期货对冲交易相关资讯_叩富问财专题

刘经理 _期货
南京已帮助2572人好评3815

上周，贵金属板块止弹回调，上行态势虽然未变但亦初露疲态。上周，在美元走强的压制下，黄金虽然小幅回落，但仍然录得连续四周周线收涨。市场人气有所回暖。分析人士指出，目前贵金属主流趋势维持反弹，后期注意美元走势变化以及美国、中国经济数据变化等影响。策略看，观望或者适当金银对冲。贵金属价格上升形态延续上周，COMEX黄金指数周微跌0.05%至1237.0，COMEX白银指数周涨0.31%至14.780。内盘来看，沪金1812周跌1.04%至275.40元/克，沪银1812周跌0.64%至3561元/千克。总体上，贵金属期... 阅读全文

2018-11-5 14:56 396次浏览

辨别期指套保与对冲：是否有股票配置能力

韩磊 _期货
郑州已帮助19人好评0

日前举办的第五届中国分析师大会金融期货分论坛上，嘉宾观点激烈碰撞折射出证券行业和期货行业对股指期货套保定义的理解有很大分歧。根本原因也许是资产管理规模的不同导致对利润期盼值的不同，从而对套保有不同的理解方式。国泰君安证券公司资产管理有限公司总裁章飚先生认为：套保是一种文化，不是一种技术。南华期货... 阅读全文

2017-6-12 10:46 677次浏览

对冲+量化投资者寻求更稳健策略

韩磊 _期货
郑州已帮助19人好评0

规避风险获取稳定收益，在由日信证券和首创期货举办的中国2011年股指期货量化对冲高端研讨会上，量化投资和对冲套利策略得到投资者关注。首创期货高级分析师秦小楠认为，套保的关键是通过程序化系统来择时对冲，基金等机构因最低持仓的要求，在以往大盘指数下跌时只能被动忍受下跌的亏损，通过套期保值带来的收益将能对... 阅读全文

2017-6-12 10:07 590次浏览

对冲+量化投资者寻求更稳健策略

韩磊 _期货
郑州已帮助19人好评0

规避风险获取稳定收益，在由日信证券和首创期货举办的中国（上海）2011年股指期货量化对冲高端研讨会上，量化投资和对冲套利策略得到投资者关注。首创期货高级分析师秦小楠认为，套保的关键是通过程序化系统来择时对冲，基金等机构因最低持仓的要求，在以往大盘指数下跌时只能被动忍受下跌的亏损，通过套期保值带来的收... 阅读全文

2017-6-12 09:18 599次浏览

全球对冲基金今年以来规模增速放缓

陈慧 _期货
南京已帮助4018人好评538

 截至去年年底，全球对冲基金规模达到22450亿美元，2008年金融危机以来，对冲基金托管规模年复合增长率达到7.2%，保持不错的增速。但是，今年的情况有所变化，前几个月的增速并不是太理想。相关数据显示，今年前8个月全球对冲基金托管规模增长了170亿美元左右，与此前相比，增速明显放缓。此外，从2014年开始... 阅读全文

2016-10-18 09:42 100次浏览