股指期货爆仓相关资讯_叩富问财专题

上周，两市迎来近一个多月来的首次明显回调，上证指数下跌0.94%。小盘股依旧坚挺，IM主力合约逆势上涨，显示风险偏好仍处多年高位。两市日均成交额接近1.8万亿元，交投活跃。从期权PCR和股指期货基差看，情绪依然乐观，“反内卷”行情阶段性告一段落，交易重心正回归基本面。上周调整属正常波动，周一恐慌并未蔓延。通胀回升及上市公司业绩改善预期对指数构成支撑，短期仍具一定上行动力。中长期而言，市场上行空间存在较大不确... 阅读全文

2025-8-6 07:38 382次浏览

股指：股指期货基差波动的机会与风险

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1近期股指期货基差波动变大，IC、IM期货当季合约（目前是2406合约）的年化负基差扩大至10%以上，IF当季合约出现了较大的负基差，仅有IH期货基差仍强。我们知道，负基差相当于给期货多头以低于现货价格去买入期货，只要持有至临近交割日，就可以取得期货向现货价格收敛的收益。从基差的角度来看，负基差较大的品种适合做多，但这也意味着对于空头交易者是不利的。当然，考虑到近期股指波动较大，负基差并不意味着做多毫无风险，尤其是对于短线交易者而... 阅读全文

2024-2-1 12:13 1561次浏览

股指期货周报：股指弱势震荡，短期跨品种套利为主

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两市节后连续两周收跌，交投活跃度维持在低位。市场情绪当前较为低迷，投资者交易意愿不高。CPI以及进出口数据符合市场预期，宏观经济仍处在弱复苏进程中。短期看，当前市场亮点较少，短期难以形成趋势性上涨行情，仍以震荡筑底为主。中长期看，目前股指估值处在低位，若企业营收以及净利润出现边际改善迹象，仍可期待反弹行情。近期市场不确定性较大，投资者可考虑暂时空仓。套利策略方面，建议投资者可继续持有跨产品套利策略，投资者可考虑多IM，空IH策略。... 阅读全文

2024-1-17 13:20 507次浏览

股指期货周报：股指低位震荡，9月合约回归贴水

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上周两市周一上涨后，此后震荡下跌。创业板指以及深指跌幅靠前。中证1000指数跌幅较小。两市成交额较此前一周回落，日均成交额7817亿元。传媒，电力设备以及医药生物等板块跌幅靠前。国防军工板块逆势上涨超4%。北向净流出48亿元。上周，四大股指期货未能延续涨势，全线下跌。周成交量较此前一周下降18.9%。合约持仓量同样略有下降。期货合约年化升贴水率多数下降，IH以及IF远月合约升水幅度保持在历史高位。期现套利方面，目前9月合约即将到期... 阅读全文

2023-9-14 08:30 284次浏览

股指期货9月报：筑底阶段，股指或震荡运行

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策略建议：美国PMI数据不及预期，二季度GDP下修，就业市场降温，美联储9月暂停加息预期升温；国内接连出台多方面利好政策，市场情绪有所修复，但国内地产与信托风险尚未完全解除，基本面仍在调整，暂未扭转，股指或处于筑底期，9月震荡运行。多头在9月上旬可继续持有，上证指数运行区间【3080,3200,3330】，注意北向资金、人民币汇率走势及美联储9月FOMC决议。跨品种套利可考虑买入IM，卖出IF，跨期套利可考虑买入IC下月合约，卖出... 阅读全文

2023-9-4 09:50 563次浏览

股指期货早报：股指窄幅震荡整理

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核心逻辑：昨日各股指均窄幅震荡整理,沪深两市全天成交额7800亿元,表现缩量。受汽车产业相关消息面的影响，汽车产业链全天领涨。目前来看市场对政策的预期仍较为理性，政策利好带来的情绪回暖的持续性偏弱，市场信心整体来看仍偏弱。从增量资金的角度来看，由于人民币汇率企稳，近期北向资金恢复净流入，不过净流入的量仍较低；而融资资金与新发股票基金份额仍表现低迷，说明目前股市仍是以存量博弈为主。在政策利好刺激力度有限以及增量资金缺乏的情况下，短期... 阅读全文

2023-7-28 09:05 504次浏览

股指期货周报：风险偏好改善，股指延续震荡

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上周主要观点：综合来看，海外加息临近尾声，风险偏好边际回暖，国内经济温和修复，指数有望偏强震荡。考虑到临近一季报披露期，市场对业绩的关注度上升，短期能够得到业绩验证的板块或成为市场交易重点。上周走势分析：上周市场先跌后涨，主要指数悉数上涨，其中科创50领涨其余指数，中证1000涨幅最小为0.11%。创业板指继续反弹，上周涨1.23%。从风格来看，成长表现好于价值。行业方面，前期热门板块TMT内部产生一定分歧。本周主要观点：近期市场... 阅读全文

2023-4-3 18:05 200次浏览