，期权是成熟市场必备的金融产品，随着期权产品的不断丰富，必将成为未来中国金融机构和个人投资者不可或缺的投资工具。那么如何正确认识期权，投资期权呢？原芝加哥期权交易所董事总经理郑学勤提到：&ldqu... 阅读全文

2024-2-2 17:06 744次浏览